L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3172

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mytarmailS #:
Essayer de générer des prix à partir de séries aléatoires avec des caractéristiques flottantes (non-stationnarité),

et faites les mêmes tests/fits sur ces séries.

Merci, je vais essayer les incréments MathRand.

Si vous constatez le même effet (vidage directionnel des OOS), c'est l'effet de l'adaptation/du réentraînement de votre TS/MO.

Devrait-il y avoir un dumping OOS sur le SB ?
Si vous obtenez des bénéfices sur les OOS comme sur l'entraînement, cela signifie que cet effet (vidange directionnelle sur les OOS) est inhérent uniquement aux marchés et que nous pouvons émettre des hypothèses plus loin.

Je pense que, d'après la définition du SB, une telle situation ne devrait pas exister.

 
fxsaber #:

Merci, je vais essayer les incréments MathRand.

Est-il censé y avoir un décrochage OOS sur le SB ?

Je ne pense pas que cela soit supposé être le cas selon la définition du SB.

Prenez une pièce recyclée sur de nouvelles données - elle se comportera comme un sb. Ajoutez-en quelques autres (en fonction du nombre de paramètres du CT), additionnez les erreurs et vous obtiendrez des prunes pointues, et parfois des sb, et parfois l'inverse. Une partie des pièces était liée à la tendance, qui a changé. Une partie sur les petites fluctuations. La première partie a commencé à prédire tout le temps dans la mauvaise direction, et la deuxième partie prédisait mal même sans elle, parce qu'elle avait été réentraînée sur le bruit. Les effets négatifs se sont accumulés et il n'y avait plus de pièces de compensation.
 
Aleksey Nikolayev #:

J'essaie généralement de "déplacer" un peu la tâche - en modifiant légèrement tous les paramètres possibles (et les métaparamètres disponibles) et en observant l'évolution du résultat. Parfois, il devient un peu plus clair.

Merci. En général, c'est la paresse de chercher trop profondément qui m'arrête. Bien entendu, je pratique le "remue-ménage" superficiel.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Prenez une pièce recyclée sur de nouvelles données - elle se comportera comme un sb. Ajoutez-en quelques autres (en fonction du nombre de paramètres TS), additionnez les erreurs et vous obtiendrez des prunes nettes, et parfois des sb, et parfois l'inverse. Une partie des pièces était liée à la tendance, qui changeait. Une partie sur les petites fluctuations. La première partie a commencé à prédire tout le temps dans la mauvaise direction, et la deuxième partie prédisait mal même sans elle, parce qu'elle avait été réentraînée sur le bruit. Les effets négatifs se sont additionnés et il n'y avait plus de pièces de compensation.

Cette affirmation est à mettre en parallèle avec le fait qu'en additionnant les lignes du SB, on observe de fortes dépressions. Eh bien, c'est le SB lui-même qui contient les creux. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit.


Je peux me tromper, mais je vois les choses de la manière suivante.

  • Toute combinaison (addition, etc.) de plusieurs SB - SB.
  • Tout TC sur un SB est un SB.
La question initiale ne portait pas sur la présence d'une chute brutale, mais sur le fait qu'une chute brutale commence immédiatement après Sample.
 
mytarmailS #:

L' OOS de gauche est également un ajustement, mais de second ordre.


Imaginez que vous n'ayez que 1 000 variantes d'un CT, en général.


vos étapes 1 et 2

1) Vous commencez à optimiser/rechercher un bon TS, ce sont les données d'entraînement (ajustement/recherche/optimisation).

Disons que vous avez trouvé 300 variantes pour lesquelles le CT est rentable...

2) Vous recherchez maintenant, parmi ces 300 variantes, une CT qui passera OOS sur les données de test. Vous avez trouvé, par exemple, 10 CT qui gagnent à la fois sur la formation et sur le test ( OOS ).


Quel est donc le point 2 ?

Il s'agit de la même continuation de l'essayage, mais votre recherche(essayage/recherche/optimisation) est devenue un peu plus profonde ou plus complexe, car vous n'avez plus une seule condition d'optimisation (réussir le stage), mais deux (réussir le test + réussir le stage).

Je ne pratique pas ce genre d'auto-illusion. Je ne le fais que de cette manière.

