WIE KANN MAN MIT NICHTS HANDELN? - Seite 5
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Das ist sicher... aber das Beispiel des Branchenautors ist in der Tat fast eine Sinuskurve... und es braucht nicht viel Intelligenz, um das vorherzusagen... einfache Raster können dies leicht tun....
http://s58.radikal.ru/i159/1007/66/036b70022eca.jpg
Vorhersage (gelbe Linie) für 24 Balken (wenn man einen Punkt aus den Rohdaten als Balken nimmt), das Raster besteht aus 2 Schichten... 1 Schicht = 4 Neuronen... 2 = 2...
http://s59.radikal.ru/i166/1007/63/ef9141d985cf.jpg
für 55 bar... 2 Schichten...1=6 Neuronen...2=2...
In der Punktwolke ist nichts zu sehen - es ist alles 1 bis 1....
Das Beispiel des Autors ist also nicht gut... nur um damit zu spielen...
imho alle ....
Kann man die zweite Schicht (Ausgabeschicht, richtig?) mit einem Neuron machen?
Ich bin gespannt.
Kann ich Sie bitten, eine zweite Schicht (es ist eine Ausgabeschicht, richtig?) mit einem Neuron zu erstellen?
Ich bin gespannt darauf.
https://www.mql4.com/go?http://i078.radikal.ru/1007/56/885cb9bceaa5.jpg
bei 24 Takten ... erste Schicht 4 Neuronen ... zweite Schicht 1
https://www.mql4.com/go?http://s005.radikal.ru/i210/1007/47/e0b69b015bcb.jpg
um 55 die erste 6 die zweite 1
Ich schätze, es wäre auch möglich, einfach mehr Neuronen auf Schicht 1 zu machen (wo die erste Schicht 6 ist - keine Veränderung in der Vorhersage)... aber meiner Meinung nach ist das nicht so wichtig... die Daten wiederholen sich von Natur aus und sind leicht vorherzusagen... selbst wenn man mehr Rauschen hinzufügt....
Vizard:
Ich schätze, wir könnten auch einfach mehr Neuronen auf Schicht 1 machen (wo die erste Schicht 6 ist - keine Veränderung in der Vorhersage)... aber meiner Meinung nach ist das nicht so wichtig... Die Daten wiederholen sich von Natur aus, und es ist sehr einfach, sie vorherzusagen... selbst wenn man mehr Lärm hinzufügt....
Nun, eigentlich ja, genau das wollte ich sehen.
Ich danke Ihnen.
In der Tat, ja, genau das wollte ich sehen.
Danke. (lacht)
Gern geschehen... Es ist schade, dass der Markt nicht auf diese Weise vorhergesagt werden kann ))) in der Tat - das Raster erinnert sich an die Trainingsperiode und zeigt nur, was es gesehen hat.... und dies stimmt selten mit dem zukünftigen Verhalten des Marktes überein....
Das ist sicher... aber das Beispiel des Autors ist in der Tat fast eine Sinuswelle... und es braucht nicht viel Intelligenz, um das vorherzusagen... einfache Raster können dies leicht tun....
https://www.mql4.com/go?http://s58.radikal.ru/i159/1007/66/036b70022eca.jpg
Vorhersage (gelbe Linie) für 24 Balken (wenn der Punkt aus den Rohdaten als Balken genommen wird), das Netz ist zweischichtig... 1 Schicht = 4 Neuronen... 2 = 2...
https://www.mql4.com/go?http://s59.radikal.ru/i166/1007/63/ef9141d985cf.jpg
für 55 bar... 2 Schichten...1=6 Neuronen...2=2...
Auf dem Streudiagramm ist nichts zu sehen - es ist alles 1 zu 1....
Das Beispiel des Autors ist also nicht gut... nur um damit zu spielen...
imho alles....
Das ist interessant. Darf ich Sie bitten, dasselbe für einen Fall wie diesen zu tun?
Ich habe das ursprüngliche Signal genommen und rnd(20)-Rauschen hinzugefügt. Wie Sie in der Zeichnung sehen können, sieht das Signal nicht mehr so periodisch aus. Dennoch kann ich mit Fourier periodische Komponenten herausholen. Ich kann also die ursprüngliche Funktion (mit einer gewissen Genauigkeit, mehr Rauschen, weniger Genauigkeit) abrufen und sie für Vorhersagen verwenden.
Wie geht NS mit diesem Signal um? Ich würde auch gerne ein Bild sehen, wenn es nicht schwierig ist. Vielen Dank im Voraus.
Ich bin etwas verwirrt über die fertige Lösung, die Lösung für was? Ich habe die Matcad-Datei angehängt, ich habe nicht Photoshop benutzt, um alles zu zeichnen. Es dauert 3 Minuten, um es zu programmieren.
