Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 7
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Il existe des spreads négatifs voilés - l'arbitrage de décalage, où le spread négatif est étalé dans le temps : pas une phrase.
Les écarts négatifs étalés dans le temps sont une idée très intéressante ! Quelque chose à penser.
Le trading inversé consiste toujours à négocier cette idée. Le problème se pose lorsqu'il y a des citations brisées dans l'historique des citations.
Le trading inversé consiste toujours à négocier cette idée. Le problème se pose lorsqu'il y a des citations brisées dans l'historique des citations.
Pour éviter cela, nous devons nous tromper en faisant des filtres pour les zones super-profitable de l'histoire. Je suis enclin à croire qu'il s'agit de cotes brisées, car il est peu probable qu'un arbitrage de décalage ait eu lieu pour des bénéfices réels.
Nous pouvons effectuer des optimisations personnalisées dont les bénéfices aberrants ont été écartés.
Il est possible de faire une optimisation par des indicateurs personnalisés, dont les émissions par bénéfice ont été retirées.
Cela serait injuste pour les différentes passes. Laissez-moi vous montrer un exemple.
Appelons deux passages par TC1 et TC2. Nous considérons l'échange dans une heure particulière.
TS1 a fait 1000 points et a fermé 100 positions.
TS2 a fermé 10 positions avec 100 points.
Si nous regardons le graphique de l'équilibre, nous verrons l'éjection évidente du bénéfice pour le TC1 dans l'heure qui suit. Mais pas pour TS2.
Si nous excluons les valeurs aberrantes des bénéfices, nous devrions le faire pour TS1, mais pas pour TS2. Mais ce n'est pas correct, car après l'application d'un tel filtre, TS2 a négocié pendant cette heure, et TS1 non. C'est-à-dire que le CT2 avait un plus long historique de transactions. Il n'est donc pas correct de comparer leurs résultats.
Mais si nous omettons un seul et même intervalle dans les deux TS, alors tout est correct. C'est pourquoi nous devons déterminer sans aucune TS quels sont les intervalles qui doivent être rejetés pour toutes les TS à la fois.
Cela sera injuste pour les différents passages. Laissez-moi vous montrer un exemple.
Appelons deux passages par TC1 et TC2. Nous considérons le commerce dans une heure particulière.
TS1 a fait 1000 points, en fermant 100 positions.
TS2 a fermé 10 positions avec 100 points.
Si nous regardons le graphique de l'équilibre, alors pour le TC1, il y aura un net renversement des bénéfices en une heure. Mais pas pour TS2.
Si nous excluons les valeurs aberrantes des bénéfices, nous devrions le faire pour TS1, mais pas pour TS2. Mais ce n'est pas correct, car après l'application d'un tel filtre, TS2 a négocié pendant cette heure, et TS1 non. C'est-à-dire que le CT2 avait un plus long historique de transactions. Il n'est donc pas correct de comparer leurs résultats.
Mais si nous omettons un seul et même intervalle dans les deux TS, alors tout est correct. C'est pourquoi nous devons déterminer sans aucune TS quels sont les intervalles qui doivent être rejetés pour toutes les TS à la fois.
Moins il y a de filtres, plus le commerce est animé
Vous n'avez absolument aucune idée du sujet de la conversation. Mais vous interférez avec votre déclaration de six mots.
Tu n'as absolument aucune idée du sujet de la conversation. Mais vous interférez avec votre déclaration de six mots.
Absolument compris non seulement en théorie, mais aussi en pratique.
se moquer du graphique et du TS ne produit que des résultats négatifs
comprendre absolument non seulement théoriquement, mais aussi pratiquement
Se moquer du calendrier et du CT ne produit que des résultats négatifs.
On m'a écrit une fois.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le testeur de stratégie
Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration
Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11
Je vous conseille de m'oublier une fois pour toutes avec vos posts inutiles et arrogants.
Malheureusement, je n'ai aucun moyen de les filtrer.
Ne répondez jamais à mes messages, s'il vous plaît, vous me faites perdre mon temps à cause des notifications.
J'ai accepté cette demande. Acceptez aussi cette demande, comme si elle venait de moi pour vous.
On m'a écrit une fois.
J'ai accepté cette demande. Veuillez accepter cette demande comme si elle venait de moi pour vous.
Si vous ne voulez pas écrire pour les autres, c'est votre droit.
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