Experimento - página 21
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Podemos llevar a cabo un experimento especulativo: dejemos que haya un TS en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL - 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de $1000, el apalancamiento es de 1:100, entramos a operar con $100. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:
Si se utiliza esta misma TS para 10 pares diferentes y se rompe el volumen de la operación, es decir, introducir 10 dólares en cada par, la carga total del depósito en un momento será la misma, pero los cambios de balance se ven mucho más hermosos.
Por supuesto. La conveniencia de maximizar el número de resultados (diversificación) se deriva de la paradoja de aumentar la apuesta para el jugador con una expectativa negativa. Un jugador con un pago esperado positivo debería hacer lo contrario: aumentar el número de resultados y disminuir el tamaño de la apuesta, porque la probabilidad de ganar crece con el tamaño de la serie.
El problema de arruinar a un jugador
Por supuesto. La conveniencia de maximizar el número de resultados (diversificación) se desprende de la paradoja de aumentar la apuesta para un jugador con una expectativa de pago negativa. Un jugador con un pago esperado positivo es razonable que haga lo contrario: aumentar el número de resultados y disminuir la apuesta, porque la probabilidad de ganar crece con el tamaño de la serie.
El problema de los jugadores
¿Un montón de operaciones de pequeño volumen con una expectativa positiva de ganar?
No sabes si la acción subirá inmediatamente después de entrar. Puede haber un retroceso que le eche del mercado, entonces la acción continuará su esperada subida, sólo que usted ya no participará en ella.
Observe el gráfico de la página anterior, hay muchas realizaciones que han pasado a 0 en el balance, a pesar del MO positivo. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué no se debe apostar en toda la cutscene, incluso teniendo probabilidad de ganar >0,5. Es sólo mala suerte, y el depósito ya se ha terminado. Si el tamaño de la apuesta hubiera sido menor, algunas de esas realizaciones perdedoras habrían vuelto a ser positivas, la mayor parte cuanto menor hubiera sido el tamaño de la apuesta.
Podemos llevar a cabo un experimento especulativo: dejemos que haya un TS en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL - 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de $1000, el apalancamiento es de 1:100, entramos a operar con $100. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:
Si para utilizar el mismo TS para 10 pares diferentes y romper el volumen de la transacción, es decir, para entrar en $ 10 en cada par, la carga total en el depósito en un momento será el mismo, pero los cambios de balance se ven mucho más hermosa.
recupera el sentido común, empieza a pensar con la cabeza.
los gráficos anteriores no tienen nada que ver con la diversificación y el comercio en 10 pares. Nada menos que las cucarachas personales.
No tenemos 10 pares independientes. Y lo más importante - el gráfico en sí es el número 2 en la forma de cálculo, se trata de la elección del tamaño del lote cuando el comercio de un par (que acaba de obtener una muestra en 10 pasos).
De ahí el resultado: si la probabilidad de ganar es superior a 0,5, al operar con un lote más pequeño es más difícil perder. Eso no es fantástico.
No sabes si la acción subirá inmediatamente después de entrar. Podría producirse un retroceso que le echara del mercado, entonces la acción continuará su esperada subida, sólo que usted ya no participará en ella.
Observe el gráfico de la página anterior, hay muchas realizaciones que han pasado a 0 en el balance, a pesar del MO positivo. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué no debes apostar en toda la escena, incluso teniendo probabilidad de ganar >0,5. Es sólo mala suerte y el depósito ya se ha agotado. Si el tamaño de la apuesta hubiera sido menor, algunas de esas realizaciones perdedoras habrían vuelto a ser positivas, la mayor parte cuanto menor hubiera sido el tamaño de la apuesta.
Eso es raro. Quiero decir, por ejemplo, quiero comprar una acción en todo sin apalancamiento. Compro acciones de vtb por 50.000p en el mercado. Y el precio de las acciones es todo a la vez).
"En toda la chuleta" no está exento de apalancamiento, implica un alto riesgo y grandes beneficios posibles. Y pasan todo tipo de cosas, por ejemplo, las empresas a veces quiebran y en lugar de dinero el accionista recibe un trozo de petróleo y 3 céntimos de dólar.
De todos modos, se trata de un principio general y de probabilidades para una serie de resultados, no para un caso particular.
Podemos llevar a cabo un experimento especulativo: dejemos que haya una ST en un par de divisas. TP es igual a SL, la probabilidad de realización de SL es del 48%, TP - 52%. El depósito inicial es de 1000 dólares, el apalancamiento es de 1:100, entramos en operaciones de 100 dólares. Si realizamos 1000 operaciones de este tipo obtenemos la trayectoria de cambio de depósito, de hecho es el valor de los puntos ganados durante todo el conjunto. Si realizamos 500 conjuntos de este tipo, obtendremos la siguiente imagen:
Si se utiliza el mismo TS para 10 pares diferentes y se rompe el volumen de la operación, es decir, introducir 10 dólares en cada par, la carga total del depósito en un momento será la misma, pero los cambios de balance se ven mucho más hermosos.
