Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 18
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La bourse donne des informations sur les transactions, si chaque transaction était un achat ou une vente, comment la bourse garde cet enregistrement avec tous les détails et quelle est l'utilité de cette information - c'est une autre question que nous discutons dans ce fil, pas intéressé... cette information est officielle et je veux la recevoir, je peux la demander dans QuickBooks et l'utiliser pour créer un algorithme pour le trading automatique... quels doutes avez-vous ?
Sans une compréhension claire de la signification du fractionnement des transactions dans T&S, son utilisation (fractionnement) est discutable.
Qu'y a-t-il à comprendre ? Celui qui frappe le marché en premier, c'est le côté. En gros, c'est pour cela que le prix bouge : les nerfs de quelqu'un lâchent et il accepte le prix des ordres à cours limité.
Voici un exemple de fonctionnement incorrect du testeur lors du test d'un système simple de croisement de 2 moyennes mobiles.
L'erreur réside précisément dans la détermination (le calcul) du spread lors d'une transaction.
Seuls les 4 derniers trades BUY ne sont pas corrects, ils sont exécutés aux prix Ask. Le premier a un écart d'environ 20000 points, les autres ont un écart d'environ 5000 points, bien sûr ce n'est pas bon.
Ma suggestion aux développeurs :
Pour les symboles d'échange dans le testeur, nous devons permettre le réglage manuel des paramètres suivants :
1. Écartement
2. Dérapage (le dérapage est inévitable lorsque l'on négocie de gros volumes)
3. Montant de la commission (total courtier et bourse) (dans le testeur, je comprends que seule la commission de bourse est prise en compte, et pour les scalpers, le montant de la commission est très important).
Cette information a été discutée des centaines de fois. Il est absent de MT5 et n'est pas attendu. Vous pouvez rédiger vous-même une fonction qui déterminera avec une forte probabilité quelle partie a initié l'accord. Introduire une lourde "liste de toutes les transactions" afin d'identifier correctement <5% des ticks est irrationnel. En outre, il n'existe pas d'informations fiables indiquant qu'il existe des algorithmes rentables qui utilisent ces informations.
Bien sûr, il est trop coûteux de conserver le journal brut, mais il peut être condensé, par exemple au détail des volumes négociés par prix jusqu'à un pip dans une minute. De cette façon, il est possible plus tard de construire (ou de restaurer) un journal de n'importe quel TF sur n'importe quelle barre, comme ceci : Volumes
Et ceci est un delta
Chers techniciens du courtier Otkritie !
Pourriez-vous avoir la gentillesse de vous assurer que les positions ouvertes sur les comptes de démonstration sont supprimées après l'expiration du contrat, sinon les positions restent éternellement dans la fenêtre "positions ouvertes" (je soupçonne également qu'elles concernent les ordres en attente). De plus, l'indicateur ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE pour les instruments déjà expirés est défini sur SYMBOL_TRADE_MODE_FULL, ce qui rend impossible le traitement correct de ces positions dans l'EA.
Chers techniciens du courtier Otkritie !
Pourriez-vous avoir l'amabilité de vous assurer que les positions ouvertes sur les comptes de démonstration sont supprimées après l'expiration du contrat, sinon les positions restent éternellement dans la fenêtre "positions ouvertes" (je soupçonne également qu'elles concernent les ordres en attente). De plus, l'indicateur ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE pour les instruments déjà expirés est défini sur SYMBOL_TRADE_MODE_FULL, ce qui rend impossible la gestion correcte de ces positions dans l'EA.
J'aimerais voir comment se comportent les analyses delta et cluster et je suis trop paresseux pour installer la vue rapide.
J'ai très envie de voir comment se comportent les analyses delta et cluster mais je suis trop paresseux pour installer Quick.
J'ai déjà trouvé comment extraire les transactions séparément par Bids et Ascams dans MT5 à partir de FORTS ?
J'ai très envie de voir comment se comportent les analyses delta et cluster, mais je suis trop paresseux pour installer Quick.
J'ai un script qui analyse tout cela et l'enregistre dans un fichier. Jusqu'à présent, seulement un tableau d'accords. Je n'ai pas eu le temps de comparer tout cela avec les données des devis.
Peut-être que maintenant je vais le faire, s'il y a de l'intérêt.
J'ai un script qui analyse le tout et l'écrit dans un fichier. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un tableau des échanges. Je n'ai pas eu le temps de comparer tout cela avec les données du devis.
Peut-être que maintenant je le ferai, s'il y a de l'intérêt.
J'aimerais jeter un coup d'œil à ce script ou du moins me faire une idée.
Si je comprends bien, tout fonctionne en mode temps réel, c'est-à-dire sans historique.
Merci.
Et l'idée est liée aux changements de volume et à l'arrivée de prix flipper ?
Si oui, tout dépend de la qualité de la connexion internet qui n'est pas bonne...