Théorème sur la présence de mémoire dans les séquences aléatoires - page 15
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Déterrer les postes est un signe évident d'"érudition".
Ils vendent un chapeau invisible sur internet. Il cache bien les oreilles d'âne.
Savez-vous de quoi il s'agit, ce "théorème" ?
Même si je ne comprends pas quelque chose, cela ne me donne pas le droit de dire que c'est une hérésie.
C'est juste une excuse pour travailler plus dur sur le sujet.
Création d'une EA basée sur le théorème. Je suis en train de le tester dans le testeur.
Voici le tableau :
Ligne horizontale - taille des arrêts de protection, décalage - période en barres
Voici les résultats de la marche en avant :
Création d'une EA basée sur le théorème. Je l'essaie dans le testeur pour le moment.
Il ne sera pas surprenant qu'en regardant de plus près l'EA, il s'avère qu'il n'y a aucune allusion au théorème, tout comme dans le jeu de dés du premier message.
Ou que l'EA fonctionne sur le momentum.
Il ne sera pas surprenant qu'un examen plus approfondi de l'EA révèle qu'il n'y a pas la moindre allusion au théorème, tout comme dans le jeu de dés du premier message.
Cependant, vous avez échoué avec votre "bourse". Le conseiller expert confirme une fois de plus que les séries chronologiques de prix ont une mémoire, si l'analyse des valeurs passées de la série à une profondeur d'au moins deux. Par conséquent, de tels résultats sont obtenus même sur les attaquants. Néanmoins, je m'attendais à ce que le gain attendu soit moins volatile.
Ou que le conseiller expert travaille sur le Momentum.
Cependant, vous avez échoué avec vos "sans surprise". Le conseiller expert confirme une fois de plus que les séries chronologiques de prix ont une mémoire, si vous analysez les valeurs passées de la série sur une profondeur d'au moins deux. Par conséquent, de tels résultats sont obtenus même sur les attaquants. Néanmoins, je m'attendais à ce que l'espérance mathématique soit plus importante.
Presque. C'est-à-dire plus simple - des différences dans les prix d'ouverture des bars. Et par conséquent, le conseiller expert n'a pas d'indicateurs ni d'oscillateurs TA. Il n'y a que trois paramètres d'entrée, et donc l'optimisation complète sur toute la gamme n'est que de 6000 passages. La vitesse de test est rapide car aucun indicateur TA n'est utilisé et le mode de test est basé sur les prix d'ouverture des barres.Vous expérimentez maintenant avec des données qui ne sont pas aléatoires. Mais vous avez tout en une seule pile... ce n'est pas surprenant non plus. En outre, on sait depuis longtemps que même sur des données aléatoires, mais sur un intervalle limité, il peut y avoir un bénéfice (sur l'histoire).
La différence entre deux prix est le momentum, que ce soit sous forme d'indicateur ou directement dans l'Expert Advisor.
Test en avant. Nous devons voir comment les résultats des tests sont triés. Nous devrions trier les résultats par rentabilité des backtests et regarder ici les forward plutôt que le fait qu'il y ait des forward rentables. Comment le tableau est-il trié ?
Là... En plus du Momentum, le terminal dispose d'un tas d'autres indicateurs : stochastique, rsi, etc. etc.
D'ailleurs, il existe un livre entier sur la stochastique avec des théories et des preuves qu'elle est incroyablement rentable.
Ou un chapitre (ce qui n'est pas négligeable non plus) dans un livre quelconque, je ne me souviens pas exactement, désolé.