Avalanche - page 258

 
JonKatana >>:
Сообщение от 29.04.2010 в 20:14, выделил специально для вас:
Читайте внимательнее.
Подобные сообщения в дальнейшем будут игнорироваться. Читать учат в начальных классах школы. Я этим заниматься не собираюсь.


They won't just stack up. They will be taken for all open lots)). And for all the lots will be taken separately on each slice of the spread, with such a system of building up, as in the locks on MT4. We should use much more margin on two scatters on MT5. Conclusion. We should either take a much larger deposit, or trade with smaller lots. (Instead of working in netting without any problems))))) Avalanche Prodigies are all millionaires and very generous with respect to brokerage companies. If there is an extra margin - no problem they will pay. If you do not know what to do with them, you may ask them for a fee.
 
lasso >>:


1) Каков психолог!!! Когда лоха величают господином, когда о его N-ой лоховской ТС с 40% прибыльных сделок говорят: Это Грааль. (см. предыдущие посты), то товарищ Лох понимает, что у него не всё ещё потеряно, и Он свой шанс не упустит, и будет готов потерять ещё и ещё. Поэтому конечно не выбрасывайте такие ТС в корзину, господа.

2) "мягкий Мартин" !!! - не знаю как вас, а меня завораживает. мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... Сразу и не просечёшь...

3) Когда у человека есть опыт - это хорошо.
-- Когда человек хочет этим опытом поделиться - это очень хорошо.
-- Когда Вам "бесплатно" предлагают рецептуру приготовления из говна - шоколада, разве Вы откажетесь??? Нет.
.......... .
Вот человек уже двести станиц делится, делится .... делится, делится .... И все никак....
.......... ........
Уважаемый, E_mc2, если есть что показать конкретно - так покажите!!!
.......... .....
Мы уже в курсе - Вы не кодер. Скриптов нет, индюков нет.....
Но Вы же на рынке ВОСЕМЬ, OO, восемь, 8 - успешных лет (надеюсь с этим спорить не будете)))
И с не менее успешным применением мягкого Мартина, упругого Лябушера и т.п......
.......... .........
И пожалуйста не скромничайте, не надо.
Вот именно сейчас это совсем не уместно.
Мы же знаем, что Человеку, который так великолепно считает маржу, наверняка есть что показать.
.......... .......
Пожалуйста, хотя бы один из стейтов с реала по системе Лябушер.

Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)

If he was just a loser, the hell with him, let him live, but he's an illiterate boor with the ambition of at least a professor, teaching students how to teach everyone and everything. And he doesn't even bother to learn Excel,

and speaks on his fingers like a deaf-mute. And he also stuck to the famous formula of Einstein, as if he is just as smart.

 


Just writing to put
point (for myself). I've built an EA with three variants.

Conclusion:
You cannot say that martin/laboucher/whatever is evil a priori. Everything must be seen in context.

Niche system, 50 pips TP, 50 pips SL. No trailing, no losing.
$4000 deposit, 0.08 first lot, approx. 500 trades in 1.5 years.

1st test.
System as it is.

2nd test Lyabusher

The 3rd one is a classical martin. At the coefficient 2 - complete loss, I had to put 1.7.

Quality - all ticks, there are mismatch errors, so - n/a.
 
lasso >>:
Майские тезисы:
1)
Праздники - зло. Праздники русскому народу не нужны. !!!
( Два поста в ветке за целый день - это нонсенс. Это просто саботаж какой-то.............
Или дело не в праздниках??? Может просто разговор начался предметный, с аргументами, картинками, доказательствами??? ВеткоМэйкеры испугались???
2) Лябушер - зло. Лябушер русскому народу не помощник. !!!
.......... .........
Теперь по теме. Вообще все было готово ещё вчера, но вокруг всё кружилось и летало..... Поэтому выкладывать не стал.... Боялся попаду в другую ветку.... А там могут и не понять............ Там могут и побить......... )))
И так. Результаты не плохие. Результаты очень плохие.
.......... ........
Сделок, испытаний = 30000
Прибыльных (заложено алгоритмически) = 50%
Прибыльных (по факту) =50,4%
Начальный баланс = 10000
Начальная ставка (лот) = 100 (надеюсь все понимают - это абстракция)
СтепЛот (приращение) = 100
ММ = Лябушер_Классик
Пояснение- Среди цепочек с вероятностью 50/50 выбрана одна из лучших, т.е. за 30000 сделок при постоянной ставке (лоте)=100 и без зеро(спреда) прибыль по этой цепочке составила бы 24400 (профитных сделок на 244 больше чем проигрышных)
С применением Лябушера - фин. баланс составил 920 000 !!!
Но просадка (((
Максимальный лот 1:2000 ( т.е. 200 000)



