La esencia de la optimización - página 4

[Andrey Dik]

Si se conoce la función objetivo, la optimización es trivial: cambiar los argumentos para obtener el valor deseado de la función. ¿Y si se desconoce? Se ha dicho antes, con bastante acierto, que un ejemplo de esa función "desconocida" del objetivo es el azar. Todo parece trivial y elemental, pero ¿por qué hablamos de optimizar una función desconocida, el mercado? Esto es imposible desde la definición de optimización.

[Andrey Dik]

Existe la sospecha de que la selección de una opción robusta (y sin esa elección la optimización no es optimización, esto ya se ha tratado) para un proceso desconocido (y presumiblemente no aleatorio), que es el mercado, puede hacerse por aproximación de un conjunto estadístico de parámetros que operan en diferentes tramos de la CB, siguiéndose unos a otros.

[m.butya]

joo:
Si se conoce la función objetivo, la optimización es trivial: hay que cambiar los argumentos de manera que se obtenga el valor deseado de la función. ¿Y si se desconoce? Se ha dicho antes, con bastante acierto, que un ejemplo de esa función "desconocida" del objetivo es el azar. Parece trivial y elemental, pero ¿por qué hablamos de optimización sobre una función desconocida, el mercado? Es imposible desde la definición de optimización.

Creo que estás confundido:)

La "función objetivo" no es un modelo del proceso estocástico en sí, que daría una predicción precisa, sino simplemente una de las estadísticas como la rentabilidad de la MO. "Optimizar" es encontrar un extremo de una función sobre una función objetivo dada, para ciertos argumentos, con un número mínimo de cálculos, es decir, reducir la enumeración NP a cuadrática o incluso lineal con respecto al número de argumentos.

En palabras puede ser sencillo, pero en realidad las matemáticas no son menos complicadas que las de los que dominan la nueva teoría de cuerdas, o como ha dicho alguien más arriba, analiza los datos procedentes del LHC.

Y esto no es sólo para COMERCIAR, sino para obtener beneficios extremadamente obscenos de este comercio. Incluso un mono puede simplemente comerciar, y estoy seguro de que puede ser entrenado.

[Andrey Dik]

m.butya:

Creo que estás confundido :)

La "función objetivo" no es un modelo del proceso estocástico en sí, que daría una predicción precisa, sino simplemente una de las estadísticas como la rentabilidad de la MO. "Optimizar" es encontrar un extremo de una función sobre una función objetivo dada, para ciertos argumentos, con un número mínimo de cálculos, es decir, reducir la enumeración NP a cuadrática o incluso lineal con respecto al número de argumentos.

En palabras puede ser sencillo, pero en realidad las matemáticas no son menos complicadas que las de los que dominan la nueva teoría de cuerdas, o como ha dicho alguien más arriba, analiza los datos procedentes del LHC.

Y esto no es sólo para COMERCIAR, sino para obtener beneficios extremadamente obscenos de este comercio. Incluso un mono puede simplemente comerciar, estoy seguro de que puede ser entrenado.

:О

[Roffild]

Utilizo la optimización (enumeración) para encontrar una condición de apertura/cierre:

input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();

Después de entender esto (bueno, que se pueden convertir los números en muchas cosas), encontrar una estrategia se volvió más interesante :)

[toxic]

¡Gracias señores por tantas ideas y opiniones interesantes!

Ahora propongo cambiar la conversación a una cuantitativa.

Supongamos que existe una estrategia con un parámetro. Una prueba simple (1 - 1000) con 2 años de barras de minutos muestra la siguiente curva de rentabilidad ( suma(PnL)/suma(abs(PnL)) )

Es decir, cada punto es la media de la MO durante 2 años.

En su opinión, ¿qué puntos (valor del parámetro) merecen ser elegidos para el sondeo? Para simplificar, se puede indicar directamente en la imagen, con una flecha o mediante un círculo.

Entonces le diré a qué conclusión he llegado.

[anonymous]

toxic:

¿Qué lugares cree usted que deberían elegirse para el procomercio?

Ninguna, ya que no hay información sobre los riesgos de la estrategia.

[toxic]

anonymous:
Ninguna, ya que no hay información sobre los riesgos de la estrategia.

Sí, efectivamente, que sea Sharpe en lugar de MO, o MO/SCO entonces.

[anonymous]

toxic:

Sí, efectivamente, que sea Sharpe en lugar de MO, o MO/SCO entonces.

Si se trata de un ratio de Sharpe, no tiene sentido seleccionar ningún punto, ya que hay una cartera dominante.

[nowi]

toxic:

Entonces te diré lo que he concluido.

¿Y a qué conclusión has llegado?