Discussion de l'article "Analyse de régression multiple. Générateur et testeur de stratégie en un"
D'après les graphiques, le rapport entre les transactions rentables et les transactions gagnantes est très faible, et il y a de grands drawdowns.
En outre, il semble qu'il y ait de petits stops et de grands profits (ou une fermeture rapide des transactions perdantes et une surconservation des transactions rentables).
Les conseillers à points sont maintenant très demandés, et ils ouvrent rarement mais avec pertinence.
Bien que le sujet soit très intéressant, en principe, j'entraînais un réseau neuronal de la même manière.
Seul le réseau neuronal s'entraînait tout seul, même s'il consommait beaucoup de ressources. Et aussi pour comprendre les principes du comportement du réseau neuronal sur l'estimation des poids,
est beaucoup plus difficile que de regarder un beau tableau que Statistica donne. :)
Et le plus triste, c'est que presque toutes les méthodes d'analyse super intelligentes sont facilement surpassées par un Expert Advisor avec deux ou trois mashka et quelques bollinger.
Et ce, aussi bien à court qu'à long terme....
Et si vous collez vous-même une chaîne avec l'ensemble des données nécessaires séparées par le délimiteur requis (par exemple, "asd;qwe;zxc[....]bnm") et que vous la transmettez à FileWrite... ?
komposter:
Que se passe-t-il si vous collez une ligne avec l'ensemble des données nécessaires séparées par le délimiteur nécessaire (par exemple, "asd;qwe;zxc[....]bnm") et que vous la transmettez à FileWrite?
Je n'ai pas du tout compris dans le texte à quoi cette phrase fait référence ?
Mais pour la réfuter, je vous dirai que vous pouvez faire tenir jusqu'à ~32000 lettres dans une chaîne sans aucun problème, et qu'en utilisant le délimiteur "\r" vous pouvez faire tenir tout le fichier dans une seule chaîne.
Cette fonction StringConcatenate() a des restrictions sur les paramètres, mais personne n'interdit de simplement ajouter à la chaîne existante, ou d'utiliser StringConcatenate() de manière répétée .
Notre régiment est arrivé. Il nous faut maintenant passer des statistiques à EViews et l'analyse de régression complète, y compris l'analyse des résidus et de la stabilité, sera disponible
L'analyse des résidus et de la stabilité mériterait une publication à part. Je ne l'ai mentionnée ici qu'en passant. En ce qui concerne les programmes statistiques, il en existe de nombreux. L'analyse de régression étant l'une des analyses de base, elle est incluse dans de nombreux programmes.
- www.mql5.com
Из статьи:
Il est intéressant de noter que les données d'apprentissage ne présentaient pas de sur-optimisation, comme c'est souvent le cas dans le testeur. Cela indique probablement l'absence de suroptimisation.Je ne comprends pas du tout, dans le texte, à quoi cette phrase fait référence ?
Mais pour la réfuter, je vous dirai que vous pouvez faire tenir jusqu'à ~32000 lettres dans une chaîne sans aucun problème, et qu'en utilisant le délimiteur "\r" vous pouvez faire tenir tout le fichier dans une seule chaîne.
Cette fonction StringConcatenate() a des restrictions sur les paramètres, mais personne n'interdit de simplement ajouter à la chaîne existante, ou d'utiliser StringConcatenate() de manière répétée .
C'est probablement la raison pour laquelle FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64) est utilisé ;
Ce n'est même pas 64, mais 63. Il peut y avoir 64 paramètres de la fonction au total.
Probablement à propos de ce FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64) ;
Pas même 64, mais 63. Il peut y avoir 64 paramètres de la fonction au total.
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Un nouvel article Analyse de régression multiple. Générateur et testeur de stratégie en un a été publié :
L'article donne une description des méthodes d'utilisation de l'analyse de régression multiple pour le développement de systèmes de trading. Il démontre l'utilisation de l'analyse de régression pour l'automatisation de la recherche de stratégies. Une équation de régression générée et intégrée dans un EA sans nécessiter une grande maîtrise de la programmation est donnée à titre d'exemple.
Étant donné que la non-linéarité a été observée dans les indicateurs de période standard, elle pourrait devenir critique sur la période étendue. Dans ce cas, la performance de l'équation peut être améliorée en linéarisant les paramètres. Quoi qu'il en soit, l'EA n'a pas été un échec total au cours de la période de test, il n'a simplement pas été rentable. La stratégie développée est donc considérée comme assez stable.
Fig. 13. Performances de l'EA au cours de la période de test
Il convient de noter que MQL5 prend en charge que la sortie de 64 paramètres dans une ligne d'un fichier. Une analyse à grande échelle des indicateurs sur différentes périodes nécessitera la fusion des tableaux de données qui peut être effectuée dans Statistica ou MS Excel.
Auteur : ArtemGaleev