une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 52
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2) Après avoir lu beaucoup de livres intelligents, j'ai oublié ce que je cherchais :). Si j'ai bien compris que vous entendez par là un concept de fonction de l'énergie potentielle, on ne voit pas bien pourquoi on le cherche puisque le résultat de la recherche sera l'équation (pas la valeur, mais la fonction !) d'une trajectoire à laquelle le mouvement change d'énergie potentielle (pendant le mouvement, au lieu de l'atteinte d'un point final !).Je comprends que le prix évolue le long de cette même trajectoire et nous avons déjà choisi l'équation qui se rapproche de cette trajectoire (équation de régression), il ne reste plus qu'à conclure à quel point nous nous rapprochons de cette trajectoire. Mais si on la cherche quand même, on peut trouver une fonction quadratique et si les coefficients В et С de l'équation Ah^2+Вх+С sont égaux (ou très proches) des coefficients de l'équation de régression, peut-être que c'est le canal nécessaire, bien que je commence déjà à avoir des doutes :).
Oui, j'y suis arrivé aussi. (Je vérifiais quelque chose et l'ai trouvé en cours de route). C'est-à-dire qu'en résolvant les équations MNC des dérivées de la somme des carrés des déviations, nous résolvons en même temps le problème de la minimisation de la somme des déviations justes. Cela est vrai pour le cas de RMS23>SCO (du moins dans mon cas). Bien que j'aie pu oublier ou confondre quelque chose. :)(
Les canaux sont à haut débit, avec des intervalles de 60 à 99,99 %. Il n'y a pas de canaux divergents dans la figure. Lorsqu'il existe un canal qui n'est pas défini comme convergent, quelle que soit sa longueur, il n'est pas pris en considération lors du tracé de la projection, car les canaux ont tendance à se rompre - c'est-à-dire que plus le prix est resté longtemps dans le canal, plus sa rupture est probable. Je n'ai pas le critère exact pour déterminer ce moment (j'espère jusqu'à présent) - j'utilise les niveaux de Murray, ou le comptage des vagues, ou les niveaux de support/résistance, ou quelque chose d'autre peut être inventé.
2 Rosh En ce qui concerne la parabole, elle a un effet secondaire désagréable : il est impossible d'identifier l'extremum de manière fiable, jusqu'à ce qu'il soit effectivement passé. Tout cela à cause d'une caractéristique désagréable de la ligne du second ordre, à savoir que cette ligne peut être tracée par deux points d'une manière non unique. Il n'est donc pas très pratique pour dessiner des projections. Pour la confirmation du passage du point pivot, cependant, fera l'affaire.
C'est pourquoi je n'utilise pas les lignes du second ordre pour dessiner les projections.
Bonne chance et bonnes tendances.
Il existe une simple loi de physique : l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Bizarrement, cela fonctionne très souvent :) Vous pouvez l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour trouver une éventuelle parabole de courant, comment - je ne le sais pas encore.
Je pense que nous en avons profité aussi :).
Dernièrement, j'ai aussi décidé de trouver comment mettre en pratique les idées de Vladislav, qui m'ont tant plu. Je veux donc insérer mes deux cents.
1 idée. Le champ de prix est potentiel, donc le travail de déplacement du prix d'une valeur à une autre ne dépend pas de la forme de la trajectoire de déplacement.
Si nous supposons que l'énergie potentielle apparaît comme une fonction scalaire du prix et du temps, alors tout champ de ce type sera potentiel, et la force agissant dans un tel champ est égale au gradient de potentiel. L'hypothèse de la potentialité ne donne donc pas grand-chose en termes pratiques.
2 idées. L'énergie potentielle dans le champ de la trajectoire réelle des prix peut être représentée par une forme quadratique.
La forme la plus générale de la forme quadratique U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Ce qui implique que y est le prix et x est (en tant que variable indépendante) le temps. Il est clair que U(x,y) est défini par rapport au facteur d'échelle. Il est donc possible de mettre A=1. En outre, l'origine U(x,y) peut toujours être déplacée n'importe où. Par conséquent, le terme libre G peut également être négligé.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Pour chaque point fixe dans le temps, cette fonction est une parabole. Le prix se déplace le long du minimum de cette parabole. Le minimum est obtenu à partir de la condition que la dérivée privée U(x,y) soit égale à 0.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0 ;
On en déduit l'équation de projection du minimum d'énergie potentielle sur le plan (x,y) :
y=-(B*x+D)/2 ou y=a*x+b - c'est l'équation de régression linéaire. Nous trouvons les paramètres de cette équation sur la base des données actuelles du marché en utilisant les MCO.
Voici une citation d'un des messages précédents de Vladislav
La fonction de trajectoire est, d'après ce que je comprends, une énergie potentielle. La recherche des extremums des fonctionnels des critères de qualité, comme je l'ai supposé, est quelque chose comme le principe de moindre action, mais sous une forme intégrale. Et tout cela dans le but de trouver une trajectoire. Mais nous l'avons déjà trouvé ! Et nous avons même calculé les paramètres ! J'en suis donc arrivé à la question posée par Jhonny: pourquoi avons-nous besoin d'énergie potentielle ?
Soit je ne comprends pas quelque chose, soit je ne comprends pas tout ! :-)
3 idées. Le problème d'optimisation est "la sélection d'échantillons, satisfaisant de manière extrême les critères de qualité"(Vladislav). Et il est
Il n'y a tout simplement rien à dire. Que peut donner l'énergie potentielle et que peut représenter un tel critère de qualité, si de toute façon, le minimum de l'énergie potentielle pour la forme quadratique est toujours une ligne droite ? Que peut donner la potentialité ici si le travail des forces pour toute trajectoire est le même ? Comment alors une trajectoire est-elle meilleure qu'une autre ?
