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Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) con bandas ±1σ y ±2σ calculadas a partir del volumen real negociado. Las horas de inicio y fin de la sesión son totalmente configurables, así como los niveles de desviación estándar y el número de bandas mostradas. Muestra el precio medio ponderado por volumen del día y ayuda a los operadores a identificar con precisión zonas de valor, precios extremos y oportunidades de negociación intradía.
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