Von der Theorie zur Praxis - Seite 55

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Yuriy Asaulenko:

Zunächst führen wir (selbst, wohlgemerkt) einen Durchschnitt durch. Und dann erklären wir, dass der Preis zum Durchschnitt (oder der Durchschnitt zum Preis) nicht tendieren wird. Und was für einen Durchschnitt haben Sie?

Apropos Katzen, einschließlich Schrödingers. Du magst keine Katzen? - Du weißt nur nicht, wie man sie zubereitet.

Sie müssen auf kugelförmige Pferde umsteigen.

Ha! Und denken Sie daran, ich fragte - hier sind diejenigen, die durchschnittliche MA oder eine andere, welchen Sinn sie in sie setzen? Wie können sie so sicher sein (diejenigen, die Bollinger verwenden), dass der Kurs, selbst nachdem er alle vorstellbaren und unvorstellbaren Vertrauensniveaus überschritten hat, plötzlich zum Durchschnitt zurückkehren wird?

In unserem Fall geht es zum millionsten Mal nicht um den Preis selbst, sondern um seine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion! Wir haben es hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun! Und der Durchschnitt ist nur ein Maß für die zentrale Tendenz (Drift) und nichts weiter.

In unserem Fall ist nur ein gewichteter WMA-Durchschnitt mit Gewichten, die so berechnet werden, wie ich es in diesem Thread beschrieben habe, sinnvoll. Nicht mehr und nicht weniger.

Aber, hier ist das Problem, ich habe jetzt Gewichte in TC von t2-Verteilung berechnet, und das ist nicht so, weit davon entfernt...

 
Alexander_K2:

Ha! Und erinnern Sie sich an meine Frage - wer den durchschnittlichen MA oder was auch immer verwendet, welchen Sinn hat er? Wie können sie so sicher sein (diejenigen, die Bollinger verwenden), dass der Preis, selbst nachdem er alle vorstellbaren und unvorstellbaren Vertrauensniveaus überschritten hat, plötzlich zum Durchschnitt zurückkehren wird?

In unserem Fall geht es zum millionsten Mal nicht um den Preis selbst, sondern um seine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion! Wir haben es hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun! Und der Durchschnitt ist nur ein Maß für die zentrale Tendenz (Drift) und nichts weiter.

In unserem Fall ist nur ein gewichteter WMA-Durchschnitt mit Gewichten, die so berechnet werden, wie ich es in diesem Thread beschrieben habe, sinnvoll. Nicht mehr und nicht weniger.

Aber, hier ist das Problem, ich habe jetzt Gewichte in TC von t2-Verteilung berechnet, und das ist nicht so, weit davon entfernt...

Eine Frage am Rande: Ich hoffe, Sie verstehen den Unterschied zwischen Eigenkapital und Gleichgewicht?
 
Alexander_K2:

Und erinnern Sie sich, dass ich gefragt habe, ob diejenigen, die den durchschnittlichen MA oder was auch immer verwenden, was für einen Sinn sie darin sehen? Wie können sie so sicher sein (diejenigen, die Bollinger verwenden), dass der Preis, selbst nachdem er alle vorstellbaren und unvorstellbaren Vertrauensniveaus überschritten hat, plötzlich zum Durchschnitt zurückkehren wird?

In unserem Fall geht es zum millionsten Mal nicht um den Preis selbst, sondern um seine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion! Wir haben es hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun! Und der Durchschnitt ist nur ein Maß für die zentrale Tendenz (Drift) und nichts weiter.

In unserem Fall ist nur ein gewichteter WMA-Durchschnitt mit Gewichten, die so berechnet werden, wie ich es in diesem Thread beschrieben habe, sinnvoll. Nicht mehr und nicht weniger.

Aber, hier ist das Problem, meine Gewichte in meinem TS sind jetzt von der t2-Verteilung berechnet, und es ist nicht so, weit davon entfernt...

Auch hier gilt, dass entweder der Kurs auf den MA (Durchschnitt) oder der MA auf den Kurs (oder hinter den Kurs) geht. MA kann auf viele Arten berechnet werden, Ihre Methode ist nur eine davon. Andere Methoden sind nicht unbedingt schlechter.

Übrigens bestimmt die Methode der Konstruktion der MA auch die Art der Verteilung.

Ich habe bereits geschrieben, dass die polynomiale Regression als Mittelwert sehr gut ist, und man kann daraus eine Verteilung erstellen. Das ist gut für ein Modell, aber für Echtzeit erfordert es eine Menge Ressourcen, was nicht razzo ist

 
Renat Akhtyamov:
Eine Frage am Rande: Ich hoffe, Sie verstehen den Unterschied zwischen Eigenkapital und Gleichgewicht?
Das ist die Art von Frage, die mich dazu bringt, aus Forex und auch aus diesem Forum zu fliehen. Leider... Ich weiß es nicht... Aber ich lerne schnell! :))))))))))))))))))
 
Alexander_K2:
Ähem... Nach solchen Fragen möchte ich sofort aus Forex und auch aus diesem Forum fliehen. Leider... Ich weiß es nicht... Aber ich lerne schnell! :))))))))))))))))))

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Von der Theorie zur Praxis

Renat Akhtyamov, 2017.12.11 16:34

Ich kann es mit bloßem Auge sehen - da bricht jemand knallhart die Eurozone.............

und das Kindermädchen hält ihn für eine Großmutter...

