L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 805
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Oh, le désinformateur a téléchargé un nouveau livre. Sortons nos cahiers et ajoutons cette littérature à la liste noire.
J'ai une association légèrement différente.
Ces derniers temps, nous avons accordé trop de confiance à l'internet, et il y en a de plus en plus. ....
N'est-il pas temps d'utiliser votre tête ?
Pour les amateurs de validation croisée, d'échantillonnage de test, d'OOS et autres, je ne me lasserai pas de me répéter :
SanSanych et Vladimir Perervenko en particulier
Tests hors échantillon
Il s'agit de la méthode de validation la plus populaire, mais aussi la plus utilisée. En bref, les tests hors échantillon nécessitent de mettre de côté une partie des données qui seront utilisées pour tester la stratégie après son élaboration et obtenir une estimation non biaisée des performances futures. Cependant, les tests hors échantillon
réduire la puissance des tests en raison d'un échantillon plus petit
les résultats sont biaisés si la stratégie est développée via des comparaisons multiples
En d'autres termes, les tests hors échantillon ne sont utiles que dans le cas d'hypothèses uniques. L'utilisation de tests hors échantillon pour des stratégies développées par l'exploration de données montre un manque de compréhension du processus. Dans ce cas, le test peut être utilisé pour rejeter des stratégies mais pas pour en accepter. En ce sens, le test est toujours utile, mais les développeurs de stratégies de trading savent que les bonnes performances hors échantillons pour les stratégies développées via des comparaisons multiples sont dans la plupart des cas un résultat aléatoire.
Quelques méthodes ont été proposées pour corriger la signification hors échantillon en présence d'un biais de comparaisons multiples, mais dans presque tous les cas réels, le résultat est une stratégie non significative. Toutefois, comme nous le montrons dans la Réf. 1 à l'aide de deux exemples correspondant à deux grands régimes de marché, des stratégies très significatives, même après application de corrections pour le biais, peuvent également échouer en raison de l'évolution des marchés. Par conséquent, les tests hors échantillon ne constituent des estimations non biaisées des performances futures que si les rendements futurs sont distribués de manière identique aux rendements passés. En d'autres termes, la non-stationnarité peut invalider les résultats des tests hors échantillon.
Conclusion : les tests hors échantillon ne s'appliquent qu'aux hypothèses uniques et supposent la stationnarité. Dans ce cas, ils sont utiles, mais si ces conditions ne sont pas remplies, ils peuvent être très trompeurs.
Le ROS ne peut être utilisé que pour l'annulation d'hypothèses ou uniquement pour les problèmes stationnaires connus.
Mais pas pour les stratégies de recherche et la sélection des caractéristiques/évaluation de la stabilité du système.
Bien dit Victor Benedictovich ! Le but de la CB est d'en tirer de l'argent...
Oh, le désinformateur a téléchargé un nouveau livre. Sortez vos cahiers, ajoutez cette littérature à la liste noire.
EOS ne peut être utilisé que pour l'annulation des hypothèses ou seulement pour les problèmes stationnaires connus.
Mais pas pour la recherche de stratégies et la sélection de caractéristiques/évaluation de la stabilité du système.
Supposons que c'est vrai et que nous avons perdu la méthode d'estimation principale.
Une solution alternative est-elle proposée ? Ou est-ce un appel à dire que tout est inutile et que nous pouvons oublier le MO ?
Donnez-moi un lien vers l'original, s'il vous plaît.
Supposons que ce soit le cas et que nous soyons privés de la principale méthode d'évaluation.
Une solution alternative est-elle proposée ? Ou est-ce un appel à dire que tout est inutile et que nous pouvons oublier le MO ?
Donnez-moi un lien vers l'original, s'il vous plaît.
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Je lis un tas de trucs, mais je n'y ajoute que ce que j'aime, ce avec quoi je suis d'accord ou ce que j'ai déjà écrit.
J'ai déjà écrit à ce sujet et cité un extrait de l'article à l'appui de ma pensée.
Si vous doutez de mes capacités cognitives :D
Vous insérez constamment des citations et des images provenant d'ailleurs, sans même comprendre la validité de la source et l'applicabilité de la méthode au problème en question ; vous essayez de deviner au lieu de répondre de manière réfléchie. Et souvent, vous ne devinez pas, ce qui entraîne une désinformation des autres lecteurs du forum. Alors que tout cela est facilement googlé et vérifié sur la première page d'une recherche, vous ne prenez même pas la peine de vérifier. Il est compréhensible qu'il s'agisse de se classer sous son avatar, de remplir ses messages, mais il faut vérifier les informations.
Vous insérez constamment des citations et des images provenant d'ailleurs, sans même comprendre la validité de la source et l'applicabilité de la méthode au problème en question ; vous essayez de deviner au lieu de répondre de manière réfléchie. Et souvent, vous ne devinez pas, ce qui entraîne une désinformation des autres lecteurs du forum. Alors que tout cela est facilement googlé et vérifié sur la première page d'une recherche, vous ne prenez même pas la peine de vérifier. Il est clair qu'il s'agit de se classer sous son avatar, de remplir ses messages, mais il faut vérifier les informations.
lol, c'est une bonne chose, pour le classement)) je ne donne pas un... je m'en fiche
arrêter de fumer