FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 26
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Et ce sont les choses sur les contrats à terme d'où ils proviennent, cela ne vous empêche pas de négocier les écarts de calendrier et tout le reste ? :) Est-il vraiment si illiquide sur la bourse russe, qu'il peut être facilement transféré d'un endroit à l'autre ?
Et pourquoi la bourse ne régule pas ces choses, c'est des conneries.
CME par exemple
Très simple : appliquer la formule de Taylor et trader.
1. Le prix d'un contrat à terme est déterminé en actualisant le prix au comptant (avec quelques hypothèses :D). En cas d'accumulation continue des intérêts, les prix à terme et au comptant satisfont le rapport de non-arbitrage suivant : F=S*exp(r*(T-t)) ; en cas d'accumulation simple des intérêts, on obtient F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. l'arbitrage au comptant est effectué en construisant une obligation synthétique - en ouvrant des positions opposées pour les contrats à terme et au comptant. Les paramètres de l'obligation sont son échéance (T), le taux d'actualisation (r) et des choses sans importance comme les paiements de coupon (=dividendes/taux d'intérêt) et la valeur nominale de l'obligation. Une formule magique de la forme r=ln(F/S)/(T-t) permet d'extraire le taux d'actualisation du marché, qui peut être comparé au taux CB, au rendement du dividende de l'actif sous-jacent et à d'autres éléments intéressants. En prime, vous pouvez calculer les risques de votre portefeuille selon différents scénarios, et les réduire sans vergogne de plusieurs ordres de grandeur grâce à la théorie du portefeuille.
3. L'arbitrage de calendrier n'est rien d'autre que la négociation en paires d'obligations synthétiques de l'étape 2 sur le même actif sous-jacent, mais avec des échéances différentes (T1 et T2). Il est logique de disposer d'un spread pour une telle opération jumelée, qui peut également être comparé au taux de la banque centrale, aux rendements des dividendes, etc.
On se voit dans les lunettes ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r est O
Sujet intéressant. Il est dommage qu'elle se soit réduite, comme d'habitude, à des attaques mutuelles du style "Qui êtes-vous ?
La méthode d'arbitrage FORTS est-elle d'actualité ? Y a-t-il des personnes sur ce forum qui travaillent dans cette direction ?
Arbitrage d'actions typique utilisant Sber-Sberpref comme exemple, en guise d'introduction :
Et ce sont les choses sur les contrats à terme d'où ils proviennent, cela ne vous empêche pas de négocier l'écart de calendrier et tout le reste ? :) Est-il vraiment si illiquide sur la bourse russe, qu'il peut être facilement transféré d'un endroit à l'autre ?
Et pourquoi la bourse ne réglemente pas ces choses?
CME par exemple
Tu es foutu))
Vous avez une chance de gagner de l'argent, vous avez une chance d'aller et venir ...
Qu'est-ce qui vous manque ?
Inscrivez le numéro de votre carte pour que l'argent vous soit transféré.
Sujet intéressant. Il est dommage qu'elle se soit réduite, comme d'habitude, à des attaques mutuelles dans le style "Qui êtes-vous ?
La méthode d'arbitrage FORTS est-elle d'actualité ? Y a-t-il des personnes sur ce forum qui travaillent dans cette direction ?
Moins pertinent qu'il y a cinq ans, quand je l'ai commencé.
Il y avait beaucoup moins de robots à l'époque.
La stratégie implique un retour à un certain écart moyen, mais
mais dernièrement, ça revient de moins en moins souvent.
Et il est impossible de négocier sur l'élargissement ou le rétrécissement du spread, car il est très difficile
pour déterminer le point d'entrée, et il est impossible de savoir combien de temps il sera
rétrécissement ou élargissement.
Ajouté
Et en raison du fait que dans MT à Otdyvashke les 3 dernières années il y a d'énormes
Et étant donné qu'au cours des trois dernières années, il y a eu d'énormes retards dans l'exécution des ordres sur MT Open, la rentabilité de cette stratégie s'est effondrée.
Il y avait beaucoup moins de robots à l'époque...
Je ne vois pratiquement jamais l'influence des robots "rapides" dans les résultats de trading, même avec l'arbitrage de calendrier. En d'autres termes, s'il y a de la liquidité dans la pile que je souhaite acheter ou vendre, la transaction a généralement lieu. Il est extrêmement rare que ma commande ne soit pas remplie.
Je ne vois pratiquement jamais l'influence des robots "rapides" dans les résultats de trading, même avec l'arbitrage de calendrier. En d'autres termes, s'il y a de la liquidité dans la pile que je souhaite acheter ou vendre, la transaction a généralement lieu. Il est extrêmement rare que mon offre ne soit pas remplie.
Il ne s'agit pas seulement d'avoir des robots "rapides", il s'agit de les avoir avec une bonne vitesse d'exécution.
Si vous ne voyez pas la nécessité de la vitesse,
alors vous ne devriez pas négocier cette TS du tout.
Ajouté par
Et vous avez une façon assez originale de communiquer.
Si je ne me trompe pas, je ne sais pas pourquoi vous avez raison, mais je suis sûr que vous comprendrez ce qui se passe et pourquoi vous avez raison,
Vous commencez à vous tourner les pouces comme un vrai gourou.
Il ne s'agit pas seulement de disposer de robots "rapides", mais aussi d'une bonne vitesse d'exécution.
Si vous ne voyez pas la nécessité de la vitesse,
alors vous ne devriez pas négocier sur ce TS du tout.
Ajouté par
Et vous avez une façon assez originale de communiquer.
Si je ne me trompe pas, je ne sais pas pourquoi vous avez raison, mais je suis sûr que vous comprendrez ce qui se passe et pourquoi vous avez raison,
vous commencez à vous tourner les pouces comme un vrai gourou.
Je ne suis pas un gourou en premier lieu. Les gourous apparaissent lorsqu'ils (les gourous) ont besoin de vendre quelque chose à leur troupeau. Je n'en ai pas besoin. Je me connecterai demain et consommerai tranquillement les informations dont j'ai besoin.
Je veux partager des expériences, pas enseigner ou apprendre.
J'ai également une expérience très riche en matière de trading réel. En particulier dans l'arbitrage, je m'en occupe maintenant.
Je vois le besoin de rapidité, je connais mes propres capacités par rapport à MT5, et je connais les capacités de mes concurrents. C'est ce que j'ai écrit. Sur ce segment, à ce jour, je ne vois pas de concurrence du HFT.
Je pense que cela est dû au fait que pour le HFT le sujet de l'arbitrage de paires ou de calendriers n'est pas intéressant, et que les nombreux concurrents "lents" se tiennent dans la coupe des limiteurs de première jambe.
J'ai également une grande expérience du commerce réel. En particulier dans l'arbitrage, ce que je fais actuellement.
Si vous traitiez vraiment sur l'arbitrage de FORTS, vous ne feriez pas des posts avec une ignorance flagrante de la façon dont l'arbitrage est tradé !
Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont vous achetez la première jambe, mais la rapidité avec laquelle vous parvenez à acheter la deuxième jambe, et le HFT n'a rien à voir avec cela !
Vous continuez à "gonfler vos joues", continuez.
Et changer de surnom ne vous apportera rien car personne ne vous dira rien.
(Le marché est dominé par 2-3 personnes qui négocient sur le marché FORTS, et ils utilisent des indicateurs).
Au revoir.