Cher Vladislav, j'ai simplement indiqué ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas compris dans votre méthodologie. Si je n'ai pas compris quelque chose, je l'attribue à ma stupidité, alors excusez-moi. Si vous pouvez m'expliquer quelque chose, je vous en serai très reconnaissant. Si non, merci aussi !
Sincèrement,
Vladislav, vous avez tout à fait raison ;o) J'ai conçu mon "schéma" et obtenu ma première variante viable, à mon avis, de l'Expert Advisor. Officiellement, c'est mon quatorzième conseiller expert au cours des deux dernières semaines depuis que j'ai commencé à le créer en suivant votre stratégie décrite dans ce fil ;o).
Voici les résultats de son parcours historique. Cependant, je ne vais pas vous montrer la déclaration complète car elle implique l'algorithme de travail du conseiller expert dans une certaine mesure, ce que vous avez officiellement déclaré comme une information secrète dans cette branche.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Le conseiller expert fonctionne selon le principe suivant. Au début d'une nouvelle barre horaire, le conseiller expert démarre. Le Conseiller Expert calcule les canaux, entre immédiatement en position si nécessaire, et fixe les limites. L'EA n'est alors lancé qu'au moment de l'apparition de la barre horaire suivante. Il a été spécialement aiguisé pour tester un tel conseiller expert dans le testeur de MT4 en utilisant la méthode rapide basée sur les prix ouverts. Par conséquent, dans certains calculs supplémentaires du conseiller expert, les prix PRICE_OPEN ont été utilisés comme prix de calcul. La taille du code de l'Expert Advisor est d'un peu plus de 4.000 lignes de code développées à la main et pas tout à fait terminées (nous nous occuperons de cela plus tard, lorsque nous élaborerons la méthode de travail de l'Expert Advisor). A chaque démarrage de l'Expert Advisor, le temps de calcul des canaux est d'environ 2 secondes. Grâce au fait que nous avons développé un algorithme pour le calcul rapide des canaux, nous sommes maintenant en mesure d'attendre les résultats des tests du conseiller expert "dans cette vie" :o). Les données présentées ici ont été obtenues en environ 12 heures de calculs sur un P4 2.4GHz. Les critères les plus stricts pour accéder à un poste ont été fixés pour les tests. Par conséquent, vous pouvez constater que tous les points de retournement n'étaient pas en jeu. Dans un avenir proche, nous allons assouplir les critères d'entrée en position et introduire une taille de lot variable pour l'ouverture d'une position en fonction du risque calculé, comme l'a fait Vladislava. Dans ce rapport, la taille du lot a été fixée à 5USD, avec un effet de levier de 1:200.
PS : Je voudrais dire ce qui suit à ce sujet. Ce résultat a été obtenu lors de la PREMIÈRE exécution de l'historique SANS OPTIMIZER ! !! Quiconque s'est engagé dans l'optimisation et ensuite dans le trading réel basé sur les résultats de l'optimisation me comprendra très bien !:o) C'est-à-dire qu'il indique une différence fondamentale dans les stratégies dans le premier et le second cas. Bien que les transactions soient apparues très peu nombreuses lors du test, mais si l'on regarde la qualité des points d'entrée eux-mêmes, personne ne pourra douter de l'efficacité du système ;o))).
Vladislav, merci encore une fois pour la STRATEGIE !!!!!!!.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
J'essaie de créer un conseiller expert simple pour le trading par impulsion, toutes les fonctions sont prêtes maintenant (la taille du code est inférieure à 300 lignes), mais la fonction d'impulsion n'est pas encore écrite :) (Je pense que cela ne me prendra pas plus de 300 lignes). J'ai posé les multiframes dès le début, pour ne plus y revenir.
Mais la boucle infinie qui dessine les canaux (dans l'image ci-dessus) et qui contient une erreur avec le re-calcul de Hearst ressemble à ceci :
//+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel() ; BuildChannel(firstBar,lastBar) ; } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar) ; Sleep(1000) ; } //---- return(0) ; } //+------------------------------------------------------------------+Pour être honnête, je n'ai rien compris à ce dossier. Il serait intéressant d'entendre vos commentaires. Je pense que le risque d'une transaction dans la stratégie Vladislava devrait être calculé uniquement sur la position actuelle du prix dans l'intervalle de confiance et non sur le générateur de nombres aléatoires. D'après ce que j'ai compris, c'est le générateur de nombres aléatoires qui est choisi comme point de consigne pour le nombre de transactions dans le fichier ?
Intéressant... Et j'ai résolu ce problème un peu différemment, trouvé la nete décomposition de la fonction de distribution normale (12 lignes) et de considérer la probabilité à la deuxième chiffre, je ne sais pas si elle peut ralentir le calcul (à l'expert se rapproche de l'actuel), si elle serait intéressant que je peux mettre en place un morceau de code ...
Pour l'instant sur le calcul des canaux (sans fonctions de Hurst et quadratiques (en ce qui concerne les taches blanches, pour les canaux avec des échantillons inférieurs à environ 80 l'indice > 1, donc probablement quelque part l'erreur)), les canaux les plus courts sur la condition de convergence RMS) prend environ 5-6 secondes, mais mon Duron 800 :)