L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 62
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Alors vous voulez un Graal... Vous vous entraînez une fois et passez le reste de votre vie à couper des coupons ? C'est vrai ? Je suis surpris, depuis combien de temps êtes-vous sur le marché ? Si ce n'est pas un secret...... Savez-vous que le marché change constamment et qu'au bout d'un certain temps, le modèle disparaît tout simplement. Si vous voulez que le modèle fonctionne pendant longtemps, passez à un graphique mensuel, c'est dans ce cas la meilleure option. Et donc, pour 5 minutes par semaine, c'est un résultat tout à fait normal, alors vous faites du surentraînement ..... Et si vous travaillez pendant quinze jours, alors c'est génial.....
"Je comprends votre préoccupation" S.
Je suis dans le forex depuis 8 ans maintenant, sans bénéfices systématiques, si cela peut vous intéresser.
Voir :
J'ai coché la case pour marquer le début de l'avancement. Cela fait presque 6 ans que cela dure ! Les données précédentes ont été utilisées à des fins de formation. J'obtiens un signal rentable sur une période aussi longue.
C'est un résultat satisfaisant (par 3). Je vais encore l'améliorer. S'il s'agit d'un 4, vous pouvez parier sur le vrai. Je n'ai pas peur de voir des résultats faibles, cela ne fait que me motiver à m'améliorer, et je le fais depuis des années.
Je n'ai jamais vu un tel résultat avant. Montrez-moi un test à terme d'au moins 5 ans, d'au moins 2 000 transactions avec un lot constant et sans astuces dans le testeur.
Je défends l'idée qu'il existe un signal unique et constant sur le marché. Et je suis déjà en train de l'attraper.
PS : si vous voulez faire un modèle de réapprentissage périodique, faites un glissement vers l'avant, autrement dit un collage vers l'avant.
C'est beaucoup plus simple que ça. Je calcule la différence entre le clone du signal actuel et le clone du signal précédent, si cette différence est positive en tenant compte de la direction du signal et que la différence est supérieure à 100 pips, je donne un un au signal précédent, si elle est inférieure, je donne zéro.
"Je comprends votre préoccupation" S.
Je suis dans le forex depuis 8 ans maintenant, sans bénéfices systématiques, si cela peut vous intéresser.
Regardez ça :
J'ai coché la case pour marquer le début de l'avancement. Il a duré presque 6 ans ! Les données précédentes ont été utilisées à des fins de formation. J'obtiens un signal rentable sur un intervalle aussi long.
C'est un résultat satisfaisant (par 3). Je vais encore l'améliorer. S'il s'agit d'un 4, vous pouvez parier sur le vrai. Je n'ai pas peur de voir des résultats faibles, cela ne fait que me motiver à m'améliorer, et je le fais depuis des années.
Je n'ai jamais vu un tel résultat avant. Montrez-moi un test à terme d'au moins 5 ans, d'au moins 2 000 transactions avec un lot constant et sans astuces dans le testeur.
Je défends l'idée qu'il existe un signal unique et constant sur le marché. Et je suis déjà en train de l'attraper.
Je ne peux pas fournir un tel test, car je dois réapprendre mon système chaque semaine. À propos, je suis sur le marché depuis 2004 et je suis activement engagé dans le trading de réseaux neuronaux. Même sur neuroschel, nous avons créé un gang sur un forum fermé.....
Ce que je veux dire, c'est qu'après le tick, vous avancez, puis il y a un énorme drawdown, et c'est à ce moment-là que vous douterez que le système fasse remonter le dépôt, donc c'est du pipeau. Il y a certaines règles, l'équilibre du système doit être à 45 degrés et croître systématiquement sans sauts ni chutes brusques, alors il est considéré comme adéquat. Et si Beter a réussi à augmenter son dépôt en 2007 avec l'aide de NS, c'est parce qu'il a capté le rythme du marché et qu'il y est entré avec succès, il a eu de la chance et rien de plus, c'est en discutant qu'il en a récolté les fruits. De la même manière, nous pouvons former avec succès le modèle de Reshetov et il fonctionne pendant trois mois sans problème, mais tout est basé sur le niveau de chance. Il ne pouvait pas répéter un tel résultat après le championnat... Alors c'est comme ça : ....
Hmm, bonne chance pour attraper le vrai signal, je ne peux pas fournir de tels tests car je dois ré-entraîner le système chaque semaine. À propos, je suis sur le marché depuis 2004 et je suis activement impliqué dans le trading de réseaux neuronaux. Même sur neuroschel, nous avons créé un gang sur un forum fermé.....
