Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 25
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Vielen Dank, Sensei, dafür, wie großzügig Sie mit mir, einem unerfahrenen, kostbaren Körnchen Wahrheit, geteilt haben ...
Ein "Experte" tauchte auf...
Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt, daher ist mir die Einstellung von Theoretikern, insbesondere von inkompetenten, völlig egal).
Und die wichtigste Frage - gibt es ein Ergebnis? :)
Prüfen.
Konkret zum Modell: Der Vorhersagefehler außerhalb der Stichprobe liegt bei etwa 30 %. Das Beste ist ada. Nicht viel schlechter als Random Forest und SVM. Um ein solches Ergebnis zu erhalten, musste ich jedoch erst lernen, wie man Prädiktoren auswählt. Im Allgemeinen werden 70 % für die Vorbereitung der Prädiktoren (Data Mining), 10 % für das Modell und der Rest für die Leistungsabschätzung aufgewendet. Aber es ist kein Expert Advisor - es ist nur ein Modell, aber ein Modell, das nicht die Eigenschaft des Übertrainings hat und nicht von der Stationarität oder Nicht-Stationarität der Eingabedaten abhängt.
Als ich wieder einmal versuche, etwas zu diesem Thema zu lesen, komme ich zu dem Schluss: Was für ein Alptraum.
Es beginnt also alles mit der Stationarität. Was ist die richtige Definition von Stationarität?
Ich habe das hier gefunden:
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
Welche besonderen Merkmale meinen Sie?
Ich lese weiter:
Stationaritäteines Zufallsprozesses bedeutet, dass seine Wahrscheinlichkeitsregelmäßigkeiten zeitlich konstant bleiben, und wir betrachten in der Regel zwei Arten von Stationarität: Stationarität im engeren Sinne, wenn endlich-dimensionale Verteilungen gegenüber Zeitverschiebungen invariant sind, und Stationarität im weiteren Sinne, wenn nurmathematische Erwartungennicht von der Zeit abhängen. Die praktische Anwendung der Stationarität beruht auf der Tatsache, dass bei einem stationären Prozess die Merkmale jeder Stichprobe und der Grundgesamtheit übereinstimmen.
Was ist das? -"wenn endlich-dimensionale Verteilungen in Bezug auf Zeitverschiebungen invariant sind". Um welche Art von endlich-dimensionalen Verteilungen handelt es sich? Und invariant, heißt das, dass es konstant ist, d.h. sich nicht verändert? Und was verstehen Sie unter Stationarität?
Im weitesten Sinne: zeitunabhängige mathematische Erwartung. Und? Nach dieser Definition sind die Marktdaten natürlich nicht stationär. Und was hat es für einen Sinn, von stationären Daten zu sprechen (natürlich mit dieser Definition). Mit solchen Daten ist es elementar, einen Gewinn zu machen, offen für die mathematische Erwartung, wenn er sinkt... Nur hat hier niemand eine ständige Erwartung geäußert.
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Hier ist der Trick: Wir werfen eine Münze. Wir erfassen die Ergebnisse auf zwei Arten:
1. die Köpfe +1. Schwänze -1. Wir haben etwa folgendes Ergebnis: 1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1.
2. Zählen Sie zusammen. Wir haben etwas wie dieses: 0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2.
Im ersten Fall ist die Erwartung konstant, im zweiten Fall nicht. Im ersten Fall sind die Daten also stationär, im zweiten Fall sind sie nicht stationär. Im ersten Fall haben Sie also die Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, im zweiten Fall nicht? Und weder im ersten noch im zweiten Fall gibt es eine Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen.
Was soll also dieses ganze Getue um die Stationarität?
Ich komme zu dem Schluss, dass die Stationarität ein Indikator für nichts ist.
Ich komme zu dem Schluss, dass die Stationarität ein Indikator für nichts ist.
Stellen wir uns nun kurz vor, die erste Reihe könnte getauscht werden...
Sie können sich alles vorstellen. Nehmen wir an, wir beginnen mit der Abweichung vom Erwartungswert. Wir haben 1, verkaufen. Der nächste Wert ist wieder 1, wieder 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Schließlich, 0 und -1. Es scheint, dass dies ein Gewinn ist. Tatsächlich hat sich der Preis aber nach oben bewegt, und mit der Zahl -1 gibt es keinen Gewinn. Es stellt sich heraus, dass der Oszillator genau wie ein Oszillator ist.
In diesem Fall war es nicht notwendig, eine Analyse durchzuführen, da zunächst eine Münze angeboten wurde, und egal wie man sie dreht, man wird keinen Gewinn erzielen.
OK, das gehandelte Instrument ist die Differenz zwischen zwei Futures mit unterschiedlichen Lieferterminen. Ist das klarer? Ja, es ist unrealistisch, weil die Schwankungen eine sehr enge Glocke haben.
Handelt es sich bei dem gehandelten Instrument jedoch um die Differenz zwischen einem CME-Futures und einem Moex-Futures, so ist die Glocke breiter, und dies ist ein echter Gewinn für fortgeschrittene Hochfrequenzhändler.
Noch bodenständiger ist der EURCHF in der Zeit, als die Schweizer Zentralbank den Franken an den Euro gekoppelt hat. Nur der faulste Mensch hat nicht mit diesem Ding gehandelt.