Нужен торговый робот (скрипт для автоматизированной торговли) на языке LUA для терминала ИТС QUIK

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

 

Создание автоматизированной торговой системы (торгового робота) для терминала QUIK на языке Lua, предназначенной для внутридневной торговли биржевыми инструментами в течение торговой сессии.

 

Ключевой сценарий использования:

Трейдер утром запускает терминал и скрипт, выбирает настройки (режим торговли, наборы паттернов от 3 до 10), после чего робот автономно ведет торговлю до завершения торговой сессии либо в пределах заданных пользователем временных коридоров. В заданное время робот принудительно закрывает все открытые позиции либо, в зависимости от вкл/выкл соответствующего параметра -   оставляет позиции открытыми, чем обеспечивает перенос позиций на следующую торговую сессию.

Режим работы: полуавтоматический (запуск — трейдером вручную, торговля — роботом автономно).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К LUA-СКРИПТУ

 

1. Пользовательские настройки

 

Настройка параметров работы скрипта осуществляется без использования графического интерфейса КВИКа. Пользователь открывает файл скрипта в режиме блокнота (штатными средствами терминала) и задает необходимые значения в специально выделенной секции предустановленных параметров.

 

В данной секции доступны для изменения:

 

· Выбор инструментов для торговли.

· Выбор таймфреймов.

· Режим торговли: Только Лонг / Только Шорт / Лонг и Шорт.

· Набор паттернов для Лонга (включение/отключение каждого паттерна).

· Набор паттернов для Шорта (включение/отключение каждого паттерна).

· Допустимый риск на сделку (% от капитала или фиксированная сумма).

· Соотношение прибыль/убыток (для расчета тейк-профита).

· Максимально допустимая дневная просадка.

· Время принудительного закрытия позиций.

 

2. Торговая логика

 

При возникновении торгового сигнала скрипт выполняет следующую строгую последовательность действий:

 

1. Обнаружение сигнала.

2. Определение места выставления стоп-лосса — расчет цены защитного ордера.

3. Расчет убытка на один лот — определение потенциальных потерь на единицу инструмента.

4. Расчет размера лота — исходя из допустимых потерь на сделку.

5. Расчет цены тейк-профита — на основе заданного соотношения прибыль/убыток.

6. Выставление заявки на открытие позиции — отправка ордера на вход.

7. Отслеживание исполнения.

8. Выставление защитных ордеров и тейк-профитов.

9. Отслеживание исполнения стоп-лоссов и тейк-профитов.

10. После закрытия позиции скрипт продолжает поиск новых сигналов (цикличность).

 

3. Менеджер рисков

 

· Контроль дневной просадки по счету.

· Автоматическая блокировка открытия новых позиций при достижении заданного порога просадки.

 

4. Защитный автомат (вкл/выкл)

 

· Принудительное закрытие ВСЕХ открытых позиций и снятие всех активных заявок в строго заданное время (например, 18:45 МСК) для исключения переноса через вечерний клиринг либо для исключения переноса позиций на следующую сессию.

 

5. Логирование

 

Запись в лог-файл ВСЕХ значимых событий с временной меткой, включая:

 

· статус подключения и проверки связи;

· результат каждой итерации поиска паттернов;

· параметры найденного сигнала (тип паттерна, инструмент, цена);

· результаты расчета лота, стоп-цены и тейк-профита;

· факт и параметры выставления заявок;

· текущую стоимость активов и уровень просадки;

· события блокировки/разблокировки торговли;

· срабатывание защитного автомата.

 

6. Отказоустойчивость

 

· Автоматическое восстановление работы после обрыва связи с сервером.

· Защита от дублирования заявок.