[ARCHIV] Alle Fragen von Anfängern, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht vorbei. Nirgendwo ohne dich - 3. - Seite 331

Neuer Kommentar
 
Roman.:

Leute, ein Hinweis... Hier ist der Codeabschnitt, in dem die Marktzugangsbedingungen berechnet werden. Warum mit gegebenen Werten von Zeitrahmen, die während der Optimierung erhalten wurden...

Nun, ich kontrolliere eine neue Bar auf diese Weise. Ich habe keine ähnlichen Probleme wie Sie festgestellt. Können sie korrigiert werden?

int start() 
{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!

 

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

Das ist richtig. Aber wenn es einen Ausrutscher gegeben hat, sind sie nicht gleich für die Katz.
 
snail09:

Nun, ich kontrolliere die neue Bar auf diese Weise. Ich habe keine Probleme wie Ihre festgestellt. Können sie es korrigieren?

int start()

PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!


Ja, er hat ein weiteres Problem: bei jedem neuen H4-Takt werden die Eingangsbedingungen der Tage wiederholt.
 
PapaYozh:

Er hat noch ein weiteres Problem: Bei jedem neuen H4-Balken wiederholen sich die Eingangsbedingungen der vergangenen Tage.

Nun, dann verstehe ich es nicht :-(

 

Ich kann in der Suchmaschine nichts Nützliches finden.

Ich kann in der Suche nichts Nützliches finden, vielleicht hat jemand einen Vorschlag.

Dankeschön

 
Hallo, wissen Sie, ob es Expert Advisors gibt, die nach folgendem Prinzip arbeiten: Trades werden durch das Kreuzen der Hochs und Tiefs des Vortages eröffnet. Nach der Eröffnung eines Geschäfts wird ein Trailing-Stop ausgelöst oder es werden Stops auf einem 15-Minuten-Parabolic gesetzt. Ich möchte auch fragen, ob es irgendwelche Expert Advisors, Skripte oder Indikatoren mit den folgenden Parametern gibt: einige Händler handeln manuell, es wäre schön, wenn Expert Advisors oder Indikatoren neben dem Tonsignal auch SMS an ihre Handys senden würden. Dann bräuchte man nicht ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Ich danke Ihnen!
 
Vinin:


Es ist sinnvoll, die Variable signal_period global zu machen und ihr in init() einen Wert zuzuweisen

Und ändern Sie die Steuerung der neuen Leiste


Victor, ich danke dir, dein Code hat mir geholfen, zumindest wenn es darum geht, den Markt NUR bei der Eröffnung einer Tageskerze zu betreten und egal, auf welchem TF der Test liegt ... Eintrag, wie er in den Variablen steht 

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

d.h. als nächstes. 

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Beim Marktausstieg per Stop oder Take gibt es zwar noch einige Unterschiede, aber gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass dies eine Funktion des Testers ist, d.h., wie Sie gerade geschrieben haben, je niedriger der verwendete Zeitrahmen ist, desto deutlicher werden Stop- und Take-Level erfüllt. Die Charts im Tester sind unabhängig vom Zeitrahmen, der berechnet wird, gleich, aber es gibt Unterschiede bei den Stopp- und Take-Levels... Hier sind die Bildschirme - der erste Test auf H4, der zweite - auf dem täglichen Zeitrahmen, der dritte - auf H1... Es sieht so aus, als sollte es... Die Unterschiede nach dem Zeitpunkt der Ausführung sind nur bei den ersten, die ich getroffen habe, rot markiert... Sieht so aus, als sollte es so sein...

Н4:

Ausführung des Stopps an den Tagen:

Auf H1:

D.h., je kleiner der verwendete TF ist, desto schlechter ist die exakte Ausführung der Stopps im Tester, so stellt sich heraus... wenn ich mich nicht irre...

Kommentar, Leute, wer weiß das schon genau...

Victor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Antwort auf meine Frage zu diesem Thema.

 
Roman.:


Victor, danke, dein Code hat mir geholfen, zumindest wenn es um den Markteintritt NUR bei der Eröffnung einer Tageskerze geht und egal welcher TF getestet wird ... Eintrag, wie er in den Variablen steht

D.h. weiter.

Es gibt zwar noch einige Unterschiede beim Ausstieg aus dem Markt per Stop oder Take, aber gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass dies eine Funktion des Testers ist, d.h., wie Sie gerade geschrieben haben, je niedriger der verwendete Zeitrahmen ist, desto deutlicher werden Stop- und Take-Level erfüllt. Die Charts im Tester sind unabhängig vom Zeitrahmen, der berechnet wird, gleich, aber es gibt Unterschiede bei den Stopp- und Take-Levels... Hier sind die Bildschirme - der erste Test auf H4, der zweite - auf dem täglichen Zeitrahmen, der dritte - auf H1... Es sieht so aus, als sollte es... Die Unterschiede nach dem Zeitpunkt der Ausführung sind nur bei den ersten, die ich getroffen habe, rot markiert... Sieht so aus, als sollte es so sein...

Н4:

Ausführung des Stopps an den Tagen:

Auf H1:

D.h., je kleiner der verwendete TF ist, desto schlechter ist die Ausführung des Stopps im Tester... wenn ich mich nicht irre...

Kommentar, Leute, wer weiß das schon genau...

Victor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Antwort auf meine Frage zu diesem Thema.


Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Sie haben es geschafft, selbst die richtige Schlussfolgerung zu ziehen
 
Vinin:

Ich habe nicht viel dazu zu sagen. Sie haben es geschafft, selbst die richtige Schlussfolgerung zu ziehen


Ich verstehe. Ich will damit nur sagen, dass die Ausgabe bei Verwendung von Stopps(Takeout...:-)) genauer ist, wenn ein kleinerer TF verwendet wird...

Vielen Dank, Victor.

Mit ähnlicher Frage (auf anderer Eule - auf meiner Variante von Avalanche... :-)) habe ich früher, in diesem Zweig, angesprochen, um Seite zu finden - jetzt gibt es keine Lust, mir PapaYozh empfohlen, auf Zeit der Transaktionen zu schauen und zu vergleichen, auf jene oder andere Werte dieser Variablen..., das ist auch RICHTIG. Sie gaben eine konkrete Empfehlung, welche Variante des Codes ich ausprobieren sollte - ich habe es herausgefunden, danke.

 

snail09:

...

PS. Vielen Dank für die Informationen zur Optimierung!


Machen Sie davon Gebrauch und denken Sie daran... (nur ein Scherz), dass "jeder" "so und so" ist (A. Elder)... SOUL... :-)))

1...324325326327328329330331332333334335336337338...652
Neuer Kommentar