Habe ich Recht?


Ich werde sogar noch mehr sagen.

Ihre Bilanz wächst jetzt langsamer als Ihre Gewinne ins Minus gehen.

Und ich prophezeie schon jetzt, dass der Euro eine sägezahnförmige Entwicklung nehmen wird.

Und das alles nur, weil Sie die Spanne bei den Berechnungen durch die übliche Division verloren haben, d.h. (asc+bid)/2

Und das Risiko ist unrealistisch hoch.
 
ILNUR777:
Ist der Autor verpflichtet, die Gültigkeit all Ihrer Fantasien zu erraten, oder nur diese eine? ))))
Jetzt schmiert jemand Popel an die Wand, und zwar kräftig, während niemand da ist. Ich sage voraus, dass es nicht aufhören wird, bis jemand kommt und es verbrennt. Das liegt an mangelnden Manieren und Faulheit.
Habe ich Recht?
Oh, Mann. Der Autor hat kein Wort darüber verloren, wie er überhaupt Handel treibt. Und die allwissende Rena hat ihm in seinen Fantasien))))) bereits sein eigenes Depot geistig entleert.
Nicht genug von seinem eigenen Leck)))))

Was gibt es da zu erraten?

Lesen Sie es und finden Sie heraus, wie Sie handeln können.

es ist gut, wenn es nicht wahr ist.

Die Theorie ist da, aber kein Wort über die Praxis.

so schrieb er

 
ILNUR777:
Das nennt man nicht nur raten, sondern sich Informationen angeln. Der Tonfall ist eindeutig nicht suggestiv, sondern bekräftigend.
Der Autor hat kein Wort darüber verloren, wie er handelt oder mit welchen Bewegungen er handelt.
Es ist sinnvoller, ihn direkt zu fragen, wie er handelt. Es ist logischer, ihn direkt zu fragen, als ihn auf diese Weise zu fragen.
Wenn er nicht über seine Praxis geschrieben hat, bedeutet das, dass wir sie für ihn beschreiben müssen. Dann können Sie hier 100500 weitere Varianten ausschütten, mit Fragen von "Ich habe Recht".
Das ist die Art von Dingen, an denen du immer scheiterst, Renat. Es tut mir leid. Aber Sie haben nicht Gral, und der Mut, es zu suchen ist fast weg (aber was, die zu menschlich, zu wollen, um vorherzusagen, vielleicht auch ich sehe durch den Raum).
Nun, wenn wir ehrlich sind, habe ich die Wahrheit geschrieben.
 
Ilnur, wie hoch ist die Euro-Spanne? Schauen Sie sich das Diagramm und die Säge an, vergleichen Sie die Startzeit und meinen Beitrag, den Sie nicht geglaubt haben. Ich persönlich brauche nichts.
 
Yuriy Asaulenko:

Alexander, sieh dir das Bild an. Es gibt den Durchschnitt und den RMS. Schauen Sie sich an, wie viele mögliche Berufe es gibt, gute und andere. Es ist keine Tatsache, dass alle von ihnen rentabel sind).

Schon damit kann man sehr gut arbeiten, ohne irgendwelche komplizierten Theorien zu bemühen. Ich möchte sogar sagen: ohne jeden Einfallsreichtum).

Wie Sie sehen, schwankt alles um den Durchschnitt und geht nirgendwohin. Was lässt Sie glauben, dass der Preis nicht auf den Durchschnitt steigen wird? Natürlich werden und sollen Fehler gemacht werden.

mmm, jetzt kommen wir zur Erfindung der bärtigen Strategie bbands(ma(rsi)) auf Seite 56.

 
Petr Doroshenko:

mmm, jetzt kommen wir zur Erfindung der bärtigen Strategie bbands(ma(rsi)) auf Seite 56.

Es ist mir egal, ob sie wie die von Hottabych ist.) Die Hauptsache ist die Effizienz, nicht das Alter).

Im Allgemeinen gibt es nichts Neues auf dem Markt, und es wird auch nie etwas Neues geben. Der wichtigste Grundsatz jeder Strategie lautet: billig kaufen - teuer verkaufen. Alles). Es ist nur eine Frage der Strategie zu bestimmen, wo billig und wo teuer.

Übrigens, Alexander sagte, dass seine Strategie praktisch Bollinger ist, nur Bollinger war in diesem und jenem falsch.

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