Hier ist die Datei, die Sie selbst überprüfen können. Sie zeigt, wie man ein Spektrum verwendet, um festzustellen, was in der Eingabe enthalten ist... (Ich habe oben ein Beispiel gezeigt), es ist ein bisschen anders, aber hoffentlich wird es jemand verstehen, der daran interessiert ist.
Es gibt einen so genannten optimalen Filter.
Die Frage des Themenstarters war - was sind die Zeichen, die den Einstieg und Ausstieg aus dem Handel bestimmen. Wie kann man kaufen? Wie kann ich verkaufen?
Sie haben selbst schon gesagt, dass Sie die Knicke dafür finden müssen. Und in Matkadec haben Sie nur das Spektrum berechnet, also nur die Hälfte der Arbeit. Deshalb habe ich nach der endgültigen Lösung gefragt. Es muss fertige Werkzeuge für die Analyse von Knicken in Funktionen in Matcadet geben.
Die Frage des Top-Starters lautete: Welche Anzeichen können verwendet werden, um den Ein- und Ausstieg aus einem Handel zu bestimmen. Wie kann ich kaufen? Wie verkaufen Sie?
Sie haben selbst schon gesagt, dass Sie die Macken finden müssen. Und in Matkadec haben Sie nur das Spektrum berechnet, d.h. nur die Hälfte. Deshalb habe ich nach der endgültigen Lösung gefragt. Vielleicht gibt es in Matkadec fertige Werkzeuge zur Analyse von Funktionsbeugungen.
Wenn ich die ursprüngliche Funktion rekonstruiert habe, ohne sie zu kennen, dann ist die Beugung der Funktion sehr einfach zu bestimmen, dazu sind keine eingebauten matkadischen Werkzeuge erforderlich.
Wenn der vorherige Wert der Funktion kleiner ist als der aktuelle Wert - dann gehen wir nach oben,
Wenn der vorherige Wert höher ist - dann fallen wir, d.h. es gibt ein Maximum oder Minimum zwischen den Vorzeichenwechselpunkten...
Wenn ich die ursprüngliche Funktion rekonstruiert habe, ohne sie zu kennen, ist die Beugung der Funktion sehr einfach zu bestimmen, dazu sind keine eingebauten matkadischen Werkzeuge erforderlich.
Wenn der vorherige Wert der Funktion kleiner ist als der aktuelle Wert, wachsen wir,
Wenn der vorherige Wert größer ist - dann fallen wir, d.h. es gibt ein Maximum oder Minimum zwischen den Vorzeichenwechselpunkten...
Das ist interessant. Darf ich Sie bitten, dies auch für diesen Fall zu tun?
Ich habe das ursprüngliche Signal genommen und rnd(20)-Rauschen hinzugefügt. Wie Sie in der Abbildung sehen können, sieht das Signal nicht mehr so periodisch aus. Aber ich kann immer noch die periodischen Komponenten herausziehen, indem ich Fourier verwende (die blauen Pfeile in der Abbildung). Ich kann also die ursprüngliche Funktion (mit einer gewissen Genauigkeit, mehr Rauschen, weniger Genauigkeit) abrufen und sie für Vorhersagen verwenden.
Wie geht NS mit diesem Signal um? Ich würde auch gerne ein Bild sehen, wenn es nicht schwierig ist. Vielen Dank im Voraus.
Ja... Ich stimme zu, dass es hier weniger ein Frequenzmuster gibt... Ich kann es versuchen... aber ich brauche das Signal selbst (Linie) in ccf oder txt Datei... Format = 1 Spalte Zeit, zweite Spalte Signal... + Zeile ein paar Mal länger.... weil sie zu kurz ist....
Die Frage des Top-Starters lautete: Welche Anzeichen können verwendet werden, um den Ein- und Ausstieg aus einem Handel zu bestimmen. Wie kann man kaufen? Wie verkaufen Sie?
Sie haben bereits selbst gesagt, dass Sie die Knackpunkte finden müssen, um dies zu tun. Und in Matkadec haben Sie nur das Spektrum berechnet, d.h. nur die Hälfte des Geschäfts. Deshalb habe ich nach der endgültigen Lösung gefragt. Vielleicht gibt es in Matkadec vorgefertigte Werkzeuge für die Analyse von Funktionsbeugungen.
https://www.mql4.com/go?http://i054.radikal.ru/1007/a0/08aaba6e7c05.jpg
das erste, was mir in den Sinn kommt, und der Autor hat es wahrscheinlich verstanden.... blau= Signal...schwarz lag1 dieses Signals...auf der Kreuzung verkaufen oder kaufen.... Mit einem solchen Signal werden wir im + sein ... nicht im Markt ))))
Nun, Prival hat bereits darüber geschrieben...