Bid && Ask && Spread - page 9
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L'écart maximal peut se situer n'importe où sur la barre. En fait, détrompez-vous.
Pour les barres de cinq minutes, vous devez spécifier le maximum des barres de minutes ?
Et pour l'horaire ? Cette logique ne la rend-elle pas folle ?
Dans les barres de cinq minutes, d'une heure, etc., aucun écart n'a de sens !
Ne tombez-vous pas dans le piège de penser que chaque intervalle de temps (sauf la minute) a un écart constant ? Très souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'est un "spread à chaque minute" et en concluent que "sur toute autre période, le spread est également fixe".
Les données historiques initiales dans MT5 sont stockées uniquement en minutes, à partir desquelles toutes les autres échéances sont construites. Lors du modelage d'une montre, 60 écarts différents seront utilisés à partir des 60 minutes qui composent cette heure.
Il y a un point très important - le spread n'est pas seulement destiné aux tests ! !! Et si vous ne pouvez pas saisir l'histoire d'Ask, il est préférable de saisir l'écart maximal plutôt que la moyenne. En fait, l'écart maximal donnera une demande élevée, et l'écart moyen n'est pas du tout compréhensible. Alors, comment gérer les niveaux ? Après tout, les stops seront déclenchés par Ask pendant la vente. Et pour comprendre où en est l'asc dans le passé, nous avons besoin de l'écart maximal.
1. Dans les barres de cinq minutes, horaires, etc., les spreads n'ont aucun sens !
2) Ne tombez-vous pas dans le piège de penser que chaque intervalle de temps (sauf la minute) a un écart constant ? Très souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'est un "spread à chaque minute" et en concluent que sur "toute autre période, le spread est également fixe".
3. les données historiques initiales dans MT5 sont stockées uniquement en minutes, à partir desquelles toutes les autres périodes sont construites. Lors de la modélisation de l'heure, 60 écarts différents seront utilisés à partir des 60 minutes qui composent cette heure.
1. ils le font - lors d'un test rapide, lorsque l'"intérieur" de la barre est délibérément ignoré (largement applicable pour une estimation rapide des possibilités de la stratégie). j'ai également ma propre calculatrice (et il n'y en a pas déjà une), et elle prend les données sur le spread de la période actuelle. Chaque barre de toutes les échéances possède un champ Spread, et jusqu'à présent, je me suis fié à son contenu pour correspondre au spread moyen pour, respectivement, 5 minutes, une heure ou une semaine.
Je ne semble pas être tombé dans un tel piège. Je comprends que la "barre" n'est qu'un moyen de stocker et d'afficher des données historiques, la question n'est que la facilité d'utilisation et l'informativité de cette méthode.
Je respecte beaucoup votre testeur, mais je le respecterai encore plus lorsque des méthodes adaptées à l'optimisation rapide (mais pas tout à fait précise) apparaîtront. Et ces méthodes impliquent une simplification acceptable des données d'entrée. Et c'est là que se pose la question de l'adéquation du format de données de toutes les périodes à utiliser pour la génération de séquences de ticks simplifiées. Si elle ne se pose pas pour vous, elle se pose pour moi. :)
Un exemple concret montrant les lacunes de la modélisation du prix de la demande:
Voici un exemple simple et parfaitement concret de cas où le testeur est inexact. Évidemment, si le testeur disposait de données réelles sur le prix Ask, il afficherait le déclenchement de Limit, comme il l'a fait sur la démo.
Le testeur est-il donc précis lorsqu'il montre des divergences avec les conditions de serre de la démo ?
J'ai dit à plusieurs reprises que MT5, avec son asynchronisme, est une plateforme de trading complète. Ce n'est pas tout à fait vrai, car j'ai oublié un élément important, sans lequel aucune plateforme de négociation ne peut être complète.
Le type datetime, dans lequel l'heure de la dernière citation arrive, a une discrétisation d'une seconde. Malheureusement, il s'agit d'une estimation très grossière du temps, qui ne permet pas de mettre en œuvre de nombreuses stratégies de trading.
De plus, dans MT5, il n'y a pas de concept de tick, il y a un concept de l'heure de la dernière cotation. C'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Une caractéristique très importante d'une tique est l'heure de sa naissance - le moment où la tique est apparue à la source de cette tique. Ce n'est pas du tout le moment où il est entré dans le système de la plateforme MT5 - le serveur MT5 (pas le terminal). Bien entendu, l'heure de naissance de la tique doit être définie à la milliseconde près, comme il est d'usage dans de nombreuses plateformes.
L'actualité d'un tick est déterminée par l'heure de sa naissance, et non par son arrivée sur la plateforme MT5. En outre, lorsqu'il est reçu dans le terminal, il devrait toujours être possible de déterminer son âge, ce qui n'est malheureusement pas possible actuellement en raison de la discrétisation grossière du type datetime.
La pertinence des ticks est importante dans les stratégies synchrones multidevises. Par exemple, lorsque vous devez ouvrir plusieurs FI en même temps.