Ce que je veux dire, c'est qu'après le tick, vous avancez, puis il y a un énorme drawdown, et c'est à ce moment-là que vous douterez que le système fasse remonter le dépôt, donc c'est du pipeau. Il existe certaines règles, l'équilibre du système doit être à 45 degrés et croître systématiquement sans sauts ni chutes brutales, il est alors considéré comme adéquat. Et le fait que Beter ait réussi à augmenter son dépôt en 2007 avec l'aide de NS, c'est parce qu'il a capté le rythme du marché et y est entré avec succès, il a eu de la chance et rien de plus, c'est en discutant qu'il a récolté les fruits. De la même manière, nous pouvons former avec succès le modèle de Reshetov et il fonctionne pendant trois mois sans problème, mais tout est basé sur le niveau de chance. Il ne pouvait pas répéter un tel résultat après le championnat... Alors c'est comme ça : ....
Tout à fait original et en effet beaucoup plus trivial que je ne le pensais. Merci !
Pourriez-vous développer un peu votre idée de la variable cible ? Je ne le comprends pas encore, mais je l'ai trouvé intéressant.
Eh bien, c'est déjà dit là. Pour les signaux avec un retour de plus de 100 pips, mettez 1 pour les autres 0. Lisez attentivement mon post, tout y est clairement décrit.
Corrigez-moi si je me trompe.
MMMM n'est pas tout à fait clair, mais je vais essayer d'expliquer. Supposons que le système donne des signaux d'achat et de vente. Pour tous les signaux qui mènent à un profit donné ou plus, je mets 1 pour tous les autres 0. Je soustrais la cloze du signal actuel de la cloze du signal précédent, dans le cas d'un signal d'achat et si cette différence est supérieure à celle spécifiée je mets 1 pour le signal précédent, sinon je mets 0. Le signal de la cible n'est utilisé nulle part ailleurs, seulement pour construire un modèle, et ensuite ... Dans le futur, lorsqu'un signal apparaîtra de l'indicateur, le modèle dira 1 ou 0. Voici comment il est implémenté dans mon code, si cela a un sens......
Où Maximum est le profit (c'est ainsi qu'on l'appelle) Dans cet exemple, ce code provient du signal de vente.....
LastI est l'index du tampon du signal précédent pour y écrire la valeur. Comme par le passé, puisque maintenant nous ne savons pas si le signal sera rentable ou non, nous pouvons parler du bénéfice du signal précédent, mais le modèle de Reshetov supprime ce décalage et répond à cette question en temps réel. Le signal actuel sera-t-il rentable ou non ? .... Si le signal actuel appartient à la classe des signaux rentables ou non. Donc pas de re-classement, si c'est ce que vous voulez dire......
MMMM C'est un peu confus, mais je vais essayer d'expliquer. Supposons que le système donne des signaux d'achat et de vente. Pour tous les signaux qui ont conduit à un profit donné ou plus, je mets 1 pour les autres 0. Je soustrais la cloze du signal actuel de la cloze du signal précédent, dans le cas d'un signal d'achat et si cette différence est supérieure à celle spécifiée je mets 1 pour le signal précédent, sinon je mets 0. Le signal de la cible n'est utilisé nulle part ailleurs, seulement pour construire un modèle, et ensuite ... Dans le futur, lorsqu'un signal apparaîtra de l'indicateur, le modèle dira 1 ou 0. Voici comment il est implémenté dans mon code, si cela a un sens......
Où Maximum est le profit (c'est ainsi qu'il est appelé dans mon article) Dans cet exemple, ce code provient du signal de vente.....
LastI est l'index du tampon du signal précédent pour y écrire la valeur. Comme par le passé, puisque maintenant nous ne savons pas si le signal sera rentable ou non, nous pouvons parler du bénéfice du signal précédent, mais le modèle de Reshetov supprime ce décalage et répond à cette question en temps réel. Le signal actuel sera-t-il rentable ou non ? .... Si le signal actuel appartient à la classe des signaux rentables ou non. Donc pas de re-classement, si c'est ce que vous voulez dire......
Je n'ai pas parlé d'un quelconque recâblage, ne déformez pas mes propos.
Je vois, ça veut dire le temps de transaction de signal à signal. Le reste est clair.
Une autre méthode, je ne l'ai jamais essayée, alors je me tais. La question est ici de savoir si le système de signalisation lui-même est adéquat. C'est-à-dire, pourquoi exactement dans les endroits où il y a un signal nous commençons à regarder, et pas dans d'autres endroits.