une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 104

 
2 Rosh
Pour des raisons pratiques, le meilleur livre sur le calcul est "The course of differential and integral calculus" de Fichtenholz en 3 volumes.
Simple, détaillé, complet, avec de nombreux exemples résolus de physique et de mécanique. Mais ce n'est probablement pas facile à trouver. Il a été publié il y a longtemps.

2 grasn
En ce qui concerne l'énergie cinétique du canal, je ne sais pas comment la compter pour le forex et si cela a un sens pour lui. Le domaine et la nature de cette énergie sont très différents du forex, mais c'est ce que je comprends. <br / translate="no">Écoutez, peut-être devrions-nous inventer notre propre type d'énergie ?

L'énergie cinétique est logique pour le Forex. Le mouvement par inertie, la dernière vague, lorsque les étrangers se précipitent dans la bataille, après quoi un repli s'amorce - ce sont des manifestations de cette inertie. Cependant, l'énergie n'est pas conservée dans le forex car il s'agit d'un système ouvert. L'énergie cinétique se dissipe rapidement en raison de la dissipation. L'application de la loi de la conservation de l'énergie ne me semble donc pas appropriée. Mais les modèles avec dissipation, peut-être.

Vous ne pouvez pas inventer un nouveau type d'énergie. L'énergie cinétique est l'énergie propre du système, l'énergie potentielle est l'énergie d'interaction avec d'autres systèmes. Que peut-on inventer qui ne soit ni l'un ni l'autre ?
 
2 Rosh
Pour des raisons pratiques, le meilleur livre sur la matanalyse est "A Course in Differential and Integral Calculus" de Fichtenholz en 3 volumes.
Simple, détaillé, complet, avec de nombreux exemples résolus de physique et de mécanique. Mais ce n'est probablement pas facile à trouver. Il a été publié il y a longtemps.


Étrangement, je ne me souviens pas de l'auteur du manuel (mais pas de Fikhtenholz), mais je me souviens du livre de problèmes de Demidovich. D'ailleurs, il est toujours réédité (je l'ai vu dans un magasin récemment, alors que je voulais acheter quelque chose sur les mathématiques).
 
2 Jhonny
Ce que je ne comprends pas dans votre post, c'est comment les caractéristiques du modèle et les propriétés réelles du marché sont liées ? J'ai compris que lorsque Vladislav a fait sa déclaration il a construit проводя аналогию entre le travail du champ et les gains (je ne vois pas d'interdiction de principe) donc il a défini la propriété du champ comme si le prix bouge dans une direction et le travail est positif et s'il bouge dans une autre direction le travail est négatif ( :) une explication enfantine pourquoi l'intégrale est 0). Donc, si nous ne faisons pas cette analogie, je ne vois malheureusement pas à quoi d'autre nous pouvons nous raccrocher pour établir que le champ est potentiel. Bien sûr, nous pouvons supposer qu'il existe une certaine fonction potentielle et qu'un certain travail en boucle fermée est égal à 0, mais il est difficile de comprendre ce que sont ce travail et ce potentiel, et comment ils peuvent être utilisés.


Vous avez tout à fait raison dans votre compréhension. Nous faisons exactement une analogie, pas une identification.
Identifier revient à dire A=c*(x2 - x1), où A est le travail et x1 et x2 sont la valeur initiale et finale du prix.
Et l'analogie ressemble à A=c*(y(x2) - y(x1)), où y(x) est une fonction du prix. Vous sentez la différence ?
En fait, le travail ici n'est pas une fonction du prix, mais une fonction.

Vous ne savez pas vraiment ce qu'est le travail pour le forex. C'est pourquoi je pense qu'il est erroné de transférer mécaniquement ce concept de la physique, et encore plus d'identifier le travail aux gains. Vladislav a fait cette analogie pour illustrer, afin que vous puissiez utiliser une image simple (pas un exemple !) pour comprendre la signification de la potentialité.
 
Étrangement, je ne me souviens pas de l'auteur du manuel (mais pas de Fichtenholz), mais je me souviens du livre de problèmes de Demidovich. D'ailleurs, il est toujours réédité (je l'ai vu dans un magasin récemment, alors que je voulais acheter quelque chose sur les mathématiques).

