Discussion de l'article "Approche Économétrique de l'Analyse des Graphiques" - page 11

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Le modèle GARCH n'est-il pas censé décrire les grappes de volatilité dans les séries temporelles ? Si c'est le cas, il n'y a pas vraiment d'approche ici pour modéliser les rendements des séries temporelles de l'USDJPY, mais plutôt la volatilité. Si possible, vous pouvez inclure comment baser une stratégie sur ces modélisations économétriques.
 

Bonjour, merci pour vos posts et vos informations précieuses.

Je suis en train de compiler garchtest et garchtest_html5 et j'obtiens cette erreur :


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Integer Expression Expected.


Quel est le problème ? Pouvez-vous m'aider à le résoudre ?

Merci d'avance

 
AlbertoFX:

Bonjour, merci pour vos posts et vos informations précieuses.

Je suis en train de compiler garchtest et garchtest_html5 et j'obtiens cette erreur :


stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - Integer Expression Expected.


Quel est le problème ? Pouvez-vous m'aider à le résoudre ?

Merci d'avance.

Essayez de modifier cette ligne dans :

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                //remplir le tableau alternatif pour les décalages spécifiés
 
Bien ! Bien ! Bien !!!
 
C'est bien !
 
Je suis désolé, avez-vous estimé le coefficient d'autocorrélation avant de commencer ce type de travail ?
 

Je n'arrive pas à compiler

GarchTest

GarchTest_html

[Supprimé]  
MetaQuotes Software Corp.:

Nouvel article Une approche économétrique de l'analyse des graphiques a été publié :

Auteur : Dennis Kirichenko

Il y a une erreur lorsque j'essaie de compiler "garchtest.mq5".


'-' - expression entière attendue garchtest.mq5 154 28


 
C'était un bon article. Je l'ai beaucoup apprécié. Je veux prédire si une tendance va commencer ou non sur une paire de devises dans un délai spécifique, disons H1. Pour ce faire, je commence par obtenir les rendements sur une période donnée, disons les N dernières "bougies H1", puis j'utilise le test Q. Si le résultat est positif, j'ajuste les paramètres. Si le test Q est positif, j'ajuste les paramètres d'un modèle GARCH(1,1) sur les rendements obtenus dans la fenêtre temporelle choisie, puis je calcule la valeur attendue de la variance prédite pour la prochaine bougie H1. Si cette valeur est supérieure à un seuil spécifique, nous pouvons nous attendre à ce qu'une tendance se dessine.

Mais d'après votre expérience, pensez-vous qu'une telle méthode ait une bonne précision dans la pratique ?
 
Hadi Hadizadeh:
C'était un bon article. Je l'ai beaucoup apprécié. Je veux prédire si une tendance va commencer ou non sur une paire de devises dans un délai spécifique, disons H1. Pour ce faire, je commence par obtenir les rendements sur une période donnée, disons les N dernières "bougies H1", puis j'utilise le test Q. Si le résultat est positif, j'ajuste les paramètres. Si le test Q est positif, j'ajuste les paramètres d'un modèle GARCH(1,1) sur les rendements obtenus dans la fenêtre temporelle choisie, puis je calcule la valeur attendue de la variance prédite pour la prochaine bougie H1. Si cette valeur est supérieure à un seuil spécifique, nous pouvons nous attendre à ce qu'une tendance se dessine.

Mais d'après votre expérience, pensez-vous qu'une telle méthode ait une bonne précision dans la pratique ?

Merci pour votre avis. Le modèle ne prédit pas la tendance ou la stagnation. Il permet plutôt de définir les limites des rendements futurs. La deuxième possibilité consiste à simuler les rendements futurs (prix) à l'intérieur des limites validées.

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