Tarea técnica
Мне нужен робот для мт5, который будет работать не только в обычном режиме, но и в тестере.
алгоритм прост:
1. задаем инструмент 1
2. задаем инструмент 2
Для каждого инструмента:
Получаются исторические цены закрытия
Производится выравнивание временных рядов
Рассчитывается Z-score, задаём количество баров для расчёта и таймфрейм (у меня есть полный код, вам только его встроить)
После получения Z-score для обоих инструментов:
Вычисляется спред как разница между Z-score первого и второго инструмента
5. входим в сделку на нужном отклонении, которое указал в настройках (один бай, другой шорт) что купить а что продать дополнительно объясню.
6. на каждый инструмент одинаковая сумма в USD
7. закрываемся при достижении заданного уровня Z-score (например 0)
Для того, чтобы быть уверенным в правильности входа и выхода, желательно визуально отображать график спреда, как разница между Z-score первого и второго инструмента. Так я визуально смогу убедиться что всё верно. Особенно в визуализации в режиме тестера.
Я дам вам код по расчёту Z-score, для уменьшения цены, прошу это учесть.