L'auteur du manuel de mathanalyse dépend de l'endroit où vous avez étudié et de la date à laquelle vous l'avez fait. Il y en a beaucoup qui sont publiés. Kudryavtsev peut-être ? Ou Ilyin et Pozdnyak ?
Et Fichtenholz a été publié avant que le haut niveau d'abstraction mathématique ne soit à la mode.
 
Странно, автора учебника не помюню (но не Фихтенгольц), а задачник Демидовича помню. Причем, он и сейчас переиздается (недавно видел в магазине, когда хотел купить что-нибудь по математике).

L'auteur d'un manuel de mathématiques dépend de l'endroit où vous avez étudié et du moment où vous l'avez fait. Il y en a beaucoup qui sont publiés. Kudryavtsev peut-être ? Ou Ilyin et Pozdnyak ?
Et Fichtenholz a été publié avant que le haut niveau d'abstraction mathématique ne soit en vogue.



Yo-o-o-o !!! Je me souviens de Kudryavtsev et Ilyin-Pozdnyak ! Je n'arrive pas à me souvenir de hu de hu (qui a écrit quoi). Merci ! :)
Je me souviens également avoir utilisé un très vieux manuel pour calculer la formule de la flèche de déviation (Vladislav l'a mentionné), elle n'était pas dans les manuels modernes. J'ai dû utiliser l'expansion en série de Taylor et négliger les petits facteurs d'ordre 3, mais je n'arrive pas à trouver comment l'appliquer au problème :( .
J'ai tout oublié...
 
J'ai tout oublié...


Quel âge as-tu, grand-père ? :-)

Ce n'est pas difficile de tout faire foirer. La forme quadratique est une expansion en série de Taylor jusqu'au 2ème ordre. La 3e et au-delà est négligée.
Pour évaluer la précision de l'expansion, nous disposons des critères d'évaluation correspondants. Vladislav les a aussi mentionnés.
 
<br/ translate="no" >Yurixx :
L'énergie cinétique est logique pour le forex. Le mouvement par inertie, la dernière vague, lorsque des outsiders se précipitent dans la mêlée, après quoi le pullback commence, sont des manifestations de cette inertie. Cependant, l'énergie n'est pas conservée dans le forex car il s'agit d'un système ouvert. L'énergie cinétique se dissipe rapidement en raison de la dissipation. L'application de la loi de la conservation de l'énergie ne me semble donc pas appropriée. Mais les modèles avec dissipation, peut-être.

Vous ne pouvez pas inventer un nouveau type d'énergie. L'énergie cinétique est l'énergie propre du système, l'énergie potentielle est l'énergie d'interaction avec d'autres systèmes. Que peut-on inventer qui ne soit ni l'un ni l'autre ?



Il m'est difficile d'argumenter ici, car je ne suis pas un physicien professionnel, mais il semble y avoir plusieurs énergies :
-Energie cinétique
-Energie potentielle
-Energie interne
-Energie de couplage (pour les chimistes)
-Energie de repos
-et ainsi de suite, si vous vous souvenez de la théorie des champs quantiques, de l'électricité, de la théorie de la relativité, etc.

Mais à mon sens, la formulation et la définition de l'énergie cinétique ne correspondent en rien à la manifestation du prix sur le marché des changes. Ici, que prenons-nous comme masse et vitesse, et dans quelle mesure cela explique-t-il le graphique, quels analogues définissons-nous ? Et la vitesse de la mécanique est-elle "similaire" à la vitesse du prix? Et y a-t-il des moments où le marché évolue par inertie ? Pour comprendre que de tels moments n'existent pas, il faut simplement rappeler la définition de l'inertie ("Un corps libre, sur lequel n'agit aucune force provenant d'autres corps, est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. En d'autres termes, les corps ont de l'inertie")

En d'autres termes, je suis contre les approches "mécaniques". Et pourtant, il y a aussi l'électricité, le magnétisme et bien d'autres choses, et nous choisissons des approches mécaniques ? Est-ce parce que les personnes qui jouent au Forex sont comme des "corps" au regard des lois de la mécanique ? :о)))