No se trata de eso en absoluto.
Sí, y un "experimento" muy sucio, como resultado la "teoría" estará muy lejos de la práctica. El comportamiento de los instrumentos de negociación no es el del ruido blanco. Tampoco lo es el comportamiento de la función de correlación mutua (correlación cruzada ) de dos instrumentos cualesquiera.
No sabe lo que es la diversificación en el comercio y para qué sirve, qué experimentos más especulativos....
:)) sin comentarios...
no tenemos 10 pares independientes. Y lo más importante - el gráfico en sí es # 2 en la forma de cálculo, se trata de la elección del tamaño del lote cuando el comercio de un par (que acaba de obtener una muestra en 10 pasos).
Es evidente que en el segundo caso, el gráfico de equilibrio se construye sobre filas independientes, es banal-obvio. La primera y la segunda imagen, son dos casos límite - todos los demás casos que se pueden construir sobre series con diferente grado de correlación se encuentran entre ellos. Si para el segundo gráfico se toman series con 100% de correlación, entonces el cuadro degenerará al primero - abrir 10 operaciones con lote pequeño y uno grande simultáneamente en un par, no habrá diferencia entre ellos.
Si tomamos la media de todos los conjuntos para la primera y la segunda imagen, coincidirán aproximadamente, porque están determinados por las probabilidades iniciales de SL/TP. A medida que el número de filas aumenta y los lotes se dividen en consecuencia, la imagen se reducirá a esa media.
Yusuf tiene 34 pares, por supuesto están correlacionados en diferente medida, en primer lugar a través del índice del dólar. Pero debido al gran número de pares, si el sistema de previsión hubiera tenido algo de racionalidad, la negociación habría sido positiva.
Nikolai Semko:
No se trata de eso en absoluto.
Sí, y un "experimento" muy desordenado también, con el resultado de que la "teoría" estará muy lejos de la práctica. El comportamiento de los instrumentos de negociación no es el del ruido blanco. Tampoco lo es el comportamiento de una función de correlación mutua (correlación cruzada ) de dos instrumentos cualesquiera.
¿De qué manera se expresa la suciedad?
En mi opinión, por el contrario, una modelización muy útil desde el punto de vista práctico. Supongamos que usted inventó algún super-sistema que puede predecir la dirección de cierre de una barra de 4 horas con una probabilidad decente de 54/46. Luego lo mejoras y es capaz de hacer predicciones sobre otros 9 pares con aproximadamente la misma probabilidad. Hay que entender cuánto volumen hay que introducir en cada par, para no dejar de perder. Se calcula la correlación de pares, los pesos de volumen y se construye una simulación similar.
Es evidente que en el segundo caso el gráfico de equilibrio se traza sobre series independientes, es banal-obvio. La primera y la segunda imagen son dos casos límite - todos los demás casos que se pueden construir sobre series con diferente grado de correlación se encuentran entre ellos. Si para el segundo gráfico se toman series con 100% de correlación, entonces el cuadro degenerará al primero - abrir 10 operaciones con lote pequeño y uno grande simultáneamente en un par, no habrá diferencia entre ellos.
Si tomamos la media de todos los conjuntos para la primera y la segunda imagen, coincidirán aproximadamente, porque están determinados por las probabilidades iniciales de SL/TP. A medida que el número de filas aumenta y los lotes se dividen en consecuencia, la imagen se reducirá a esa media.
Yusuf tiene 34 pares, por supuesto que están correlacionados en diferente medida, en primer lugar a través del índice del dólar. Pero debido al gran número de pares, si el sistema de previsión tuviera algo de racionalidad, el comercio estaría en el plus.
Una vez más, lo principal: no tienes imágenes de diversificación. tienes imágenes de operaciones con diferentes lotes a P!=0,5
Sólo en la imagen superior (#1) el lote es grande y X número de operaciones consecutivas, mientras que en la segunda (#2) el lote es más pequeño y X número de decenas de operaciones.
la correlación es un segundo asunto...
Estos "experimentos" tienen muchos inconvenientes. No tienen en cuenta la simultaneidad/no simultaneidad/diferente densidad/duración de las operaciones. No tienen en cuenta que el 0 es fatal no al cierre, sino en el proceso (stop-out).
Cuando se negocia con 10 herramientas es necesario tener en cuenta el margen de beneficio. No podemos prescindir de él: la equidad ha caído, pero seguimos en el plus, y el margen se ha agotado, y no podemos abrir una nueva orden.