Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
1. a) A propos des futures collés... pas vraiment compris, mais à mon avis le testeur ne fonctionne pas avec eux (pas un seul trade, j'ai essayé de tester les EAs standards qui sont dans le terminal).
b) Dans mt5 de bx il y a déjà des futures collés des principales blue chips, continuez.
c) Il serait formidable de pouvoir définir les spreads manuellement dans le testeur, il serait beaucoup plus facile d'optimiser les stratégies.
Voici un exemple de l'opération incorrecte du testeur lors du test d'un système simple de croisement de 2 moyennes mobiles.
L'erreur réside précisément dans la détermination (le calcul) du spread lors d'une transaction.
Seuls les 4 derniers trades BUY ne sont pas corrects, ils sont exécutés aux prix Ask. Le premier a un écart d'environ 20000 points, les autres ont un écart d'environ 5000 points, bien sûr ce n'est pas bon.
Ma suggestion aux développeurs :
Pour les symboles d'échange dans le testeur, nous devons permettre le réglage manuel des paramètres suivants :
1. Écartement
2. Dérapage (le dérapage est inévitable lorsque l'on négocie de gros volumes)
3. Montant de la commission (total courtier et bourse) (dans le testeur, je comprends que seule la commission de bourse est prise en compte, et pour les scalpers, le montant de la commission est très important).
Ma suggestion aux développeurs :
Pour les instruments d'échange dans le testeur, il est possible de régler manuellement les paramètres suivants :
1. Écartement
2. Dérapage (le dérapage est inévitable lorsque l'on négocie de gros volumes)
3. La valeur de la commission (le total du courtier et de la bourse) (dans le testeur, je comprends que seule la commission de la bourse est prise en compte, et pour les scalpers, la valeur de la commission est très importante).
Voici un exemple de l'opération incorrecte du testeur lors du test d'un système simple de croisement de 2 moyennes mobiles.
L'erreur réside précisément dans la détermination (le calcul) du spread lors d'une transaction.
Seuls les 4 derniers trades BUY ne sont pas corrects, ils sont exécutés aux prix Ask. Le premier a un écart d'environ 20000 points, les autres ont un écart d'environ 5000 points, bien sûr ce n'est pas bon.
Ma suggestion aux développeurs :
Pour les symboles d'échange dans le testeur, nous devrions permettre le réglage manuel des paramètres suivants :
1. Écartement
2. Dérapage (le dérapage est inévitable lorsque l'on négocie de gros volumes)
3. Montant de la commission (total courtier et bourse) (dans le testeur, je comprends que seule la commission de bourse est prise en compte, et pour les scalpers, le montant de la commission est très important).
Désolé, avez-vous un compte de démonstration ? Je n'avais ces trucs que sur mon compte de démonstration. Et tout va bien sur mon vrai compte.
Mais pour ajouter à la structure résultante MqlTick (sous la forme de SymbolInfoTick(_Symbol,latest_price)) un autre paramètre sur la façon dont la transaction a été faite à l'achat ou à la vente - je pense que c'est nécessaire, ou comme une demande séparée d'informations sur le marché,cette information est envoyée par l'échange et elle est requise pour de nombreux robots, y compris le mien.
Il y a quelques doutes.
Sans une compréhension claire de la signification du fractionnement des transactions dans T&S, son utilisation (fractionnement) est discutable.
Je tiens à préciser. Lorsque je négocie sur le marché (MMWb/TS sur Forts), si j'utilise la bibliothèque standard pour envoyer un Expert Advisor afin d'ouvrir une transaction au marché pour un instrument à faible liquidité (optionnel) et que je fixeDeviationInPoints à une certaine valeur, cela peut garantir que l'exécution sur le marché ne m'emmènera pas trop loin dans la fenêtre de sélection.
Par exemple, j'ai la liquidité actuelle à un prix et un verre vide pour quelques dizaines de points. Je fixe le slippage à 10 points et envoie une demande d'achat. J'ai lu les politiques ENUM_OR_OR et je n'ai pas encore lu l'ordonnance.
J'ai lu des informations sur les politiques ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.
Mais je n'ai pas trouvé ma variante particulière. Ou peut-être que l'aide ne m'en informe pas.
Par exemple, le slippage de l'EA est ignoré lors de l'exécution du marché dans MT4.