Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 18

 
FOXXXi писал(а) >> Realmente herí tus sentimientos, y finalmente admitiste que te equivocaste, y me echaste la bronca.

Para ser honesto, me importa una mierda. No quise involucrarme. Pero se me ocurrió. ¿No es real? - No. Así que escribe lo que quieras. No me importa.....))))

 
LeoV >> :

Llevo 5 días sin entrar en el foro y todo sigue igual (mi consejo es que no visites el foro durante 3-4 días, el foro seguirá igual, pero tu actitud cambiará).

 
Mathemat >> :

FOXXXi, ahora es tu turno. LeoV (¡gracias, Lenya!) ha eliminado esta carta.

Que cola, aquí estáis todos locos, gente!!! yo os pedí algo aquí, a lo mejor en la intimidad de alguien, llamadme, o a lo mejor alguien me dio dinero, y hubo una correspondencia secreta, llamadme!!!

 
HideYourRichess >> :

Resulta que se habla de cointegración.


Dos puntos:

1. La parte "física", sustantiva, de la teoría de la idea de cointegración es muy inestable. Esencialmente, la situación es como encontrar una relación puramente matemática entre algunos dígitos. A menudo, como resultado, es una mierda, pero da el pan de cada día a los analistas de bancos y fondos.

2) Un conjunto limitado de objetos de estudio. Los límites de este conjunto no están formalizados. De ahí la falsa estacionalidad.

En realidad, la base teórica no es tan inestable. Si los datos se derivan empíricamente para un proceso estacionario, la teoría puede funcionar + algún error.


Si se sustituyen los indicadores económicos en las ecuaciones, es una tontería evidente.


Y además, la teoría está muy desfasada, es decir, de nuevo, la base se desarrolló en tiempos preinformáticos + sobre ella los premios Nobel americanos pusieron tonterías en tiempos postinformáticos.


Y así, en general, el problema es trivial. La cuestión es que la fórmula de regresión lineal múltiple es un perceptrón típico de una capa. El resultado final se reduce a encontrar un modelo con la mínima RMS entre la empírica y el modelo sobre el conjunto de puntos. En consecuencia, el problema típico es encontrar un extremo. Utilizar el algoritmo genético para encontrar todos los coeficientes de la ecuación es como tener dos dedos de frente en el asfalto. Y no hace falta ningún premio Nobel, ni esforzarse en menear el cerebro, mientras que el resultado estará listo en unos minutos en un PC habitual. Ni siquiera es necesario tener una idea sobre todo tipo de autoregresiones y autocorrelaciones, ya que la genética tendrá en cuenta todas las correcciones al buscar un extremo.


Otra cosa es que los economistas modernos no necesitan un enfoque tan trivial. Porque está al alcance de cualquiera para su comprobación y será imposible encubrir maquinaciones pseudocientíficas por cualquier adjudicación del inventor de la dinamita.

 
LeoV >> :

Para ser honesto, me importa una mierda. No quise involucrarme. Pero se me ocurrió. ¿No es real? - No. Así que escribe lo que quieras. No me importa.....))))

Ya ves, Mathemat aprendió lo que es la cointegración, algo más útil que otros aprenderán. Entiendes mi posición, pero sigues siendo un tonto. No me equivoqué contigo, lo sentí, pero no voy a escribir aquí quién eres realmente.

 
Reshetov >> :

De hecho, la base teórica no es tan inestable. Si los datos se derivan empíricamente para un proceso estacionario, entonces la teoría puede funcionar + cierto margen de error.

:) en sí, si en un proceso estacionario, entonces sí, puede funcionar. y no es sorprendente.


No discutamos hasta la ronquera, en mi opinión - no hay "física" allí, en la suya - como que es.

Reshetov >> :

Si se sustituyen los indicadores económicos en las ecuaciones, es un sinsentido evidente.

Sí.

Reshetov >> :

Y además la teoría está un poco desfasada, es decir, de nuevo la base se desarrolló en tiempos preinformáticos + los premios Nobel americanos se han pegado a ella con tonterías en tiempos postinformáticos.


Pero en general, el problema es trivial. La cuestión es que la fórmula de regresión lineal múltiple es un perceptrón típico de una capa. El resultado final se reduce a encontrar un modelo en el conjunto de puntos que tenga un RMS mínimo entre el empirismo y el modelo. En consecuencia, es una tarea típica de búsqueda de un extremo. Utilizar el algoritmo genético para encontrar todos los coeficientes de la ecuación es como tener dos dedos de frente en el asfalto. Y no hace falta ningún premio Nobel, ni esforzarse en menear el cerebro, mientras que el resultado estará listo en unos minutos en un PC habitual. Es posible que ni siquiera se tenga una idea de todo tipo de autoregresiones y autocorrelaciones, ya que la genética tendrá en cuenta todas las correcciones al buscar un extremo.

No hay nada que discutir.


Sólo debo señalar que cuanto más observo el Nobel de Economía, más rasgos del Nobel de la Paz encuentro en él.

 
FOXXXi писал(а) >> No me equivoqué contigo, pero no voy a escribir aquí quién eres realmente.

Mi posición es una, ¿no es real? - No. ¿Sólo palabras y pantallas? - Sí. Entonces "¡date un paseo, Vasya!" ....))))

 
LeoV >> :

Mi posición es una - no reala? - No. ¿Sólo palabras y pantallas? - Sí. Entonces "¡date un paseo, Vasya!" ....))))

Pronto repetirás eso como un hechizo, estás jodido, supéralo.

 
FOXXXi писал(а) >>

Estarás repitiendo eso como un hechizo, estás jodido, supéralo.

Sí, lo sé, eso es lo que todo el mundo dice cuando hay cero en lo real.....))))

 
LeoV >> :

Sí, lo entiendo, todo el mundo dice que cuando hay cero en el real.....))))

Aquí está el enlace que me pidió para el software. Ahora me disculpa aquí, por esa mierda que has publicado aquí, los héroes no hacen eso, te dije que todo se aclarará.

Razón de la queja: