L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 996
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Et pourtant.
Il est de bon ton aujourd'hui, compte tenu des faibles bénéfices tirés du trading réel, de trader avec des signaux.
Pourquoi aucun des anciens (Warlock, Toxic, etc., y compris vous bien sûr) ne le fait-il ? Même les rapports de MT sur les transactions réelles n'ont jamais été vus.
N'ont-ils pas envie de montrer leurs compétences et de recevoir des applaudissements bien mérités ?
Je ne commente pas les deux premières lignes, je peux parler pour moi-même sur le troisième point, je ne trade pas sur DC Forex et MT respectivement, je ne trade sur aucune plateforme publique du tout, tout par api, le testeur est seul depuis longtemps aussi, Je ne peux pas publier mes fonds propres car je négocie l'argent des autres (DU) avec des durs à cuire qui n'aiment pas ma publicité, même si je dis des bêtises, alors que la publication de leurs fonds propres peut être illégale. Mon désir de me promouvoir parmi les débutants a disparu il y a environ trois ans lorsque j'ai eu un indice de quelque chose de profitable.
Demander une telle chose, indique que vous ou un novice, qui ne fait pas encore la distinction entre DC-forex et la sous-culture du marché circonstanciel qui motive à "devenir riche en investissant 1000 $ dans un graal" avec des "signaux" et "affiliés" de vrais professionnels comme Rentech et Citateli, ou ce qui est plus probable vous voulez me "tromper" sur les informations ou même s'exposer à des pénalités ou autres dommages. Je vais refuser, avec tout le respect que je vous dois.
Je demandais sans aucun subterfuge ni aucune intention.
Je suis un débutant, pour ainsi dire, bien que je m'occupe du Forex depuis environ un an maintenant. Il s'est avéré qu'il s'agit d'une tâche assez difficile et que même ma bonne formation et mon expérience, comme je le pensais, n'ont pas suffi à la résoudre.
Je considère que c'est un honneur de parler à des anciens qui ont obtenu de vrais résultats.
Alexander, vous commencez à voir la lumière. Ils n'ont pas de rapports, je ne me lasserai pas de vous le dire. D'ailleurs, Asaulenko, un clown, n'en a pas. En d'autres termes, ils ne sont pas plus proches d'un iota de votre compréhension, et vous cherchez des réponses auprès d'eux ??? Wtf ?!? Aleshenka n'a jamais fait de commerce, à en juger par ses inepties inarticulées. Ce n'est même pas drôle, ses oncles lui donnent des ordres... quel clown. Ces enfants ne sont pas... ... les envoyer et c'est tout.
Peut-être bien. :)))) Je ne sais pas - je veux juste croire qu'il y a de vrais artisans ici.
Peut-être bien. :)))) Je ne sais pas - je veux juste croire qu'il y a de vrais artisans ici.
Bref, voilà le topo. J'ai commencé à utiliser le boosting parce qu'en plus de la précision et de la haute généralisabilité de cet algorithme, la construction du modèle est plus univoque. La méthode est également plus facile à mettre en place en raison du petit nombre de paramètres externes spécifiques. Le seul inconvénient est la charge mémoire lors du calcul et donc la taille du modèle augmente de plusieurs dizaines ou centaines de mégaoctets selon le nombre d'itérations. Après avoir comparé les méthodes de la forêt aléatoire et du réseau de neurones superficiels, je suis arrivé à la conclusion que le boosting est préférable pour les tâches de classification.
J'ai testé beaucoup de prédicteurs. Il s'agit principalement de séries chronologiques séquentielles construites à partir des indicateurs les plus divers et de leurs combinaisons. Je l'ai testé en mode multidevises (27 devises) en utilisant la méthode du programme, en tenant compte du spread réel (2 points). Délai - une heure. En sortie - une classe binaire, calculée en utilisant un signal en zigzag avec une profondeur de pas de 100 points. Presque tous les résultats sont négatifs. Si l'on exclut l'écart, le plus peut être important. En option, vous pouvez essayer de prendre une échelle de temps plus élevée.
J'ai réfléchi à la manière de développer davantage l'étude :
1. essayez un zigzag d'un autre type ou avec des paramètres différents sur la sortie.
2. utiliser des signaux de composantes cycliques extraits par la méthode de Fourier ou des filtres en ondelettes sur la sortie.
3. utiliser les valeurs indicatrices de la production réelle (régression). Par exemple, la différence de prix entre les chandeliers de clôture et d'ouverture, le changement de prix pour plusieurs barres à venir.
4. utiliser des données incohérentes comme prédicteurs, par exemple, des points ou des niveaux clés
5. filtrer l'échantillonnage initial par différents indicateurs (indicateurs Volumе ou ATR), c'est-à-dire s'entraîner uniquement à travailler dans certaines parties du marché.
Je serais heureux d'écouter vos opinions et vos conseils.
Alexander, vous commencez à voir la lumière. Ils n'ont pas de rapports, je ne me lasserai pas de vous le dire. D'ailleurs, Asaulenko, un clown, n'en a pas. En d'autres termes, ils ne sont pas plus proches d'un iota de votre compréhension, et vous cherchez des réponses auprès d'eux ??? Wtf ?!? Aleshenka n'a jamais fait de commerce, à en juger par ses inepties inarticulées. C'est même pas drôle, ses oncles lui donnent des ordres... quel clown. Ces enfants ne sont pas... ...pour les renvoyer, c'est tout.
De peur que cela ne soit désespérément triste, je joins une fois de plus les travaux de Kolmogorov sur les prévisions de BP.
Il en ressort qu'il est tout simplement évident que nous devons travailler avec les premières et deuxièmes différences de prix. Et si l'espérance des rapatriés est toujours strictement égale à 0, alors il faut travailler avec les secondes différences, c'est-à-dire faire un échantillonnage si délicat (exponentiel, selon Aleshenka) que l'ACF prend une forme délicate (je n'étais pas familier avec cela).
Et voilà - le Graal des lamentations d'Aliochenka a été emporté et distribué au peuple qui souffre.
Je pense que vous vous trompez. La non-stationnarité des prix (ainsi que de leurs incréments et des incréments d'incréments, etc.) n'est particulièrement contestée par personne. L'article (sur les séquences aléatoires stationnaires) ne nous aide donc pas beaucoup.
C'est quand il commence à vous féliciter qu'il y a lieu de s'inquiéter :)
Pas besoin d'essayer de changer Maxim, il condamne beaucoup de choses, à partir de ses vagues motivations émotionnelles, telle est sa nature efféminée et mesquine, il suffit d'inverser ses lancers, ce qu'il condamne est approuvé, ce qu'il approuve est condamné, c'est quand il commence à vous louer qu'il faut s'inquiéter :)
1. essayez un autre type de sortie zigzag ou avec d'autres paramètres.
Je serais heureux d'entendre vos avis et conseils.
Vous devez commencer par la cible, le zigzag. Une chose très sournoise avec une visibilité trompeuse. Par exemple : la tendance au début du zigzag, et à la fin, la même tendance ? Ou bien la tendance commence-t-elle avant le virage en zigzag ? Ou peut-être que la tendance est en partie avant le renversement et en partie après le renversement, de sorte que le renversement donne une sorte de profit cible ?
Beaucoup de questions avec ce zigzag, et puis il y a la question : y a-t-il des prédicteurs pour la cible souhaitée formée à partir du zigzag, car les questions mettent en doute la possibilité de l'utiliser en tant que telle ?