L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2740
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oui, le vrai disque consiste à présenter le dartan le plus dartagnisé dans l'arrière-plan (mot modéré) :-)
tout cela à cause de l'absence de résultats. On peut améliorer et changer la méthode, mais le résultat est comme un rocher 50/50.
Arriver au niveau d'un conseiller n'est pas une force suffisante. Mais le résultat de l'erreur d'ajustement du modèle : de 8% à 22% est l'erreur d'ajustement, qui diffère peu dans la zone d'ajustement et en dehors de l'échantillon.
J'ai déjà publié un tableau dans ce fil de discussion, mais je ne l'ai pas sous la main en ce moment, alors je vais clarifier ma pensée avec des mots.
Je m'appuie sur le concept de corrélation prédicteur-enseignant. Le "lien" n'est PAS la corrélation ou l'"importance" des prédicteurs dans l'ajustement de presque n'importe quel modèle MOE. Cette dernière reflète la fréquence d'utilisation d'un prédicteur dans un algorithme, de sorte qu'une grande valeur d'"importance" peut être accordée aux anneaux de Saturne ou au marc de café. Il existe des logiciels qui permettent de calculer le "lien" entre le prédicteur et l'enseignant, par exemple sur la base de la théorie de l'information.
Un mot donc sur le tableau que j'ai affiché ici.
Le tableau contient une estimation numérique du "lien" entre chaque prédicteur et l'enseignant. Plusieurs centaines de valeurs de "connectivité" ont été obtenues au fur et à mesure que la fenêtre se déplaçait. Ces valeurs varient pour un prédicteur particulier. J'ai calculé la moyenne et l'écart-type pour chaque "lien", ce qui a permis d'obtenir une estimation numérique du lien entre l'enseignant et le prédicteur :
- d'isoler les prédicteurs dont le "couplage" est trop faible - du bruit ;
- d'isoler les variables prédicteurs dont la valeur de "liaison" est trop variable. Il a été possible de trouver des prédicteurs ayant une valeur de "lien" suffisamment grande et un écart-type inférieur à 10 %.
Une fois de plus, le problème de la construction d'un CT basé sur la MO est de trouver des prédicteurs qui ont une grande valeur de "link" et une petite valeur de sd lorsque la fenêtre se déplace. À mon avis, de tels prédicteurs garantiront la stabilité de l'erreur de prédiction à l'avenir.
Quels sont les paquets ?
Quels types de paquets ?
library("entropy")
classDist {caret}
Ce n'est pas tout, ce qui m'est venu à l'esprit.
J'utilise mon propre algorithme - il est beaucoup plus rapide que de nombreuses bibliothèques R. Il est beaucoup plus rapide que de nombreuses bibliothèques R. Par exemple,
library("entropy")
Vous pouvez simplement utiliser les graphiques :
Tout a été posté sur ce fil de discussion. Tout est systématiquement exposé et décortiqué au niveau du code dans les articles de Vladimir Perervenko
et donc, où est l'État ?
.......
Alors, où est le steith ?
.......
Il n'y a pas de conseiller.
Et dans R, il y a les noms des prédicteurs, et c'est là tout l'intérêt.
Depuis plusieurs années sur ce fil, j'appelle à s'occuper des prédicteurs. Le résultat est nul. Et sans prédicteurs de qualité, le mode opératoire n'a pas de sens.
Alors, où est le steith ?
.......
Quel est l'intérêt ?
ce n'est pas l'objet de la recherche et le but ultime :-)
Pas de conseiller.
Et en R, les noms des prédicteurs, qui sont tout l'intérêt de la démarche.
Depuis plusieurs années, sur ce fil, je réclame des prédicteurs. Les résultats sont nuls. Et sans prédicteurs de qualité, le MO n'a aucun sens.
Sur les marchés financiers, l'incitation est l'argent.
Comprenez-moi bien
S'il n'y a pas d'indicateurs financiers, il n'y a pas d'incitation.
Par exemple, voici la bourse de Moscou.
(fichier ci-dessous, la capture d'écran ne s'adapte pas ici pour une raison quelconque, elle ne veut pas s'adapter)
et le forex.
le tout à l'heure actuelle
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élémentaire, Watson ! !!
ahahahahaha
sur les marchés financiers, l'incitation est l'argent.
comprendre
pas de performance financière, pas d'incitation
J'en suis maintenant conscient.
Que devons-nous faire pour cesser de nous battre et nous unir au nom d'un objectif unique ? ? ???????
Nous devons nous entraider, ne pas avoir peur d'admettre nos erreurs et faire preuve de respect.