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1. Vous fournissez une taille de fenêtre fixe à l'entrée COM, dans votre cas 40 barres. Je pense qu'il n'est pas tout à fait juste de dresser le portrait du bazar actuel d'une certaine manière, en général la taille de la fenêtre de glissement sera variable, à condition qu'elle soit au minimum suffisante. En outre, le vecteur d'entraînement peut inclure non seulement le prix, mais aussi tout ce qui va des taux d'intérêt aux lectures des indicateurs, y compris la distribution des ordres en cours, la proximité des niveaux de soutien et de résistance, etc.
2. Si nous comprimons le graphique jusqu'à la limite, l'historique montrera clairement trois zones de plat, de tendance à la hausse, de tendance à la baisse. Je n'essaierai pas de le formaliser, je ne suis pas aussi stupide. La tâche consiste à délimiter ces zones et à essayer de les identifier à un stade précoce de leur émergence.
3. formés en COM sur l'histoire. Rêver de voir la trajectoire du moment présent sur la carte en ligne. Si la trajectoire est prédite, une stratégie rentable peut être choisie et exécutée à l'avance sur des zones historiques similaires.
4. Il est nécessaire de construire une carte afin de répartir les clusters de la manière la plus homogène possible. La carte de mon implémentation, voir fig. ci-dessus, montre que l'algorithme fonctionne presque correctement. Il y a une classification des vecteurs d'entrée. Cependant, je pense qu'il serait préférable de remplir uniformément la carte du rouge au violet comme un arc-en-ciel, au lieu de concentrer le rouge et ses nuances au centre.
1. Oui, mais on ne peut pas faire ça pour des fenêtres de longueur variable. Je veux dire que vous devez capter des motifs similaires par une méthode différente, mais vous perdez alors la possibilité de les quantifier dans l'espace (ce que fait le PPC).
2 и 4. Je suis d'accord, et dans le cas du Forex, la distribution des motifs ne sera pas uniforme dans les cellules, puisque le plat prévaudra. Mais ce n'est pas le point principal, nous pouvons façonner les vecteurs de manière à ce qu'ils soient plus réguliers (parfaitement réguliers seulement sur des données synthétiques aléatoires avec une distribution régulière IMHO), mais cela créera un espace homogène similaire à SB, donc je ne sais même pas s'il est nécessaire de s'efforcer de le faire.
3. j'ai étudié cela : les cellules du SCS ne sont pas exactement aléatoires, il y a des alternances répétées, c'est ce que j'ai essayé d'exploiter, mais la question n'est pas totalement comprise, bien sûr. Le but est de réduire un nombre théoriquement illimité de motifs (ou vecteurs) à un ensemble limité (lire : cellules BLS) et de tracer la dynamique sur cet ensemble.
Je n'ai moi-même pas complètement compris une chose à propos de Kohonen : voici quelques clusters, ils sont plus ou moins ordonnés dans l'espace, l'ACS les projette (les clusters) sur une surface bidimensionnelle, et l'ACS les projettera-t-il toujours de la même manière, le plan construit par l'ACS passera-t-il toujours de la même manière à travers l'espace des caractéristiques sous la même condition initiale de formation ? Exemple: http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png il y a un avion dans un espace à n dimensions, l'ACS le projettera-t-il toujours de cette façon et non de profil, par exemple...
1. Oui, mais pour les fenêtres de longueur variable, vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de RMS. Je veux dire que vous devez capter des modèles similaires en utilisant une méthode différente, mais dans ce cas, vous perdez la capacité de les quantifier dans l'espace (ce que fait un VLS).
C'est quoi un PDA ? S'il vous plaît, déchiffrez-le.
Je n'ai trouvé que"Comité d'enquête sous le bureau du procureur de la Fédération de Russie( ICPOde Russie)", j'ai donc le sentiment que quelque chose ne va pas ici).
Qu'est-ce qu'un CPP ? S'il vous plaît, déchiffrez-le.
Je n'ai trouvé que"Comité d'enquête sous le bureau du procureur de la Fédération de Russie( ICPOde Russie)", donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche).
Kohonen Self-Organizing Feature Map, alias SOM.
) C'est drôle à propos de la commission d'enquête.
Carte fonctionnelle auto-organisatrice de Kohonen (SOM).
) C'est drôle à propos du comité d'enquête.
Je vois.
SOM distribue les motifs à sa manière. La façon de les interpréter n'est toujours pas claire pour moi.
Même après avoir calculé tous les motifs de l'histoire, on ne sait pas très bien ce qu'il faut en faire par la suite. Si la tendance actuelle de l'historique montre dans la plupart des cas qu'il faut acheter - acheter ou vendre.