Результаты с соотношением сделок профит/лосс равным 40% выкладывать? Или уже страшно?


So. The point remains the same. At 40% in a series, you're always profitable. I already told you, you'd have to divide the deposit into more pieces. To keep up with the drawdown. The drawdown and the depo is selected by the drawdown, or don't you know? And 40% of the series will always be profitable.

In the words of the head starter. Read carefully. I already told you, we may simulate a series of 10 000 000 deals. Where 40% of profitable deals will be reached by the last 10 000 thousand deals. And still we will profit with 40%. In this case we have already calculated that at 33% we have come to 0. But mathematically it's still a profit at 40%. So what's your point? No matter how you spin it, there's a 40% profit in any case. You're being told that if you have a series of 40% of profitable trades, it will yield a profit. Even if you have 10,000,000 trades and the 40% will reach the last trade. On the drawdown and the depo match. We have 40% and go into profit. You're not good at maths, are you? The drawdown can be anything... that's what your head's for. Don't you know anything about maths? Do you understand the point? You can take a series of 10,000,000 and make the drawdown huge. But if the last trade in the series yields 40% of profitable trades, the series will end with a profit. Just in this case you should use appropriate depo.
The deposit is chosen on the basis of the maximum possible drawdown. It is clear that if we maximally take a series of 100 trades, assuming that 40% will be reached by the last deal. In a series of 100 trades...in the worst distribution may be one drawdown. But if 40 trades out of these 100 are profitable, the series will end in profit. We select the deposit by maximal drawdown and trade.
If we make a series of 1000 trades. Then it's clear that for 1000 trades the probability of getting into lousy distribution is much higher than in the series of 100 trades. And the drawdown will be correspondingly bigger. But the point doesn't change. From a series of 1000 trades you need to calculate the lousiest distribution and max drawdown. And you pick up the deposit. If series ends with 40% of profitable trades, you will close it in profit.

If the series will consist of 1000000 deals then it is clear that the drawdown will be colossal. But as soon as this series after the last deal will yield 40% of profitable deals, we will go in the profit. This means that the deposit should be selected taking into account the series of 100 000 and the maximal drawdown at this number of deals. But as soon as the series is over 40% of profitable deals. It will be a guaranteed profit.

What don't you understand? No matter how long the series is, but if it has 40% of profitable trades it will ALWAYS end in profit. We simply select the deposit based on the maximum possible drawdown and that's it. It is clear that of 100 trades in a series of drawdown one, if 1000000 then simply from the huge number of transactions can be a distribution that will be a completely different drawdown. It is clear to anyone. But mathematically, the series of any length that will have 40% of profitable deals will end with profit. It's just that the depo will have to be selected from this series.
Do you understand 2+2? Laboucher mathematically in any series with 40% of profitable trades will give a profit. The bigger is the series, the bigger is the possible drawdown because of the distribution. This is how we select the depo for it. Take 10 trades of them 4 profitable. The series will close on profit. But mathematically the maximal drawdown cannot be big on 10 trades. Just limit it to 0 to 10. There is no room to accelerate. And if there is 1000000 then it is clear that there may be such a distribution that the drawdown will be much bigger. Vot from this max. drawdown and you take the deposit. If you have 40%, you are in profit. In other words, the bigger your series, the bigger possible drawdown and the bigger number of parts you need to divide the deposit. But in absolutely any astronomical series that will have 40% of profitable trades, we will always end up in profit.

