|
9+ years
experience
|
0
products
|
0
demo versions
|
|
0
jobs
|
0
signals
|
0
subscribers
|
Senior Statistician
at
Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
Published post СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: разведка
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 Важно: в прошлый раз я удалил несколько записей из массива, в которых было заглядывание в значения ряда другой пары (эффект соединения вместе историй 5-ти пар...
· 3
436
6
Alexey Burnakov
Начало здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 Код на текущий момент: #setwd('C:/R_study/fx/') options(scipen=999) ### getting data dat_eurusd <- read.table('C:/R_study/fx/EURUSD1.csv', header = T, sep = ',', dec = '.') dat_audusd <- read.table('C:/R_study/fx/AUDUSD1...
· 3
592
8
Alexey Burnakov
Published post Сопровождение эксперимента по анализу данных форекса
Добрый день! Собираюсь в блишайшие пару месяцев вести блог, посвященный большому эксперименту по обнаружению зависимостей в котировках форекс и построению правил для автоматической торговли...
· 3
593
4
Alexey Burnakov
Я поучаствовал в конкурсе на Каггле: предсказание биржевых котировок. Результат оказался стабильным, но низким: https://www.kaggle.com/c/the-winton-stock-market-challenge/leaderboard Alexey Burnakov Team.
· 1
Alexey Burnakov
Хей-хо. Мой сигнал оказывается на 1-ой странице по количеству заработанных пипсов!
· 1
Alexey Burnakov
Отошел от автоматической торговли. Болел, лежал дома и захотелось торгануть руками. 3 сделки по йене 8-9 октября. ну ладно, надо держать себя в форме.
· 1
Alexey Burnakov
Мой рейтинг и кредиты на сайте растут с гораздо более оптимистичной постоянностью, нежели сигнал ;)
· 1
Alexey Burnakov
400 пунктов все-таки есть. Отчеты ведутся с 01.01.2015, то есть это только роботы.
· 1
Alexey Burnakov
Какого дьявола. Не могу опубликовать ссылку на майфхбук. Ок, окончание ссылки такое: /ru/members/mosc_alex/dalnyak/1088355
Alexey Burnakov
Но так как план по пунктам я выполняю плохо (на 23%), то буду тестировать на минимальных объемах до конца года (до 400 сделок примерно).
· 1
Alexey Burnakov
Как обещал выкладываю мониторинги реальной торговли:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/327977/#pamm-leverage
Роботы работают с 01.01.2015, до этого руками!
По факту я в плюсе. Как в деньгах так и в пунктах.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/327977/#pamm-leverage
Роботы работают с 01.01.2015, до этого руками!
По факту я в плюсе. Как в деньгах так и в пунктах.
· 1
Alexey Burnakov
Жду поклевок. Последнее время рынок дает мало сигналов моей системе. 240 сделок еще не накопилось. Но пока все в нормальном состоянии.
· 1
Alexey Burnakov
Есть новый отчет по результатам реальной торговли. Волна сделок за последнюю неделю дала хороший положительный сдвиг и достигнута маленькая прибыль и положительное МО сделок в пунктах.
Это 173 сделки (позже обновлю по 180-ти и далее также).
Это 173 сделки (позже обновлю по 180-ти и далее также).
· 2
Alexey Burnakov
Пока что тестирование системы дает следующий не очень радующий результат ( . Однако вижу, что рынок колбасит и продолжаю в надежде на исправление. Ссылки пока держу в "секрете".
· 1
Alexey Burnakov
Published post Тестирую
Разрабатываемая торговая система. Провел тестирование на majors. На трех получил приемлемые показатели. Эта троица имеет шанс пойти на реал-тест в обозримом будущем. Не на всех парах торгуемый паттерн выражен. Все индивидуально...
· 1
308