Los prefijos de Bashneft parecen que deben ser tomados - página 6

[prostotrader]

rjurip1:

Eso es aún peor )) Tendría sus propias ideas.... ))

Las buenas ideas no pueden nacer sin un conocimiento suficiente.

[Dmitriy Skub]

rjurip1:

Eso es aún peor )) Tendrían sus propias ideas.... ))

Es como ese chiste: "¡Eh, tenía tantas buenas ideas!" ))

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

Y también cogí MosBuild (antes del vencimiento del MOEX-6.19) al 12,5% TAE (incluyendo todas las comisiones e impuestos)

¿Estoy en lo cierto al suponer que el GO es cero en los futuros de venta con BA en EBS?

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

¿Estoy en lo cierto al suponer que el CS es cero en los futuros a la venta con BA en EBS?

Los futuros se venden primero, por lo que el CS se toma hasta el final de la sesión vespertina,

Si se compra el BA, el CS se pone a cero en la compensación de la noche.

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

Los futuros se venden primero, por lo que el CS se toma hasta el final de la sesión vespertina,

Si se compra el BA, el CS se pone a cero en la compensación de la noche.

Y si se compra el BA desde el principio y luego se venden los futuros, el CS será inmediatamente cero (dentro del BA), o todavía tengo que esperar a la compensación de la tarde?

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

Y si se compra primero un BA y luego se venden los futuros, el CS será inmediatamente cero (dentro del BA), o todavía hay que esperar a la compensación de la tarde?

No, no se pueden comprar primero los BA (los futuros tienen una liquidez mucho menor) y el CS se seguirá tomando antes de la compensación de la tarde.

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

No, BA no puede comprar primero (los futuros tienen mucha menos liquidez) y GO seguirá tomando la compensación de la tarde.

Sí, no tuve en cuenta, si se toman futuros no negociados, entonces, efectivamente, puede haber dificultades con grandes volúmenes - estoy acostumbrado a Si.

¿Entonces el mecanismo es que con la venta gradual de futuros tengo que comprar acciones al mismo tiempo? ¿Compran en límites o en el mercado?

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

Sí, no me había planteado que si tomas futuros no cotizados, efectivamente puede ser difícil con grandes volúmenes, estoy acostumbrado a Si.

Entonces, ¿el mecanismo es que con la venta gradual de futuros hay que comprar acciones al mismo tiempo? ¿Compras con límites o en el mercado?

Los futuros se venden sólo por límite y las acciones se compran por pseudomercado (límite con un precio más alto. No se pueden comprar acciones con una orden de mercado en el Open)

outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.SpotAccaunt + '; CLIENT_CODE=' +
               ExpData.Client + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id +
               '; CLASSCODE=' + ExpData.SpotData.ClassCode + '; SECCODE=' +
               ExpData.SpotData.SecCode +
               '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B' + '; PRICE=' +
               FloatToStr(ExpData.SpotData.SellPrice + 10 * ExpData.SpotData.Step) +
               '; QUANTITY=' + FloatToStr(MustSpotVol) + ';';

Agrego 10 pips.

ExpData.SpotData.SellPrice + 10

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

Los futuros sólo se venden mediante una orden limitada y las acciones se compran mediante una orden de pseudo mercado (orden limitada con un precio más alto). No se pueden comprar acciones con una orden de mercado en Otkryvashka)

Lo tengo, gracias.

Y yo que pensaba que no le había cogido el tranquillo al Quickie, ¿así que depende del corredor? ¿Alguna idea de por qué estas restricciones son tan restrictivas?

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

Entendido, gracias.

Y yo que creía que no le había cogido el tranquillo al Quickie, ¿así que depende del corredor? ¿Sabes por qué son tan restrictivos?

Como me dijeron "Así no hay manipulación del mercado" :)