Discussion de l'article "Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix."

 

Un nouvel article Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix. a été publié :

Existe-t-il une corrélation entre le comportement passé des prix et ses tendances futures ? Pourquoi le prix répète-t-il aujourd'hui le caractère de son mouvement de la veille ? Les statistiques peuvent-elles être utilisées pour prévoir la dynamique des prix ? Il y a une réponse, et elle est positive. En cas de doute, cet article est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment créer un filtre fonctionnel pour un système de trading dans MQL5, révélant une tendance intéressante dans les fluctuations de prix.

Désormais, l'Expert Advisor ouvre des positions dans les deux sens, mais à des jours strictement définis. Pour plus de clarté, je vais dessiner les schémas obtenus sans et avec le filtre :

Figure 2. Les résultats des tests EA sans utiliser de filtre (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)

Figure 2. Les résultats des tests EA sans utiliser de filtre (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)

Figure 3. Les résultats des tests EA utilisant le filtre (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010,)

Figure 3. Les résultats des tests EA utilisant le filtre (EURUSD, H1, 01.01.2010-31.12.2010)

Comment appréciez-vous le résultat? En utilisant le filtre, le système de trading est devenu plus stable. Avant les modifications, l'Expert Advisor augmentait principalement le solde dans la première moitié de la période de test, après la "mise à niveau", il augmente tout au long de la période.

Auteur : Михаил Тарачков