une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 120
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Vous avez correctement noté que ce fil de discussion a été créé par moi (le 21 février).
Je ne vous suggère rien personnellement, et encore moins de réécrire quoi que ce soit.
C'est un forum public, je suis d'accord, tout le monde a son mot à dire.
Vous êtes mécontent de quelque chose ?
Pas du tout. Tout va bien, du moins pour moi. :о)))
Dommage qu'il n'ait pas appris à être amical pendant son absence. Il essaie toujours de satisfaire son ego en gonflant ses joues. Mais ce n'est pas grave. Chacun doit faire ses propres expériences dans la vie. C'est une question de sensibilisation.
Tu entends ça, Alex ? Si vous êtes conscient de vous-même et de ce que vous faites dans la vie, vous aurez beaucoup moins de gaspillage d'énergie, de temps et de sang, et beaucoup moins de souffrance, que si vous ne le faites pas. La pratique de la conscience est une chose complexe et subtile. Mais ce n'est qu'à travers elle que tu peux atteindre ton vrai toi.
En fait, Alex a dit quelque chose juste ici. Ce schéma de construction de canaux par TFs (un pour chaque) est l'utilisation de la structure fractale du marché et c'est exactement ce que Vladislav a expliqué il y a 40-50 pages. Ici, il est important de choisir le bon ensemble de f/ffs. Par exemple, je ne suis personnellement pas d'accord avec l'ensemble proposé par Alieh.
Bonjour Sergei !
D'après ce que je vois, il y a deux forces principales.
1. Fondamentalement, il s'agit des flux de devises associés aux transactions d'exportation et d'importation sur le marché mondial.
2. Techniquement - les attentes des traders liées au flux de nouvelles.
J'ai répondu à la question, mais je considère que cette réponse ne signifie rien. Nous pouvons commencer à creuser la nature des phénomènes de marché afin d'élaborer un modèle qui reflète ces phénomènes. C'est un chemin compliqué, long et probablement inutile.
Le marché réagit rapidement ou très rapidement à tout événement. Même si un tel modèle était créé, il nécessiterait un flux de données brutes pour fonctionner. Le marché reçoit ces données tous les jours en continu. Le modèle devrait donc être en concurrence avec le marché sur le plan de la réactivité. Est-ce vraiment nécessaire ?
Il semble préférable d'utiliser le marché lui-même comme une source de données brutes, à partir de ces données (déjà homogènes par nature, contrairement aux nouvelles économiques, politiques et autres) de reconstruire certaines caractéristiques universelles et abstraites du marché (par exemple, l'énergie potentielle, la volatilité, etc.), puis d'utiliser ces caractéristiques pour prédire les événements futurs.
C'est exactement ce que fait le modèle de Vladislav.
On ne doit aborder la construction de ces caractéristiques que consciemment.
C'est logique, mais tous ces concepts n'ont malheureusement aucun sens sans un modèle, un modèle quelconque, mais il doit y en avoir un.
Il est juste assez important de choisir le bon ensemble de t/fs.
Faites-vous référence à des délais non standard ?
Je ne suis pas encore d'accord sur une chaîne. Cependant, si vous sélectionnez les bonnes périodes, vous pouvez vous limiter à un canal par période. Si l'horizon temporel n'est pas précisément choisi, il semble que nous devions y voir simultanément les structures de différents horizons temporels.
Il suffit d'être conscient de la construction de ces caractéristiques.
Je travaille actuellement à la sélection de telles données pour la recherche d'énergie potentielle. J'ai déjà plusieurs variantes.
Ce schéma de construction de canaux par t/f (un pour chacun) est l'utilisation de la structure fractale du marché.
C'est vrai, mais même avec ce système, tout n'est pas clair dans le choix d'un canal et dans la sélection des périodes.
et les canaux asymétriques, ils ne correspondent clairement pas à la première approche.
Vous avez tout à fait raison ! Les canaux ne sont pas seulement parallèles,
ils peuvent aussi être convergents et divergents.
Par asymétrique, j'entends des canaux dont les limites sont à des distances différentes de la ligne centrale.
Je veux dire le rapport t/f. Par exemple, je veux jouer sur les tendances locales du jour. Puis je sélectionne М1, М10 et М100. Et si je veux jouer sur les tendances à moyen terme, je choisis H1, H10 et H100. Encore une fois, tout ceci n'est qu'un exemple.
Exactement. Tu as parfaitement saisi ce que j'essayais de dire.
2 Jhonny
J'aime, par exemple, le modèle de Vladislav. Il me semble qu'il est suffisamment structuré et simple pour être mis en œuvre en un temps limité (:-) et donner un rendement. Il suffit d'ajouter une utilisation significative de l'énergie potentielle à l'idée des canaux et à la méthode de leur construction et de leur entretien. Et aussi, au lieu de ce que Vladislav a passé sous silence, ajoutez un peu de zeste de votre propre production et vous obtiendrez un bon programme de trading.
Au fait, Alex a tout à fait raison au sujet des canaux convergents et divergents.
2 grasn
C'est là toute la complexité de la tâche. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un modèle. Elle permet, au moins à certains stades, de faire un choix sans ambiguïté.
Et chaque fois que vous ne pouvez pas faire un tel choix, vous devez entrer un paramètre. Et ensuite, nous devons trouver sa valeur optimale. Et c'est ainsi que nous obtenons une "mauvaise" optimisation. Et s'il y a beaucoup plus de paramètres, l'optimisation ne servira à rien non plus. Cauchemar. :-)
Je veux dire le rapport t/f.
Savez-vous comment déterminer le facteur d'échelle ? Si c'est le cas, j'aimerais bien avoir une idée de la méthode. :)