L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1141
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Il n'en dépend pas, puisqu'il est calculé comme suit : Ki=solde_après_fixation_des_pertes_de_bénéfices/solde_avant_fixation_des_résultats après fixation du résultat de la i-ième transaction.
La rangée Kn contient des valeurs autour de 1 :
J'ai pris votre rapport, j'en ai copié les transactions et j'ai fait des calculs dans Excel. Je joins le fichier.
Comme vous pouvez le constater, le ratio de Sharpe est calculé correctement dans le rapport de test.
Merci pour l'exemple de calcul !
Et il y a toujours une dépendance de la taille du dépôt initial, mais pas si importante, j'ai regardé dans le fichier Excel et vérifié cette dépendance au même endroit, après avoir ajouté les formules de calcul du solde.
Merci pour l'exemple de calcul !
Et pourtant, il existe une corrélation avec la taille du dépôt initial.
Montrez-le ici, sinon vous pouvez être banni.
PS Il est supposé que le dépôt initial et la taille du lot pour le trading sont raisonnables, ni trop petits, ni trop grands. Et alors, la question ne se posera pas de savoir pourquoi le profit moyen de 1 $ sur un dépôt de 100 $ présente un Sharpe plus mauvais que le profit moyen de 100 $ sur un dépôt de 1000 $.
Montrez-le ici, sinon vous devrez être banni.
Il est temps d'introduire un examen obligatoire de théoricien pour l'admission au forum ;))
Comment calculer le ratio de Sharpe pour une seule transaction ?
Non) Vous avez besoin d'au moins deux - pour calculer la variance de l'échantillon)
Pourquoi me harcelez-vous avec ce ratio de Sharpe ? Je ne sais pas et je n'en ai pas l'intention. Il existe des critères statistiques ordinaires, ils doivent être utilisés.
Le coefficient de Sharpe est également assez courant. Essentiellement une moyenne sans dimension.
Le coefficient de Sharpe est également assez courant. En gros, une moyenne sans dimension.
En fait, je le fais). Le critère ne porte sur rien.
En fait, je le fais.) Le paramètre est à propos de rien.
comme je le comprends - donne une indication d'une attitude attentiste.
Si vous n'avez pas à attendre, elle sera élevée.
mais en termes de pertes et profits fixes, c'est plutôt intéressant.
En fait, je le fais.) Le critère ne porte sur rien.
Ce n'est pas vraiment "rien", cependant.) C'est une assez bonne estimation initiale de la signification statistique de la différence entre la moyenne et le zéro. Et cela fonctionne sans l'hypothèse d'une distribution normale - grâce à l'inégalité de Chebyshev.
Son inconvénient est qu'il ne distingue pas les "bons" écarts par rapport à la moyenne des "mauvais", mais il y a un drawdown pour cela.
Tout d'abord, les formules d'estimation se trouvent dans l'article Les mathématiques dans le trading. Évaluer les résultats des opérations de trading.
Deuxièmement, l'article montre que le Sharpe est calculé sur la base des résultats des transactions (trades) et non sur les fluctuations des actions.
Réponse dans le sujet sur les erreurs https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798