L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 454
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Très bien... Je ne suis pas en colère contre toi. ..... Je suis juste curieux, tu sais, de manière purement théorique ...... Juste pour le plaisir d'expérimenter. Je vous enverrai à nouveau mon jeu de données, il s'agira de 3 futures, c'est-à-dire presque 9 mois de données, vous construirez un modèle et donnerez un verdict. Dans l'idéal, j'aimerais faire tourner votre modèle sur mon ordinateur, mais je n'y tiens pas vraiment...... Simple curiosité....
Alors, euh... Dois-je le poster ?
C'est là que l'auteur du HFT a raison, sur les minutes, le NS est très bon pour choisir les points d'entrée. Par rapport à un échantillonnage aléatoire, la probabilité d'une entrée correcte augmente considérablement. Bien sûr, le NS ne sera pas travailler au commerce directement, mais son utilisation dans le TS habituel sur la logique - les perspectives, je suppose, ne sont pas mauvais. Nous pouvons ici simplifier la logique elle-même et le SN en limitant ses tâches. Pas le HFT bien sûr, mais l'intraday pourrait bien fonctionner.
C'est là que l'auteur du HFT a raison, sur les minutes, le NS est très bon pour choisir les points d'entrée. Par rapport à l'échantillonnage aléatoire, la probabilité d'une entrée correcte augmente considérablement.
D'ailleurs la corrélation est très faible sur le forex sur les minutes, 51-53% d'exactitude dans la prédiction de la prochaine bougie est à peine suffisant pour payer le spread, téléparaison autour de zéro avec MM correct, mais à long terme c'est une perte.
Sur le forex minutes, d'ailleurs, les dépendances sont très faibles, 51-53% de précision, lors de la prédiction de la prochaine bougie, il paiera à peine le spread, télégraphiant autour de zéro, avec le bon MM, mais à long terme c'est un buste.
Je l'ai vérifié sur les instruments de stock. Contrairement à il y a quelques années, tout le mouvement est de 15-20 minutes... et le silence.
Dans le domaine du forex, oui, les minutes ne font pas foi. Bien que l'exactitude de 51-53% soit une très bonne prévision... Mais elles n'aident vraiment pas à récupérer le spread.
J'ai vérifié les instruments de la bourse. Contrairement à il y a quelques années, tout mouvement est de 15 à 20 minutes... et le silence.
En forex, oui, les minutes ne sont pas la règle. Bien que l 'exactitude de 51-53% soit une très bonne prévision, l'écart ne peut vraiment pas être récupéré par cette prévision.( Mais vous pouvez essayer de l'utiliser pour améliorer l'entrée.
C'est quoi ce bordel...
une très bonne prévision ? ????
Putain de merde...
Ce n'est pas comme si nous jouions à la roulette des pièces de monnaie). Avec une "précision" de 50 % sur les contrats à terme, cela représente un bénéfice de 15 % par mois sur le volume des transactions.
D'ailleurs, c'est une machine rare qui fait plus de 50% d'entrées correctes. Ceci a été annoncé lors de la conférence sur les RTS).
Ce n'est pas comme si nous jouions à la roulette des pièces de monnaie). Avec une "précision" de 50 % sur les contrats à terme, cela représente un bénéfice de 15 % par mois sur le volume des transactions.
D'ailleurs, il est rare qu'une machine fasse plus de 50 % d'entrées correctes. Ceci a été lu lors de la conférence à la RTS).
C'est ce qu'ils écrivent sur la barrière... Quelles absurdités n'ont pas été exprimées lors des conférences...
Les gens écrivent toutes sortes de bêtises sur la clôture aussi... Toutes sortes d'absurdités n'ont pas été exprimées lors des conférences...
Modélisez-le dans Excel, au moins. Cela ne prendra pas longtemps, mais vous verrez par vous-même que 50 %, ce n'est pas mal du tout). que de jeter des mots en l'air.
Au fait, j'ai un modèle fonctionnel, il fait nuit maintenant, mais je peux vous montrer les résultats dans la soirée. Bien que, vous ne pouvez toujours pas convaincre - si j'ai décidé quelque chose - je vais boire pour sûr.
Modélisez-le dans Excel, au moins. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais vous verrez par vous-même que 50 %, ce n'est pas mal du tout). que de jeter des mots en l'air.
Au fait, j'ai un modèle fonctionnel, il fait nuit maintenant, mais je peux vous montrer les résultats dans la soirée. Bien que, vous ne pouvez toujours pas convaincre - si j'ai décidé quelque chose - je vais boire pour sûr.
J'ai écrit un bot et il avait 25% de transactions rentables mais j'ai quand même fait des bénéfices à la fin du mois. Cela dépend de la façon dont vous considérez le pourcentage de transactions rentables. Vous pouvez avoir 95 % de transactions rentables, mais les 5 % de transactions perdantes restantes ne feront pas seulement disparaître tous les bénéfices, mais aussi les pertes.
J'ai écrit un bot et il a eu 25% de trades rentables, mais il a quand même fini en profit à la fin du mois. Cela dépend de la façon dont vous considérez le pourcentage de transactions rentables. Vous pouvez réaliser 95 % de transactions rentables, mais les 5 % restants de transactions non rentables ne feront pas qu'engloutir tous les bénéfices, ils entraîneront également des pertes.
Le mode de calcul est, à mon avis, évident. >0 - rentable, <0 - non rentable. Peu importe comment vous le voyez.)
Un autre problème est que le profit moyen d'une transaction, peut largement dépasser la perte moyenne, dans les cas non rentables. J'ai déjà écrit - on ne tire pas à pile ou face).
Dans mon modèle, la marge est d'environ 40 %.
Je ne sais pas ce qui obsède tant les gens avec ces 50%). J'ai également écrit quelque part - au poker, la probabilité n'est que de 1/6, et les bons joueurs font toujours des bénéfices.