Discussion de l'article "Filtrage des Signaux en Fonction des Données Statistiques de la Corrélation des Prix." - page 2
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Une autre caractéristique positive du filtrage est que lorsque le nombre de transactions est divisé par quatre, les bénéfices ne diminuent que de 25 %.
Ce n'est pas un secret que chaque entrée sur le marché est un risque. Et la stratégie gagnante en matière de pièces de monnaie consiste à ne pas jouer du tout.
Et le fait que vous puissiez faire beaucoup moins de transactions avec presque le même profit est une bonne, très bonne chose.
Si vous négociez sur plusieurs symboles, mais avec des signaux suffisamment bien filtrés, vous pouvez réduire le nombre de transactions sur chaque symbole individuel pour obtenir un bénéfice de 25 % de plus.
Ou, en option, vous pouvez obtenir le bénéfice initial, mais en réduisant le drawdown.
Et ceci est vraiment BON.
Ainsi, lorsqu'une nouvelle barre apparaît, le prix a une chance égale de monter ou de descendre, et les barres précédentes n'affectent en rien la barre actuelle. Idylle ! Créez un système de trading, fixez un Take Profit plus élevé que le Stop Loss (c'est-à-dire amenez l'espérance dans la zone positive), et le tour est joué. C'est tout simplement époustouflant.
A propos de la citation : Je n'ai rien compris du tout !!! Qu'est-ce que c'était ? De la poésie ? :) Et où sont les maths ?
Et deuxièmement : Peu importe la probabilité de fermeture du sens, si les petits profits les plus probables auront les gros perdants les moins probables . Vos statistiques dépendent plutôt des détails de la gestion du risque qui y sont omis ;)
Trop peu d'exemples à analyser dans votre article. On pourrait dire que l'exemple que vous avez donné est un complément à l'histoire.
Par conséquent, lorsqu'une nouvelle barre apparaît, le prix a une chance égale de monter ou de descendre, et les barres précédentes n'affectent en rien la barre actuelle. Créez un système de trading, fixez un Take Profit plus élevé que le Stop Loss (c'est-à-dire amenez la matrice d'attente dans la zone positive), et le tour est joué. C'est à couper le souffle.
Auteur, avez-vous déjà pensé qu'un élan peut se déclencher même dans chaque transaction, malgré le fait que le nombre de clôtures à la hausse sera égal au nombre de clôtures à la baisse. Ainsi, même si l'on sait qu'il y aura autant de clôtures à la hausse qu'à la baisse, la stratégie que vous avez décrite n'est pas adaptée.
Bonjour Тарачков,
merci pour votre article,
corrigez-moi si je me trompe....
Vous avez extrait des données du passé et exécuté l'expert filtré en même temps (tous les deux en 2010) ?
Si c'est le cas, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce filtrage n'a pas de sens. Ce type de filtrage ne prouve rien car il améliore évidemment les résultats....
Je ne suis pas un fan de la marche aléatoire, mais je pense que vous auriez dû utiliser une période (par exemple 2005) pour extraire les données pour le filtrage et exécuter votre expert filtré pour l'année suivante (2006) et continuer jusqu'à la dernière année, puis le comparer avec l'expert original pour voir s'il y a des corrélations entre le comportement du prix passé et ses tendances futures.
C'est vraiment un article intéressant, très bon.
Merci pour cet article.
Merci encore ! !!