Criterios de optimización

Un criterio de optimización es una métrica determinada que define la calidad del conjunto de parámetros de entrada sometidos a prueba. Cuanto mayor sea el valor del criterio de optimización, mejor se estimará el resultado de la prueba con un conjunto determinado de parámetros. El parámetro se selecciona en la pestaña «Ajustes», a la derecha del campo «Optimización».

El criterio es importante no sólo para que el usuario pueda comparar los resultados. Sin un criterio de optimización, es imposible utilizar un algoritmo genético, ya que en función del criterio «decide» cómo seleccionar a los candidatos para las nuevas generaciones. El criterio no se utiliza durante la optimización completa con una iteración completa de todas las variantes posibles.

El probador dispone de los siguientes criterios de optimización integrados:

• Balance máximo
• Máxima rentabilidad
• Ganancia máxima esperada (ganancia/pérdida media por operación)
• Reducción mínima como porcentaje del capital
• Factor de recuperación máximo
• Ratio de Sharpe máximo
• Criterio de optimización personalizado

Al elegir esta última opción se tendrá en cuenta como criterio de optimización el valor de la función OnTester implementada en el Asesor Experto: la consideraremos más adelante. Este parámetro permite al programador utilizar cualquier índice personalizado para la optimización.

En MetaTrader 5 también existe un «criterio complejo» especial. Se trata de una métrica integral de la calidad de la pasada de prueba, que tiene en cuenta varios parámetros a la vez:

• Número de transacciones
• Reducción
• Factor de recuperación
• Expectativa matemática de ganar
• Ratio de Sharpe

Los desarrolladores no revelan la fórmula, pero se sabe que los valores posibles van de 0 a 100. Es importante que los valores del parámetro complejo afecten al color de las celdas de la columna Result en la tabla de optimización con independencia del criterio, es decir, el resaltado siguiendo este esquema funciona incluso cuando se elige otro criterio para mostrar en la columna Result. Las combinaciones débiles con valores inferiores a 20 se resaltan en rojo, las combinaciones fuertes por encima de 80 se resaltan en verde oscuro.

La búsqueda de un criterio universal del factor de calidad del sistema de trading es una tarea urgente y difícil para la mayoría de los operadores, ya que la elección de la configuración basada en el valor máximo de un criterio (por ejemplo, el beneficio) está, por regla general, lejos de ser la mejor opción en términos de comportamiento estable y predecible del Asesor Experto en un futuro previsible.

La presencia de un indicador complejo permite nivelar los puntos débiles de cada métrica individual (y necesariamente están disponibles y son ampliamente conocidos) y proporciona una pauta a la hora de desarrollar sus propias variables personalizadas para su cálculo en OnTester. Nos ocuparemos de esto pronto.