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Diskussion zum Artikel "Statistische Arbitrage durch Mean Reversion im Paarhandel: Den Markt mit Mathematik schlagen" - Seite 2

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Anthony Fidel #:
Wie

Lesen Sie die Tick-Historie (implementieren Sie sie selbst mit den Funktionen CopyTicks/CopyTickRange oder finden Sie einen fertigen Indikator/Skript in der Codebasis) und berechnen Sie virtuelle 5-Sekunden-Balken als Array. Wenden Sie dann Glättungsalgorithmen aus der Standardbibliothek an (mqh-Dateien, die zusammen mit MT5 bereitgestellt werden).

Die Frage bezieht sich nicht auf den Artikel, ist aber sehr interessant....

Wie kommt es, dass der Artikel heute (16. September) veröffentlicht wird, die ersten Kommentare dazu aber auf den 11. April datiert sind?

Janis Ozols #:

Nicht zum Thema des Artikels gehörend, aber sehr interessant....

Wie kommt es, dass der Artikel heute (16. September) veröffentlicht wird, die ersten Kommentare dazu aber auf den 11. April datiert sind?

Es handelt sich, wie ich festgestellt habe, um eine Übersetzung aus einer anderen Forumssprache..... in der Muttersprache wurde er offenbar früher veröffentlicht..... veröffentlicht

> Sir Isaac Newton im Alter von neunzig Jahren ...

Newton lebte 84 Jahre lang (krumme russische Übersetzung?).

danke für den Artikel. Spin-Ansatz für beide 3 und 4 und 6 Zeichen!!! Code Ihr Parsing. Vielen Dank noch einmal der Inhalt ist super!

Abruf eines Arrays außerhalb des Bereichs von pairs_spread[0];

bool HasSpreadTrigger()
  {
   double trigger_spread = mean_spread + (mean_spread * (PercentTrigger / 100.0));
//printf(" Trigger-Spread %f ", trigger_spread);
   double current_spread = pairs_spread[0];
//printf(" aktuelle Spanne %f ", aktuelle_Spanne);
   return current_spread >= trigger_spread;
  }
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