Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 36
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Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen! Es ist zu viel Blut in Ihrem Alkoholkreislauf.
Was kann man mit R mathematisch modellieren, wenn man sich nicht für die konzeptionellen Fragen der Bayes'schen Formel entschieden hat: Was ist der Markt rechts vom Null-Balken? Und ist es ein Markt? Oder vielleicht ein guter Spielsimulator mit einem geeigneten Algorithmus?
Natürlich gibt es kein Blut in unserem Hafen. Aber es ist völlig egal, wer hinter dem Markt auf der rechten Seite steht. Statistiken sind genug. Erinnern wir uns an Wiener und das Flugabwehr-Feuerleitsystem, sein Buch "Kybernetik 1948", in dem es beschrieben wird, steht hoffentlich in Ihrem Regal, es ist kein Problem, es auch im Internet zu finden.
Die Bewegungen der Flugzeuge sind alles andere als zufällig, aber für Sie sind sie völlig chaotisch. Dennoch kann Flugabwehrfeuer recht effektiv sein.
Was die Spielesimulatoren betrifft, so gibt es zumindest einige wenige, die recht unabhängig sind, und dies ist bereits nahe an einer Normalverteilung.
Nach Untersuchungen eines Mathematikers (ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr, er arbeitet für FINAM) ist die Verteilung annähernd normal mit verlängerten Schwänzen (aber es ist verständlich, warum). Die lineare Regression ist also imho die Regel.
Erinnern wir uns an Wiener und das Flugabwehr-Feuerleitsystem, sein Buch - Cybernetics 1948, in dem es beschrieben wird, ich hoffe, Sie haben es in Ihrem Regal.
Sie denken gut von mir.
Was die Spielesimulatoren betrifft, so gibt es zumindest einige wenige, die ziemlich unabhängig sind und einer Normalverteilung nahe kommen.
Glauben Sie auch, dass Forex eher ein Spiel-Simulator ist als ein Markt?
Ist er nicht derjenige, der schrieb, dass er eine Stelle in einer analytisch-mathematischen Abteilung des KGB innehatte und, ich glaube, 49.000 Rubel für mehrere Seminare verlangte? ?
Wahrscheinlich ist er es. Ich habe auf einer Konferenz einen Bericht gelesen und vor ein paar Jahren einige seiner Seminare besucht.
Tatsächlich gab es dort einige starke Mathematiker... auf ihrem Gebiet, musste ich mit ihnen reden.
Sind Sie auch der Meinung, dass Forex eher ein Spiel-Simulator ist als ein Markt?
Ich akzeptiere das. Das gilt übrigens auch für die Binnenmärkte. Einige Punkte, die ich mit Sicherheit weiß, wurden von denselben FINAM und IT Invest geäußert.
Es gibt Market Maker.
Vielleicht schauen Sie sich an, wie laut der Markt ist? Es ist ja kein Geheimnis, dass es Märkte mit viel und solche mit wenig Lärm gibt.
Je mehr Rauschen, desto weniger funktionieren Trendfolgestrategien.
Ich akzeptiere das. Das gilt übrigens auch für die Binnenmärkte. Einige Punkte, die ich mit Sicherheit weiß und die von Finam und I.T. Invest geäußert wurden.
Es gibt Market Maker.
Die Normalität der Verteilung kann nur für die Allgemeinbevölkerung festgestellt werden. Wenn wir keine Grundgesamtheit haben und auch keine anderen, dann müssen wir beweisen, dass der Mittelwert asymptotisch zu seinem mathematischen Erwartungswert tendiert. Und wenn dieses Ergebnis erzielt wird, können Merkmale, die an einem begrenzten Segment der Allgemeinbevölkerung ermittelt wurden, ohne weiteres auf jedes andere Segment dieser Allgemeinbevölkerung extrapoliert werden.
Wir haben nichts dergleichen auf dem Markt. Alle oben genannten R2-Werte sind unsinnig, da es keinen Beweis dafür gibt, dass die ausgewählte Fläche ein Teil der Grundgesamtheit ist, die zumindest die Eigenschaft der Stationarität besitzt. Die Zahlen wurden also auf den angegebenen Flächen ermittelt, aber sie haben nichts mit der Zukunft zu tun: sie können übereinstimmen, sie können nicht übereinstimmen, sie können 100 Mal übereinstimmen und dann verkaufen sie die Einlage zusammen mit dem Gewinn.
Aus diesem Grund ist die ganze Welt so besessen von der Stationarität der Rohdaten - sie ist die Grundlage für die Extrapolation statistischer Merkmale, die in einem Bereich ermittelt wurden, auf andere Bereiche. Aus diesem Grund werden Berechnungen "außerhalb der Stichprobe" durchgeführt, und das Schlimmste ist, wenn die Werte in einem Diagramm von den Werten in einem anderen Diagramm abweichen.
Eine Vergrößerung der Trainingsstichprobe bringt nichts. Der Eurodollar begann mit 1, dann 0,9, dann 1,6 - wollen Sie 15 Jahre lang auf die richtige Bewegung warten?
Um einen TS zu bauen, braucht man ein vernünftiges Zeitfenster und Überlegungen, dass die Eigenschaften dieses Fensters in die Zukunft extrapoliert werden können.
Und schließlich: Was ist anwendbar?
Es kommt darauf an, was und wofür. Die Wahl der Zielvariablen ist eine Frage des Prinzips
Bei Regressionen gibt es eigentlich zwei Richtungen:
Ich bin für eine Klassifizierung.
Haben Sie sich überlegt, welche Daten (über welchen Zeitraum) Sie für die Berechnung der Regression verwenden wollen?
Sollen die Daten statisch oder je nach Marktentwicklung variabel sein?
"Die ursprüngliche Absicht war, eine gerade Linie und eine Preisreihe zu kombinieren. - Wenn die Bayes'sche Regression eine gerade Linie ist, dann taugt sie wirklich nichts.
Sie brauchen keine gerade Linie.
Wenn die Preisreihe dargestellt wird als:
C = analytische Funktion + Rauschen, dann ist das Rauschen normalverteilt, imho.
Die Preisreihe selbst ist eher ein Wiener Zufallsprozess - random walks.
ZY analytische Funktion, z. B. Fourier-Reihe.