La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 30
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
esto es interesante, ¿cuál es la pila?Si miras la pila, parece que el primer ciclo abrió en nueve pares, pero los tiempos de cierre son diferentes, así que esa es la cuestión. o el +\- permitido es muy pequeño para el primer ciclo
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
¿En qué se diferencia eso de abrir un par al azar con un lote grande, y luego pensar en cómo manejarlo todo?como las condiciones de arranque ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
A juzgar por los lotes, el primer ciclo es para calcular probabilidades (¿cuál?) y no para obtener beneficios, porque después del primer ciclo los lotes suben cada vez más
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
No hay casi ninguna diferencia. Casi, porque obtenemos beneficios en otros pares, lo que minimiza el riesgo. Este tipo de recepción no es posible en un par.
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
Se cree que la negociación de carteras reduce el riesgo (diversificación). Pero esta afirmación parece provenir únicamente de la complejidad del análisis de veergate (cartera).
Sigue siendo correcto fijarse en el ratio de beneficios/pérdidas ("/" es una división). En mi opinión, este ratio no se ve afectado por el número de instrumentos de negociación en la cartera.
A juzgar por los lotes, el primer ciclo es para calcular probabilidades (¿cuál?) y no para obtener beneficios, porque después del primer ciclo los lotes suben cada vez más
No estoy discutiendo, simplemente no veo ninguna separación entre los oficios de primer ciclo y los de segundo ciclo
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
Ahí tienes, ese es mi punto, parece ser el saber hacer del autor, la separación como es y como no es ))))Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Si los incrementos agregados son no estacionarios, entonces no hay límite para las desviaciones. Las matemáticas son una ciencia despiadada:
Como bien dices, es la no estacionariedad la que hace que estas desviaciones se promedien: en un periodo promediarán el equilibrio. Este fenómeno es tan estable que al principio del viaje pensé que era un error del sistema. Es el deseo de estabilización (promediación) lo que subyace a la lógica.
Al aceptar las condiciones iniciales, estoy, si se me permite decirlo, calculando el grado de divergencia (aleatoriedad) de un caso determinado. Tanto tú como yo entendemos que la acción posterior (el siguiente ciclo) buscará estabilizar el esquema artificialmente desequilibrado. Ahora estoy trabajando en el proceso inverso, tomando como condición un estado de estabilización (que surge como una derivada de los segundos ciclos). La pega es que tras un ciclo de estabilización siempre habrá un periodo de (divergencia de) desestabilización. El fenómeno es absolutamente estable. Y lo que no importa en absoluto es la fuerza con la que se produce, porque en el ciclo de estabilización y en el inverso..., hay un elemento de equilibrio, con un gran número de instrumentos.
Pero todo esto ocurre en un periodo de tiempo, es el tiempo, en la teoría de los fenómenos caóticos, el criterio para calcular los ciclos de estabilidad condicional o divergencia del eje.
Gracias
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Cuando se negocia una cartera, por regla general, hay una selección de instrumentos financieros basada en criterios fundamentales o técnicos. El autor señala que en principio no los considera. Así que, es un instrumento o 100. Esto se deriva precisamente de la justificación del autor para no utilizar la AT/FA. Lo que es el 50% en 100 pares o en uno - la misma probabilidad del 50% de que estemos en ++ o --, abriendo al azar, "de sopetón". Y ahí, por lo menos, puedes ofuscarte/ofuscarte.
No está claro por qué el autor piensa que un montón de operaciones intermedias desharán el MC. Lo que sea. Después de todo, no soy médico.
===
Mítico, nada, excepto las seguridades del autor, la estabilización matemática, exactamente de la introducción sobre la fe teórica no sigue. Lo que el autor observó contradice sus propias suposiciones y es muy probable que sea una fluctuación ordinaria. Ahora sí, y mañana... El autor, "por alguna razón", no proporciona una carrera en una muestra representativa.
Me pregunto por qué))