C'est drôle d'un côté. Tous les clients des robots rêvent de mettre la main sur le graal. - page 7
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La martingale a un sens si l'événement est attendu avec une forte probabilité, ce qui est dû à certaines régularités. Le retour en arrière des prix dans certaines conditions (même aux niveaux de Fibonacci) est un événement inévitable. En général, une hirondelle intelligente a le droit de vivre.
Il n'y a aucun intérêt à l'utiliser. Sauf s'ils te mettent un pistolet sur la tempe et te disent "tu fais 10% du dépôt ou tu meurs".
OK. Utilisons votre exemple de Martin "intelligente" comme analogie.
Disons que vous avez découvert un modèle selon lequel le prix ne franchit jamais cinq niveaux d'affilée sans reculer d'au moins un niveau. Et nous ne savons pas à quel niveau le repli se produira (car si nous le savions, nous n'utiliserions pas une martin). - Alors c'est le cas lorsque vous devez utiliser Martin, ai-je raison ?
Il n'y a aucun intérêt à l'utiliser. Sauf s'ils te mettent un pistolet sur la tempe et te disent "tu fais 10% du dépôt ou tu meurs".
MrGold166:
Ральф Винс "математика управление капиталом". СРОЧНО к прочтению !!!
Je l'ai lu - j'ai vu que l'idée principale de l'auteur est que le marché n'a pas de modèles clairs.
Moi, par contre (8 ans), je vois que le marché a un certain nombre de modèles, qui ont leurs probabilités. Si un modèle (appelons-le une opportunité) ne se réalise pas, il y a une forte probabilité que le modèle suivant se réalise, ou le même modèle dans de nouvelles conditions.
Le forex "ici et maintenant" ne peut être battu par définition, car le prix est soumis à des cycles économiques qui durent des années. Ne pas comprendre ce fait ruine les traders qui cherchent des moyens faciles de gagner de l'argent.
Je ne comprends pas bien l'idée de vouloir combattre le forex - projection ! ?
S'il s'agissait d'un test à lot constant, ça irait. Bien que, non, dans cinq ans - facteur de récupération à 3 - ce n'est pas bon non plus et ne serait pas bon même en l'absence du fait de l'ajustement (optimisation dans le testeur). Et étant donné que le conseiller expert utilise le multiplicateur de lot et a évidemment beaucoup de paramètres ajustables, c'est un résultat absolument aléatoire. A en juger par le test, il n'y a même pas un soupçon de perspective dans ce robot.
Je me demande comment vous évaluez les résultats. Si vous observez attentivement le graphique, vous pouvez constater que les tirages sont rares et que les gros lots sont rarement utilisés, ce qui signifie qu'il est possible de négocier un panier d'Expert Advisors ou de lever des fonds si nécessaire.
Le résultat n'est pas aléatoire, et il correspond à mon idée du marché (l'argent est dirigé par les gens), et l'optimisation ici est basée sur les paramètres de base du conseiller expert à partir de l'échantillon de 5k variantes.
Quel facteur de récupération est acceptable pour vous et combien de pourcent par an est considéré comme un bon résultat ?
Oui, et l'optimisation a été faite entre 2010 et 2013, et le test a confirmé que l'année précédente la stratégie était à jour et que l'année en cours est dans le noir - je pense que c'est aussi un bon indicateur.
Voici ce qui est intéressant : comment évaluez-vous le résultat ? Si vous observez attentivement le graphique, vous pouvez constater que les tirages sont rares et que les gros lots sont rarement utilisés, ce qui signifie qu'il est possible de négocier un panier d'EA, ou de réunir des liquidités en cas de besoin.
Le résultat n'est pas aléatoire, et il correspond à mon idée du marché (l'argent est dirigé par les gens), et l'optimisation ici est basée sur les paramètres de base du conseiller expert à partir de l'échantillon de 5k variantes.
Quel facteur de récupération est acceptable pour vous et combien de pourcent par an est considéré comme un bon résultat ?
Pour moi, un FS d'au moins 15 par an est acceptable. Mais il est nécessaire de disposer d'un ensemble d'indicateurs statistiques et de caractéristiques des paramètres réglables du conseiller expert lui-même. Le sujet est vaste et assez complexe.
Environ un intérêt par an.... dépend de la quantité d'argent dont vous disposez. Je n'aborderai pas le concept le plus important des limites de liquidité et de la scalabilité des stratégies de trading. Supposons que vous alliez au casino, que vous composiez 50% de votre compte sur la marge. Est-ce considéré comme un bon résultat ? Oui. Y a-t-il un avantage ? -Non. Mais si tu as trouvé un modèle, c'est différent. Comment déterminer si vous les avez trouvés ou non ?
