Alexey Burnakov / Publicaciones
Foro
Reflexiones sobre el azar
¡Buenas tardes! Escribo esto y me pregunto cómo no ofender a nadie ni provocar una inundación. Espero ser constructivo, y, sólo estoy preguntando (no probando, no refutando, sólo queriendo un diálogo). Si se toma una serie de cotizaciones de muchos años y se crea en base a ellas un archivo de ceros
Neuroprevisión de series financieras (basada en un artículo)
¡Buenas tardes! Asunto: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y En este artículo, el investigador logró una precisión de predicción del precio de cierre diario de alrededor del 94% para los instrumentos cotizados. El tamaño de la muestra de su prueba
Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características)
¡Buenas tardes! He decidido desarrollar ligeramente el tema tocado por Alexey (Mathemat) en uno de los hilos del foro. He intentado buscar dependencias en las cotizaciones de un instrumento financiero utilizando métodos estadísticos. Para empezar, tomé el índice Dow Jones Industrial, datos diarios
SOM: métodos de cocción
¡Buenas tardes! Hace tiempo que me acerqué al uso de los mapas autoorganizativos en Forex. He decidido hacer un experimento: he tomado barras diarias desde 2001 hasta finales de marzo de 2011, he construido vectores de entrada para una red neuronal de tamaño 40 y he entrenado SOM de tamaño 7 por 7
Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Buenas tardes a todos, Sé que hay entusiastas del aprendizaje automático y la estadística en este foro. Propongo debatir en este hilo (sin gamberradas), compartiendo y enriqueciendo nuestros propios conocimientos en este interesante campo. Para los principiantes, y no sólo, hay un buen recurso