L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2529
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Il me semble qu'il est impossible d'intégrer une optimisation numérique dans une formule.
Non, tu pourrais probablement utiliser des intégrales stochastiques ou quelque chose comme ça, mais c'est trop hardcore quand tu peux juste choisir.
Clairement une contre-tendance. Quel est l'algorithme spécifique ?)
Existe-t-il un algorithme spécifique pour H > 0,5) ?
Il est évident que l'instrument qui est plus enclin au retour devrait être négocié sur le retour, la seule difficulté est que cet indicateur flotte (quasi phase) et que l'écart par rapport à 0,5 n'est pas assez fort, et le calcul de H lui-même a un effet de fenêtre, par conséquent une analyse supplémentaire est encore nécessaire.
Les praticiens n'écriront probablement pas ici leur expérience, mais l'une des plus évidentes est par exemple le trading de nuit en appartement, si le courtier n'est pas trop gourmand en spread et s'il n'y a pas de nouvelles importantes en Asie-Australie cette nuit-là.
Tout le monde connaît les scalpeurs de nuit, mais Hearst=0.5, juste parce que le nombre de ticks est inférieur le vola tombe.
Nous connaissons les complexités) Pour simplifier, mettons les complexités à zéro. Quelle est la formule permettant de négocier le rendement pour un profit maximum et un drawdown minimum ?
Dans des conditions idéales (plat), nous construisons la distribution et calculons le niveau avec le profit maximal. Il est plus difficile à calculer lors du calcul de la moyenne.
Il me semble qu'il est impossible d'intégrer l'optimisation numérique dans une formule.
Existe-t-il un algorithme particulier pour H > 0,5) ?
En général, un écart supérieur à X%/points est requis.
Eh bien, si vous pouvez dériver une formule ACF SB, je pense que vous pouvez dériver une formule d'équité pour des processus similaires aussi.
Probablement personne ne le résout 🤔 juste pour calculer l'équité du trade il faut soit simuler ce trade soit faire un modèle empirique de dépendance de l'équité aux paramètres....
Déviation de quoi ?
À partir d'un certain point de départ, d'une moyenne ou autre, il existe de nombreuses variantes et toutes sont probablement équivalentes, en un mot, pour enregistrer un mouvement de prix de quelques pourcentages ou pips.
Les algorithmes abondent, le plus simple étant "monter - acheter".
Eh bien, avec cette interprétation de "l'algorithme spécifique", voici un algorithme spécifique : à H < 0,5 "chute - achat" ;)).
Je me demande comment cela devrait être par la science.
Par exemple, une panne de canal.
À partir d'un certain point de départ, d'une moyenne ou autre, il existe de nombreuses options et elles sont probablement toutes égales, en un mot, pour enregistrer un mouvement de prix de tant de pourcentages ou de points.