Alexey Burnakov / Publications
Forum
L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading
Bonjour à tous, Je sais qu'il y a des passionnés de machine learning et de statistiques sur le forum. Je propose de discuter dans ce sujet (sans holivars), de partager et d'enrichir notre propre banque de connaissances dans ce domaine intéressant. Pour les débutants, et pas seulement, il existe une
Réflexions sur le hasard
Bonjour ! Je suis en train d'écrire ceci et je me demande comment ne pas offenser quelqu'un ou provoquer un déluge. J'espère être constructif et je ne fais que poser la question (je ne veux ni prouver ni réfuter, je veux juste un dialogue). Si vous prenez une série de cotations sur plusieurs années
Neuro-prévision des séries financières (basé sur un article)
Bonjour ! Subj : http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y Dans cet article, le chercheur a obtenu une précision de prédiction du prix de clôture quotidien d'environ 94 % pour les instruments négociés en bourse. La taille de son échantillon de test était
Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques)
Bonjour ! J'ai décidé de développer légèrement le sujet abordé par Alexey (Mathemat) dans l'un des fils du forum. J'ai essayé de rechercher des dépendances dans les cotations d'un instrument financier en utilisant des méthodes statistiques. Pour commencer, j'ai pris l'indice Dow Jones Industrial
SOM : méthodes de cuisson
Bonjour ! Cela fait longtemps que j'aborde l'utilisation des cartes auto-organisatrices dans le Forex. J'ai décidé de faire une expérience : j'ai pris des barres quotidiennes de 2001 à la fin mars 2011, construit des vecteurs d'entrée pour un réseau neuronal de taille 40 et entraîné un SOM de taille