L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2522
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La table de multiplication du marché est non-stationnaire)
Comme un sinus avec une valeur de guerre de quatre)
Oui.
Non. Si j<k, alors COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk)=.
Eh bien, vous n'avez plus qu'à remplacer.
ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk))) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk))) = ...
Je m'embrouille avec les règles de la fonction COV.
Eh bien, vous n'avez plus qu'à remplacer.
ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk))) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk))) = ...
De plus, je suis confus avec les règles de la fonction COV
Non, substitut précoce) Si l'un des deux termes est nul (lequel ?) COV(Yj,Yj)==0 ouCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0 ? Vous devez profiter de la linéarité de la covariance pour chaque argument et rappeler la définition de SB)
Pourquoi le nourrissez-vous ?
Il est clair qu'il s'agit d'un pur théoricien, il est clair que le SB de l'ACF n'a aucune signification pratique - il suffit de fouiller dans les manuels et de se rappeler des conférences oubliées depuis longtemps.....
Pourquoi le nourrissez-vous ?
Il est clair qu'il s'agit d'un pur théoricien, que le SB de l'ACF n'a aucune pertinence pratique - personne n'a besoin de fouiller dans les manuels scolaires et de se rappeler des conférences oubliées depuis longtemps.....
raisins verts)
Messieurs, habitués de ce fil de discussion, dites-moi s'il existe des succès dans l'apprentissage automatique, des produits prêts à l'emploi qui fonctionnent ?
Nah, substitut précoce) Il y a une des deux sommets zéro (lequel ?) COV(Yj,Yj)==0 ouCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0 ? Nous devons profiter de la linéarité de la covariance sur chaque argument et nous rappeler la définition de SB)
La seconde est égale à zéro si Yj n'est pas égal à la somme restante des x. Mais elle peut aussi être égale. Dans le cas singulier.
Oui, d'après la définition de SB, tous les incréments dans le futur sont indépendants des valeurs dans le présent et le passé et donc les covariances sont toutes nulles.
Pas un, c'est la variance qui augmente avec le temps j. Si nous désignons par d la variance du bruit blanc Xi, alorsCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Pour ce faire, représentez Yj comme la somme de X1+...+Xj et calculez en tenant compte des propriétés du bruit blanc.
En conséquence, après substitution, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Si je n'ai pas raté quelque chose, bien sûr).
Je propose de clore ici le sujet de l'ACF SB, afin de ne pas rendre nerveux des praticiens particulièrement impressionnables).
Oui, d'après la définition de SB, tous les incréments dans le futur sont indépendants des valeurs dans le présent et le passé et donc les covariances sont toutes nulles.
Pas un, c'est la variance qui augmente avec le temps j. Si nous désignons par d la variance du bruit blanc Xi, alorsCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Pour ce faire, représentez Yj comme la somme de X1+...+Xj et calculez en tenant compte des propriétés du bruit blanc.
Par conséquent, après substitution, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Si je n'ai pas raté quelque chose, bien sûr).
Je propose de clore ici le sujet de l'ACF SB, pour ne pas rendre nerveux des praticiens particulièrement impressionnables).
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398#comment_26491969
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