J'ai créé un conseiller expert (dans la bande-annonce).
Ce que fait le conseiller expert :
- Mémorise tous les modèles actuels, qui sont constitués de 10 signaux binaires différents (vous pouvez choisir parmi 17 variantes jusqu'à présent),
Au total, nous obtenons 2^10=1024 combinaisons différentes de signaux, les signaux d'achat et de vente pour chaque modèle sont additionnés séparément,
- Les anciens schémas sont progressivement oubliés au fur et à mesure que les nouveaux arrivent (l'oubli est réglé dans les paramètres),
- Nous calculons le ratio des signaux pour chaque modèle, dont le type est surpondéré (achat ou vente), le signal est formé dans la fourchette de -1 à +1,
- Ensuite, nous prenons la décision d'entrer, de sortir ou de faire marche arrière,
(ici, je ne sais pas comment mieux faire, peut-être pouvez-vous me conseiller sur la manière de mieux faire),
En général, compte les modèles d'une manière directe sans GA et généralisations COM.
Vous pouvez ajouter des variantes de signaux, le nombre de signaux à l'entrée (pour augmenter la taille du vecteur d'entrée), ou même entrer les sorties de COM.
Qui n'est pas paresseux d'essayer, peut avoir des idées d'amélioration.
Je ne vais pas dessiner de belles images, essayez vous-même).
ivandurak:
2. Si vous comprimez le graphique jusqu'à la limite, trois zones d'aplatissement, de tendance à la hausse et de tendance à la baisse se détachent clairement sur l'historique. Je n'essaierai pas de les formaliser, je ne suis pas aussi stupide. La tâche consiste à délimiter ces zones et à essayer de les identifier à un stade précoce de leur émergence.
IMHO, il devrait être plat/trend/random errant. Pour les actions du Dow Jones, le ratio en pourcentage est d'environ 35/40/25%. Ainsi, avant de rechercher des modèles et d'autres éléments, vous devez identifier l'état actuel du marché.
- Les anciens modèles sont progressivement oubliés au fur et à mesure que les nouveaux arrivent (l'oubli est réglé dans les paramètres),
Eh, je ne peux pas l'exécuter dans le testeur, mais à partir du code, j'aime beaucoup l'idée, comme une mise en œuvre simple de l'approche adaptative et de l'apprentissage.
Séparément, je voudrais mentionner l'oubli. À cet égard, je pense qu'il est correct d'effectuer l'oubli par tous les motifs sur chaque nouvelle barre, et pas seulement par la barre actuelle :
Eh, je ne peux pas l'exécuter dans le testeur, mais j'ai aimé l'idée dans le code comme une mise en œuvre simple de l'approche adaptative et d'apprentissage.
Séparément, je voudrais mentionner l'oubli. À cet égard, je pense qu'il est correct d'effectuer l'oubli sur chaque nouvelle barre par tous les modèles, et pas seulement par le modèle actuel :
Pourquoi pas ? Il fonctionne normalement et est même optimisé. Vous pouvez courir sur les prix d'ouverture.
Oubliable : je ne pense pas qu'il sera correct sur chaque mesure, certains motifs sont très rares et peuvent être complètement oubliés.
Mais vous pouvez expérimenter et peut-être que je me trompe.
PS : vous vous souvenez que votre terminal n'est pas installé.
S'ils sont très rares, ils sont plutôt l'exception à la règle. Ils seront donc filtrés tout de suite.
P.S. Il est conseillé de mettre un filtre de temps
Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.
et essayer différents personnages.
S'ils sont très rares, ils sont plutôt l'exception à la règle. Ils seront donc filtrés tout de suite.
P.S. Il est conseillé de mettre un filtre de temps
et essayez différents symboles.
Le filtre temporel est réglé - ce sont les signaux de 15 à 17, le Conseiller Expert les analyse aussi, peut-être un peu de travers, je ne l'ai pas encore perfectionné.
Il n'est pas difficile d'ajouter différents symboles, je voulais initialement le faire, puis je l'ai commenté. Je vais peut-être en ajouter d'autres.
J'ai plus de mal à interpréter les statistiques obtenues.
La sortie contient un signal de +1 (tous les motifs ont fonctionné longtemps) à -1 (tous les motifs ont fonctionné court).
Par exemple, la statistique (signal) est de +0,7 (certains appellent cela une probabilité), c'est-à-dire que la plupart des modèles ont fonctionné longtemps.
Que dois-je faire ? Acheter, vendre, attendre un signal plus fort ou sortir du marché ?