Vous avez écrit une chose très correcte :"Si un événement est attendu avec une forte probabilité, qui est déterminée par des modèles. Un repli des prix dans certaines conditions (même lesniveaux de Fibonacci) est un événement inévitable". Répondre à mon commentaire sur smart martin.
Il se peut que vous deviez le désactiver, ou que vous tradiez sans martingale. 10 %, c'est 10, 15 ou 20 lots par mois, alors que les banques sont des imbéciles qui offrent 2 % par an en USD et ne prennent pas la peine de demander, il y a des files d'attente.
Je l'ai lu - j'ai vu que l'idée principale de l'auteur est que le marché n'a pas de modèles clairs.
Moi, par contre, je vois jusqu'à présent (8 ans) que le marché a un certain nombre de modèles qui ont leurs probabilités. Si un modèle (appelons-le une opportunité) ne se réalise pas, il y a une forte probabilité que le modèle suivant se réalise, ou le même modèle dans de nouvelles conditions.
Je suis surpris que tu n'aies pas réalisé en huit ans que ça ne te servait à rien.
Tous vos modèles statistiques peuvent s'éteindre définitivement à tout moment, ou votre probabilité de les réaliser peut chuter à vue d'œil pour se rapprocher de zéro.
Vous ne pourrez jamais obtenir un avantage sur le marché si vous payez avec votre argent les transactions qui échouent.
Si vous faites du commerce sur les téléphones et effectuez des actions visant à réaliser un profit, c'est-à-dire que vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un,
vous n'avez pas à verser votre argent à un acheteur potentiel si, après avoir examiné votre offre, il n'achète jamais rien.
C'est la différence entre une entreprise normale et le commerce sur les prévisions de prix sur le marché.
Tous deux ont des probabilités de réussir leurs transactions, mais dans une entreprise normale, ces transactions sont théoriquement sans risque.
Dans les affaires, le risque n'est lié qu'au coût de l'activité. L'instrument même qui permet de gagner de l'argent dans les affaires doit être sans risque.
Sinon, il ne s'agira pas d'une entreprise, mais d'un jeu d'argent, qui ne mène toujours et inévitablement qu'à des pertes.
Tout robot qui négocie des stratégies basées sur des prédictions de prix futurs n'est qu'une machine à perdre de l'argent.
Vous ne gagnerez jamais d'argent avec ça.
Vous ne gagnerez jamais d'argent avec ça. Bonne chance !
Pour moi, une FS d'au moins 15 par an est acceptable.
Je ne pense pas avoir jamais vu de tels EA...
Le pourcentage par an.... dépend de la quantité d'argent dont vous disposez. Je n'aborderai pas le concept le plus important des limites de liquidité et de l'extensibilité des stratégies de trading. Disons simplement que vous êtes allé au casino et que vous avez gagné 50% de votre compte à la roulette sur marge. Est-ce considéré comme un bon résultat ? Oui. Des perspectives ? -Non. Mais si vous avez trouvé un modèle, c'est une autre question. Comment déterminez-vous si vous l'avez trouvé ou non ?
Si nous parlons d'un conseiller expert spécifique, il ouvre des positions dans certaines conditions et si 70 % des positions donnent des résultats positifs, alors je pense qu'il s'agit d'un modèle cohérent et que nous devons travailler avec les conditions de filtrage du signal et de gestion du dépôt - il existe un cahier des charges sur ces questions, mais pas d'interprète. De plus, je suis à la recherche d'un conseiller expert en tendances (idées) qui pourrait réduire le drawdown de la stratégie principale anti-tendance.
Supposons que vous ayez trouvé le modèle selon lequel le prix ne franchit jamais 5 niveaux d'affilée sans reculer d'au moins un niveau. Et nous ne savons pas à quel niveau le recul se produira (car si nous le savions, nous n'utiliserions pas Martin). - Alors c'est le cas quand on doit utiliser une martin, non ?
Vous avez raison - il existe une condition dont l'exécution est attendue avec une plus grande probabilité que la non-exécution - c'est là que le multiplicateur de lot est nécessaire, mais pas Martin.
Je cherche simplement la meilleure façon de calculer la taille du multiplicateur. Le Take Profit ou la clôture de la position de mes stratégies est une valeur flottante qui pose quelques problèmes.
Oui, et l'EA ferme également les positions perdantes si la probabilité d'un mouvement de prix dans la bonne direction disparaît.