L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1491
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https://radfiz.org.ua/files/temp/Lab1_16/alglib-3.4.0.csharp/csharp/manual.csharp.html#example_mcpd_simple1
Voici quelques exemples, recherchez "markov".
https://radfiz.org.ua/files/temp/Lab1_16/alglib-3.4.0.csharp/csharp/manual.csharp.html#example_mcpd_simple1
Vous trouverez des exemples ici, en recherchant "markov".
L'essentiel est de le rendre utile aux modèles.
Super !
L'essentiel est de le rendre utile aux modèles.
Je vais y jeter un coup d'oeil. Cela fait longtemps que j'envisage de changer de régime + ML, mais je n'ai encore rien fait de concret.
Je vais y jeter un coup d'oeil. Cela fait longtemps que je lorgne sur le changement de régime + ML, mais je n'ai encore rien fait de concret.
En général, que fait cette chaîne de Markov ? Elle est décrite dans l'article de Pererwenko comme une fonction de lissage et corrige le résultat de l'opération NS.
Voulez-vous aussi lisser une série ? A en juger par l'ordre d'écriture ( commutation de régime + ML) - avant la formation ?
Que fait cette chaîne de Markov de toute façon ? Dans l'article de V Perervenko, elle est décrite comme une fonction de lissage et corrige le résultat de la NS.
Voulez-vous aussi lisser la série ? A en juger par l'ordre d'entrée ( changement de régime + ML) - avant la formation ?
les articles ci-dessus, si ce n'est pas en 2 mots
détecter la phase du marché, en option. passer d'un mode de trading à l'autre\Nmodèles
Quoi de neuf Max ? As-tu essayé de faire ce que j'ai écrit avec mes données ?
Que fait cette chaîne de Markov de toute façon ? Dans l'article de V Perervenko, elle est décrite comme une fonction de lissage et corrige le résultat de la NS.
Voulez-vous aussi aplatir les séries ? A en juger par l'ordre des entrées ("changement de régime + ML") - avant la formation ?
Bon sang, les gars... qu'est-ce que c'est que le lissage ? Qui écoutez-vous... Tu dis n'importe quoi, ZZ est dans les cibles, maintenant il s'avère que hmm lisse les séries)))). Markovchain est assez médiocre prédire les séquences comme des probabilités de changements dans les états, vous pouvez certainement adapter, il était même sur le site de la fondation Fischman (quantum brains capital) ils ont écrit qu'ils utilisent Markovchain, il ya environ 6 ans. Maintenant ils utilisent LSTM pour ça.
Lisez les articles. L'un l'utilise également pour les ajustements, l'autre pour le commerce.
Quelque chose à propos des chaînes de Markov m'a rappelé le regroupement (également sans professeur et vous pouvez obtenir plusieurs modes/clusters à choisir).
Avez-vous essayé ce que j'ai écrit avec mes données ?
Pas encore, je suis dans la théorie.
parce que ça fonctionne un peu différemment dans RL.
Lisez les articles. L'un l'utilise également pour les ajustements, l'autre pour le commerce.
Quelque chose à propos des chaînes de Markov m'a rappelé le regroupement (également sans professeur et vous pouvez choisir parmi plusieurs modes/clusters).
Oui, alors détectez-les à l'avenir et choisissez un modèle qui fonctionne bien sur ce groupe particulier.