  1. Optimisation sur le stage.
  2. Parmi ceux qui ont été trouvés, je prends les cinq premiers et j'observe leur comportement sur les OOS. Il n'y a en aucun cas d'optimisation à ce stade.
C'est ainsi que les images originales ont été obtenues. Ainsi, le joli OOS à gauche n'est pas du tout adapté.
 
fxsaber #:

Cette affirmation est à mettre en parallèle avec le fait que si l'on additionne les rangs du SB, on constate de fortes baisses. Eh bien, le SB lui-même contient les creux. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit.


Je peux me tromper, mais il me semble que c'est le cas.

  • Toute combinaison (addition, etc.) de plusieurs SB est SB.
  • Tout TC sur le SB - SB.
La question initiale ne portait pas sur la présence de prunes pointues, mais sur le fait qu'une prune pointue commence immédiatement après Sample.
Je vous ai donné une explication. Il faut peut-être du temps pour comprendre. Certains paramètres du TS sont bloqués pendant toute la durée des prédictions incorrectes. C'est pourquoi le résultat global est toujours une perte. Parfois immédiatement, parfois pas immédiatement. C'est aléatoire.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Je vous ai donné une explication. Il faut peut-être du temps pour comprendre.

Nous parlons probablement de choses différentes. Ou bien il y a un conflit terminologique.

Ci-dessus, par exemple, il y a une perception de l'OOS comme une section des tests avancés. En d'autres termes, il s'agit d'un seul et même terme, mais les approches sont différentes.


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Maxim Dmitrievsky, 2023.08.17 06:33 AM

Prenez une pièce recyclée sur de nouvelles données - elle se comportera comme un sb. Ajoutez-en quelques autres (en fonction du nombre de paramètres TS), additionnez les erreurs et vous obtiendrez des prunes pointues, et parfois des sb, et parfois l'inverse. Une partie des pièces était liée à la tendance, qui changeait. Une partie sur les petites fluctuations. La première partie a commencé à prédire tout le temps dans la mauvaise direction, et la deuxième partie prédisait mal même sans elle, parce qu'elle avait été réentraînée sur le bruit. Les effets négatifs se sont additionnés et il n'y avait plus de pièces compensatoires.

Cette explication montre qu'il est possible de trouver une situation dans le SB où le bon résultat sera obtenu du bon côté : pas nécessairement une forte prune, mais n'importe quel résultat. Par exemple, un bénéfice important.

Mais il s'agit simplement d'une "chance" de choisir un intervalle d'échantillonnage sur le SB.

Tout ceci n'est, bien sûr, qu'une simple théorie.

Il va falloir que je me mette aux graphiques et que je jette un coup d'œil.

 
fxsaber #:

Nous parlons probablement de choses différentes. Ou d'un conflit terminologique.

Ci-dessus, par exemple, l'OOS est perçu comme une section de tests avancés. En d'autres termes, un seul terme, mais des approches différentes.



Cette explication montre qu'il est possible de trouver une situation dans le CB où le bon résultat sera obtenu : pas nécessairement une forte prune, mais n'importe quel résultat. Par exemple, un bénéfice élevé.

Mais il s'agit simplement d'une "chance" de choisir un intervalle d'échantillonnage sur le SB.

Tout ceci n'est, bien sûr, qu'une simple théorie.

Il faudra que je consulte les graphiques pour m'en rendre compte.

C'est de la chance et du piratage, oui. Les résultats peuvent donc être ce que vous voulez.

Le piratage consiste à adapter délibérément les résultats à un critère statistique significatif. Par exemple, vous voyez que les statistiques de l'oos de gauche sont abruptes et vous choisissez cette option. Il en va de même pour l'option de droite. Tout est question d'ajustement.
 

fxsaber #:

Toute combinaison (addition, etc.) de plusieurs BS est un BS.

C'est tout à fait vrai lorsqu'il s'agit d'additionner plusieurs SB avec des pondérations fixes. Des combinaisons plus fantaisistes peuvent aboutir à quelque chose de plus compliqué, principalement en raison des fluctuations de la volatilité.

fxsaber #:

Tout TS sur un SB est un SB.

Ceci n'est que partiellement vrai lorsque toutes les transactions sont effectuées avec des volumes, des stops et des takeouts à peu près identiques.

D'un point de vue mathématique,"Tout TS sur SB est une martingale" (à ne pas confondre avec la martingale). Par exemple, un poker tiré sur le SB lors d'un over-sitting, d'un averaging, etc. est également une martingale, mais pas un SB.

 
Eh bien, la façon d'analyser cela sur le tableau SB est d'abord une impasse, car on peut y obtenir n'importe quel résultat :)
C'est soit apaisant, soit ennuyeux.
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