The algorithm 4 out of 10 trades will yield profit. Mathematically it will work for absolutely any series. But large drawdown is possible because of the greater number of deals. Therefore we need to divide the deposit into more parts. But 40% will always give profits.
 
khorosh >>:

Да был бы просто лох, чёрт с ним - пусть живёт, но это же безграмотный хам с амбициями как минимум профессора, поучающего, как студентов всех и вся. А сам даже эксель не удосужился освоить,

изъясняется только на пальцах, как глухонемой. А ещё и примазался к знаменитой формуле Эйнштейна, якобы он такой же умный.


You won't get over it. You keep barking around the corner like a mutt.) It's like a mooch on an elephant.)
By the way, judging by your posts, you're the rude one. I haven't touched you for a long time... I don't write you anything... but you're like that dog, barking and barking behind the corner...)
 
lasso >>:


Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)


I see you're not relieved at all))) OK) I'm not proud to say it again ... I leak. Regularly. I don't have any stats. I'm demoing.
Is it any easier now? ))))

By the way, if you want, I can show you the demo.)
 
E_mc2 >>:


И что. Суть осталась той же. При 40% в серии профит всегда. Уже говорил депо нада будет делить на больше частей. ЧТо б выдержать просадку. По просадке и депо подбирают или ты не в курсе?? А 40% есть в серии будет профит всегда.

Словами топикстартера скажу. ЧИтай внимательней. Писал уже можна смоделировать и серию из 10000 тыщь сделок. Где 40% профитных будет досстигаца к последней 10000 тыщьной сделке. И все равно при 40% будет профит. Выше считали уже при 33% в 0 выходит.Да депо придёца делить на хрен знает сколько частей. Но математически всё равно при 40% выйдет в профит. Так что ты хочешь сказать своей писаниной? Как ты не крути там а 40% есть и профит по любому. Тебе ж ясно говорят что если в серии есть 40% прибыльных сделок она по любому выйдет в профит.Даже если будет 10000000 сделок .И 40% достигнет к последенй сделке.Всё равно при 40% прибыльных сделок в серии будет профит. По просадке и депо подбираем. Имеем 40% и выходим в профит. У тя видать не лады с математикой да. Просадка может быть какой угодно..на то тебе и голова что б её посчитать и депо подобрать. Ты что в математике не шаришь. Ты понимаешь суть? Серию можна и на 10000000 взять и сделать распеределение так что просадка будет огромной. Но если последняя сделка в серии даст 40% прибыльных сделок то серия закончица профитом. Просто тогда нада будет депо соответсвующее.
Депо подбираеца по максимально возможной просадке. Коню ясно что если мы максимально серию возьмём в 100 сделок при условии что 40% достигнет к последней сделке. То в серии из 100 сделок..при самом худшем распределении может быть одна просадака. Но если из этих 100 сделок 40 прибыльные мы серию закончим в профит. Подбираем депо по макс просадке и торгуем.
А если серию сделать в 1000 сделок. То ясен пень что на 1000 сделок вероятность попасть в паршивое распределение намного больше чем на серии из 100 сделок. И просадка соотвествено будет больше. Но суть не меняеца. Высчитываешь из серии в 1000 сделок самое хреновое распределение и макс просадку. И подбираешь депо. И если серия закончица 40% прибыльных сделок ты её закроешь в профит.

Если серия будет в 1000000 сделок то тут и дураку ясно что на такой серии можна распределить сделки так что просадка будет колосальной. Но как только эта серия к последеней сделке даст 40% прибыльных мы сразу выйдем в профит. Значит депо подбирать надо из ращёта серии в 100000 и максимально возможной просадке при таком количестве сделок. Но как только серия закончица 40% профит сделок. Это будет гарантированый плюс.

ЧТо тебе не понятно?? Какой бы длинны не была серия но если в ней есть 40% прибыльных сделок она ВСЕГДА закончица в профит. Просто исходя из максимально возможной просадки подбираем депо и всё. Ясно что из 100 сделок в серии просадка одна, если 1000000 то тут просто из за огромного количесва сделок может быть такое распределние, что будет совсем другая просадка. Это по моему любому ясно. Но чисто математически серия любой длины которая будет иметь 40% прибыльных сделок закончица профитом. Просто тогда и депо нада будет подбирать от этой серии.
Ты 2+2 понимаешь? Лябушер чисто математически при любой серии на 40% профит сделок даст профит. Просто чем больше серия тем ясное дело больше будет возможная просадка из за распределения. Под неё и подбираем депо. ВОзьми 10 сделок из них 4 профитные. Серия закроеца с профитом. Но на 10 сделках макс просадка математически не может быть большой. Просто ограничение от 0 до 10. Разогнаца негде. А если 1000000 то понятно что можна составить такое распределени что просадка будет на много больше. ВОт от этой макс просадки и депо берёшь. Есть 40% всё ты в профите. То есть чем больше планируеца серия тем больше возможна просадка и тем на большее количесво частей надо делить депо. Но при абсолютно любой астрономической серии которая будет иметь 40% прибыльных мы всегда выйдем в профит.

