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Discussion de l'article "Algorithmes Génétiques - C'est Facile !" - page 17

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Très bien ! J'ai glissé votre "Skin" dans DLL-ku (Studio 2010). Je voulais le comparer. Les résultats suivants ont été obtenus : si vous exécutez le script entier 10 fois dans MQL4, le temps d'exécution est de 1104 - 2660 ms ; et si vous l'exécutez avec la DLL, le temps d'exécution est de 140 - 187 ms. Par un ordre de grandeur, cependant... Oui, il s'agit de MQL4, je ne sais pas quelle est la différence avec MQL5. Je n'ai jamais touché à MT5 et je ne le ferai pas tant que MT4 ne sera pas mort. Mon âme de petit spéculateur sur devises n'accepte pas catégoriquement l'ue.... que MT5 a créé avec les positions.
mql5 est >20 fois plus rapide que mql4
joo:
mql5 est >20 fois plus rapide que mql4
Je précise : de 4 à 20 fois selon les opérations.
L'EA ne peut pas fonctionner en back testing en utilisant cette bibliothèque ?
Excellent !

Joo, l'UGA déchire. Voir http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=523313& page=2 - Merci !

Question : quelle est la meilleure façon d'optimiser pour plusieurs variables, avec un min/max différent en même temps.

Par exemple, on peut vouloir optimiser ; iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y) ;

où x peut être compris entre 1 et 100 et y entre 0 et 10. Pour l'instant, je couvre cela par 2 gènes, le premier gène est 1-100 direct et le second gène est 1-100 en "sections" de 10 qui correspondent à 1-10 (c'est-à-dire divisé par 10, c'est une autre façon de voir les choses).

Existe-t-il une meilleure méthode ?

xhxiang:
L'EA ne peut pas fonctionner en back testing en utilisant cette bibliothèque ?
La réponse est la suivante : non. Lafonction d' aptitude est appelée par l' algorithme. Et lorsqu'elle est testée sur l' historique , elle doit être appelée de l'extérieur.
Roel13:

Joo, l'UGA est géniale. Voir http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=523313&page=2 - Merci !

Question : quelle est la meilleure façon d'optimiser pour plusieurs variables, avec un min/max différent en même temps.

Par exemple, on peut vouloir optimiser ; iMA(_Symbol,_Period,x,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i+y) ;

où x peut être compris entre 1 et 100 et y entre 0 et 10. Pour l'instant, je couvre cela par 2 gènes, le premier gène est 1-100 direct et le second gène est 1-100 en "sections" de 10 qui correspondent à 1-10 (c'est-à-dire divisé par 10, c'est une autre façon de voir les choses).

Existe-t-il une meilleure méthode ?

Si vous utilisez un algorithme tiré de l'article, il est nécessaire d'adapter la plage de l'algorithme à la plage souhaitée des paramètres à optimiser.
Génial, merci les mods. La traduction n'est cependant pas très précise.

J'ai lu l'article (deux ou trois fois), je l'ai beaucoup aimé, je pense dans la même direction depuis longtemps - je veux dire intégrer le testeur directement dans le code de l'EA,

J'ai regardé les exemples, honnêtement je ne comprends pas comment utiliser votre algorithme.

On vous a déjà posé la question ici, mais encore une fois : Pouvez-vous donner un exemple pour n'importe quel indicateur simple comme RSI, CCI, MACD sans utiliser de scripts ?

afin de trouver les valeurs optimales... par exemple, vous pouvez prendre n'importe quel Expert Advisor intégré comme "MACD Sample.mq5" et trouver les paramètres optimaux InpTakeProfit, InpTrailingStop ...



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