Et en ce qui concerne le nouveau type d'énergie, nous ne l'inventerons peut-être pas, mais toutes ces énergies ont été inventées, et chacune a été créée dans un but précis et est apparue à la suite du besoin d'expliquer quelque chose. Bien que je sois tout à fait d'accord pour dire qu'il est très difficile, voire impossible, de proposer quelque chose de cette ampleur. Mais si vous le faites, vous pouvez immédiatement faire la queue pour un prix Schnobeel. :О))))

PS Et "Cours de calcul différentiel et intégral" de Fichtenholz en 3 volumes, est-il disponible quelque part sous forme électronique ? Si c'est le cas, veuillez m'envoyer un lien. Merci d'avance. :о)
 
J'ai besoin de mettre tous les services dans une bibliothèque séparée et ainsi alléger le code principal.
Je ne l'ai pas encore utilisé et j'ai donc quelques questions à poser.
D'après ce que j'ai compris, je dois créer un fichier (comme mylib.mq4) contenant le code source de toutes les procédures et fonctions et le placer dans le dossier libraries.
Créez également un fichier (tel que mylib.mqh) contenant les descriptions (c'est-à-dire les en-têtes) de toutes ces procédures et fonctions et placez-le dans le dossier include.
Et ensuite insérer la directive #include <mylib.mqh> à la place de tout cela dans le code. Je n'ai rien mélangé ?
 
Ici, j'ai besoin de mettre tous les services dans une bibliothèque séparée et ainsi alléger le code principal. <br / translate="no">Je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent, donc j'ai quelques questions.
D'après ce que j'ai compris, je dois créer un fichier (comme mylib.mq4) contenant le code source de toutes les procédures et fonctions et le placer dans le dossier des bibliothèques.
Créez également un fichier (tel que mylib.mqh) contenant les descriptions (c'est-à-dire les en-têtes) de toutes ces procédures et fonctions et placez-le dans le dossier include.
Et puis insérer la directive #include <mylib.mqh> à la place de tout cela dans le code. Je n'ai rien mélangé ?


Dans la bibliothèque elle-même, n'oubliez pas de le préciser :
#bibliothèque de propriété

Il semble que les premières versions de MT ne le faisaient pas automatiquement. Je ne sais pas quelle version vous avez. Je n'utilise pas de fichiers d'en-tête. Je déclare simplement les fonctions à appeler dans le code.
 
Quant à un nouveau type d'énergie, nous ne l'inventerons peut-être pas, mais toutes les énergies mentionnées ci-dessus ont été inventées, et chacune d'entre elles a été créée pour son propre domaine et est apparue à la suite du besoin d'expliquer quelque chose.

Toutes les énergies que vous avez énumérées sont soit l'énergie propre du système, soit l'énergie de son interaction avec d'autres systèmes. J'ai dit "ne pas inventer" précisément dans le sens où les deux catégories sont suffisamment larges pour tout accueillir. Et trouver un type particulier de manifestation de l'une de ces deux catégories est bien entendu.

Il y a de l'inertie dans le forex. Sinon, le prix réagirait instantanément. Et la mesure de cette inertie est liée à la vitesse limitée de diffusion de l'information sur le marché. La réaction à un événement s'arrête lorsque l'information à son sujet atteint le trader le plus bête et le plus endormi. :-) Bien sûr, cette inertie diffère "légèrement" de l'inertie de masse, mais jusqu'à ce que d'autres événements interrompent les informations qui arrivent et jusqu'à ce que la dissipation de l'énergie communiquée par un événement quelconque se produise, le marché évoluera dans une certaine direction. C'est ce qu'on appelle une tendance. :-)

Le "Cours de calcul différentiel et intégral" de Fichtenholz, en 3 volumes, est-il disponible quelque part sous forme électronique ? Si c'est le cas, veuillez m'envoyer le lien.

Je ne sais pas et je ne l'ai même pas cherché car je l'ai sur papier à la maison. :)
Essayez de chercher par nom de famille.
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