Алгоритм 4 из 10 сделок даст профит. Математически будет работать на абсолютно любой серии. Но из за большего количества сделок возможна большая просадка. И соответствено депо нада делить на больше частей. Но 40% всегда будет давать профит.

I highlighted in blue. Oleg, what's the use of being in profit for God knows when and with a huge drawdown?

2 Orest: Could you please post the report header for Laboucher to the nice picture? I am interested in the maximum drawdown (in terms of equity), which is not visible on the chart, and a couple of other parameters. And about the context... Well, yes, you are right, no doubt about that.

 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.


Sure


Strategy Tester Report
GJM15_Orest_v7.0_EA
IBFX-MT4-Demo1 (Build 225)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2008.09.01 00:00 - 2010.04.30 20:45 (2008.09.01 - 2010.05.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available minimum timeframes)
Parametersalerts="==== Alerts module ===="; Number_Of_Alerts=1; MACD="==== MACD module ===="; FastEMA=5; SlowEMA=34; SignalSMA=9; positiveSensitivity=0.0001; negativeSensitivity=0.0001; historyBarsCount=500; Gann_cntr="==== Counter Trend Signals ===="; Gann="==== Gann module ===="; Lb=13; Lb1=18; CCI="==== CCI module ===="; CCIPeriod=30; Gann_breakout="=== Look For Nearest Gann Break Out==="; Look_For_Gann_BreakOut=true; Number_Of_Bars_For_Gann=3; Other="==== Other Setting ===="; Expiration=1800; MAGICMA_1=10092221; MAGICMA_2=10092222; TakeProfit1=400; TakeProfit2=400; StopLoss=500; slippage=300; lot=0.08; PeriodPower=13; Period_Bulls=11; Period_Bears=10;
Bars in test40979Ticks modelled26135504Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors858
Initial deposit4000.00
Total net profit3141.16Gross profit21985.92Gross loss-18844.76
Profit factor1.17Expected payoff6.52
Absolute drawdown1232.33Maximal drawdown1473.89 (34.75%)Relative drawdown34.75% (1473.89)
Total trades482Short positions (won %)242 (57.02%)Long positions (won %)240 (57.92%)
Profit trades (% of total)277 (57.47%)Loss trades (% of total)205 (42.53%)
Largestprofit trade377.48loss trade-344.01
Averageprofit trade79.37loss trade-91.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (621.75)consecutive losses (loss in money)6 (-899.65)
Maximalconsecutive profit (count of wins)860.79 (7)consecutive loss (count of losses)-899.65 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.

What is the point? We need 51% of profitable trades at profit=loss in order to make any profit. But it is clear that the distribution may be just as bad, and we are losing. We need 40% profit trades on Laboucher. That's the point. Obviously, it is much easier to create TS that will give profit at 40% than to create TS that will give profit only at 51%. Isn't it? The distribution may be equally bad in both cases. But which is easier, to make profit when you need 51% of profitable trades or when you only need 40%?

 
E_mc2 >>:

Очевидно что создать ТС которая при 40% даст профит намного проще чем создавать ТС которая будет давать профит только при 51%. Разве нет??



No. It is not easier. Because for such a TS the bribe size distribution will not be symmetrical and, as a consequence, it does not guarantee the profitability of the TS.

To demonstrate this, there is a simple example of TS with profit entry to loss ratio of 90/10 in the picture. It is clearly seen how such TS is losing.
Therefore, it is not enough to specify only the percentage of correct entries, you need to consider information about the nature of the take sizes distribution.
Reason: