Discussion de l'article "Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix."
Article intéressant. J'ai moi-même fait une fois des calculs similaires sur mt4.
Question à l'auteur : vous avez fait les tests en dehors de la période des statistiques.
Dans votre tableau court, les résultats sont loin devant le tableau long, ce qui peut indiquer que les statistiques ont été collectées sur la période de tendance.
Il serait donc bon de faire un back-test, sinon des résultats aussi impressionnants ressemblent à un fitting.
Article intéressant. J'ai moi-même fait une fois des calculs similaires sur mt4.
Question à l'auteur : vous avez fait les tests en dehors de la période des statistiques.
Dans votre tableau court, les résultats sont loin devant le tableau long, ce qui peut indiquer que les statistiques ont été collectées sur la période de tendance.
Il serait donc bon de faire un back-test, sinon des résultats aussi impressionnants ressemblent à un fitting.
La période de recherche statistique porte sur les dix dernières années. (sinon, de quel type de statistiques s'agit-il ?).
Les tests ont été effectués l'année dernière sur la paire EUR/USD. Cette période s'est révélée extrêmement riche en tendances. Cependant, la plupart du temps, le taux était en baisse. Cela explique la supériorité des shorts sur les longs.
On ne peut pas aller loin sans optimisation. Je l'ai d'ailleurs réalisée sur la période du 01.01.2010 au 31.12.2010. Les marchés changent, les paramètres du système doivent suivre strictement cette tendance, sinon on risque de perdre le dépôt sans trader.
Voici une image du back-test pour la dernière décennie avec les mêmes paramètres :
Il a été drainé jusqu'en 2004, puis il a semblé croître pendant six ans. Je voudrais souligner que l'Expert Advisor est un suiveur de tendance, et que l'aplatissement est aussi destructeur pour lui qu'une tempête l'est pour un bateau de pêche.
Et je suis curieux de voir cette idée dans une coupe mulet (alors que je pense que certains des problèmes d'ajustement ont disparu).
C'est pourquoi il est judicieux de procéder à un contrôle a posteriori, faute de quoi des résultats aussi impressionnants ressemblent à un ajustement.
Malheureusement, c'est exactement le cas... L'optimisation pour le temps (heures, minutes, jour de la semaine) de l'entrée n'est en fait pas meilleure que pour n'importe quel autre paramètre : au moins sur OOS, elle fonctionne généralement aussi mal)).
Filtres, filtres ... eh, je n'aime pas ce mot. Voilà ce qu'il en est. Si nous avons un certain TS, peu importe, même s'il n'est pas rentable (ou rentable, "mais pas beaucoup", sinon pourquoi avons-nous besoin d'un filtre :)), et un certain filtre, qui permet d'améliorer les indicateurs du système, cela signifie avant tout une chose - que nous pouvons jeter notre vieux TS en toute tranquillité d'esprit et utiliser notre merveilleux filtre comme système de trading (car, à vrai dire, c'est lui qui est responsable de la rentabilité des signaux "filtrés" :)). Beaucoup de gens qui ont "presque terminé leur système" et qui "n'ont plus qu'à prendre le filtre de signaux nécessaire" ne pensent même pas au fait qu'ils tournent en rond, se contentant de substituer des concepts et de s'auto-illusionner....
Voici donc ce qu'il en est. Un bon filtre n'est pas pire qu'un bon TS, mmm....
alsu:
...cela signifie avant tout une chose - que nous pouvons jeter notre ancien TS et utiliser notre merveilleux filtre comme système de trading (car, pour dire la vérité, il est responsable de la rentabilité des signaux "filtrés" :)...).
alsu:
Donc. Un bon filtre n'est pas pire qu'un bon TS, mmm....
Ce n'est pas tout à fait la bonne déclaration, à mon avis.
...
Et voilà. Un bon filtre est aussi bon qu'un bon TC, yep.....
En fait, il n'y a pas qu'un seul filtre dans l'article, il y en a 5. Le filtre du lundi, le filtre du mardi, etc.
C'est juste que ces filtres sont appliqués de manière frontale. Mais je pense que l'auteur ne s'est pas donné pour mission de développer une stratégie, mais qu'il a simplement voulu montrer l'importance des filtres.
En effet, chaque filtre peut cacher une stratégie différente. Le lundi, on travaille sur un TS, le mardi sur un autre.
Une autre caractéristique positive du filtrage est que lorsque le nombre de transactions est divisé par quatre, les bénéfices ne diminuent que de 25 %.
Ce n'est pas un secret que chaque entrée sur le marché est un risque. Et la stratégie gagnante en matière de pièces de monnaie consiste à ne pas jouer du tout.
Et le fait que vous puissiez faire beaucoup moins de transactions avec presque le même profit est une bonne, très bonne chose.
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Un nouvel article Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix. a été publié :
Existe-t-il une corrélation entre le comportement passé des prix et ses tendances futures ? Pourquoi le prix répète-t-il aujourd'hui le caractère de son mouvement de la veille ? Les statistiques peuvent-elles être utilisées pour prévoir la dynamique des prix ? Il y a une réponse, et elle est positive. En cas de doute, cet article est fait pour vous. Je vais vous expliquer comment créer un filtre fonctionnel pour un système de trading dans MQL5, révélant une tendance intéressante dans les fluctuations de prix.
Désormais, l'Expert Advisor ouvre des positions dans les deux sens, mais à des jours strictement définis. Pour plus de clarté, je vais dessiner les schémas obtenus sans et avec le filtre :
Comment appréciez-vous le résultat? En utilisant le filtre, le système de trading est devenu plus stable. Avant les modifications, l'Expert Advisor augmentait principalement le solde dans la première moitié de la période de test, après la "mise à niveau", il augmente tout au long de la période.
Auteur : Михаил Тарачков