Discussion de l'article "Analyse de régression de l'influence des données macroéconomiques sur la fluctuation des prix des devises" - page 3
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L'idée est claire, mais le modèle n'est pas formulé correctement.
Pour être plus précis, il n'est pas correct.
Lorsque vous disposez d'un tel modèle et qu'il y a des nouvelles sur l'un des indicateurs économiques inclus dans le modèle, votre tâche consiste à entrer une nouvelle valeur de l'indicateur dans le modèle et à obtenir un incrément du prix de l'actif y(0)=(p(0)-p(-1)). En fait, le modèle trouve le prix d'aujourd'hui p(0) au prix connu d'hier p(-1).
Mais vous ne pouvez pas obtenir l'augmentation que vous recherchez parce que les deux facteurs indépendants du modèle sont les augmentations x(5) et x(10), qui comprennent également p(0).
En fait, vous prévoyez le prix d'aujourd'hui sur la base du prix d'aujourd'hui.
...
Vous prédisez le prix d'aujourd'hui en vous basant sur le prix d'aujourd'hui.
Pas même le prix d'aujourd'hui, mais le prix futur ! Et il est heureux de voir sa prédiction se réaliser. C'est un homme bien.
Pas même aujourd'hui, mais dans le futur ! Et il est heureux que les prévisions se réalisent. C'est un homme bien.
Je n'insiste pas sur le fait que cette méthode est une manne tombée du ciel, je vous propose simplement un outil supplémentaire qui peut vous faciliter le travail et vous faire gagner beaucoup de temps.
Ou au contraire, ce sera une perte de temps.
L'ennui avec les modèles de régression, c'est qu'ils ne donnent des résultats acceptables que sur des informations ayant de l'inertie. C'est-à-dire lorsque les tendances ont une forte probabilité de se poursuivre.
Mais les marchés financiers, malheureusement, ne sont pas toujours enclins à la poursuite des tendances, comme en témoignent éloquemment les crises qui surviennent en dépit de tous les modèles construits à l'aide de statistiques.
Cependant, d'autres méthodes ne permettent pas de prédire les crises économiques avec une précision acceptable, parce qu'il s'agit d'événements rares et qu'il est difficile de les généraliser. Chaque crise est unique.
Les tremblements de terre sont également uniques parce que les plaques tectoniques sont disposées différemment selon les endroits. Après le déplacement de la plaque tectonique à l'origine du tremblement de terre, la structure souterraine a changé une fois pour toutes et de manière irréversible par rapport à son état antérieur. La prochaine fois, s'il y a un déplacement, ce sera très probablement à un autre endroit.
Il se passe à peu près la même chose dans l'économie. Chaque crise modifie radicalement l'économie, car tous ceux qui adhéraient aux modèles précédents ont fait faillite. Et ceux qui sont restés à flot ont été plus prudents ou ont eu de la chance. Il est donc inutile d'intégrer les crises précédentes dans les modèles, car la probabilité de reproduire leurs signes antérieurs est extrêmement faible. Là où il était mince auparavant, il s'est déjà déchiré. La prochaine fois, elle se déchirera à un autre endroit. C'est pourquoi il vaut mieux rechercher les zones de faible densité plutôt que d'espérer que les tendances antérieures se reproduisent. Malheureusement, l'analyse de régression n'est d'aucune utilité dans ce cas, en raison de sa prudence à l'égard des tendances antérieures.
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Un Expert Advisor a été créé sur la base de l'article. Trading sur l'or. Vous pouvez voir les résultats de son travail ici : https://www.mql5.com/fr/signals/61321.
Les résultats de profit ne sont rien. Il faut regarder le rapport entre les transactions perdantes et les transactions rentables, et il est à peu près égal ! Il s'agit d'un pur marchandage. Le modèle ne donne pas d'avantages statistiques.
PS.
Le bénéfice que vous affichez est soit le résultat de mouvements plus forts, qui sont tombés sur des transactions rentables, soit de l'efficacité du money management que vous utilisez.
Les résultats des bénéfices ne sont rien. Il faut regarder le rapport entre les transactions perdantes et les transactions rentables, et il est à peu près égal !
Oh, ne parlez pas de choses dans lesquelles vous êtes un noble
Oh, s'il vous plaît, ne parlez pas de choses pour lesquelles vous êtes un nerd.
Pouvez-vous être plus précis, en tant que personne qui fait du boom-boom ?
La simple corrélation entre le nombre de transactions rentables et le nombre de transactions perdantes n'a pas de sens, car il ne s'agit pas de jouer à pile ou face avec deux variantes du résultat.