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Haben Sie schon etwas in dieser Richtung erreicht?
Natürlich blieben die "verschwendeten Jahre und Jahre" nicht unbelohnt.
Nur ohne wöchentliche Optimierung ... :)
Gibt es einen wirklich funktionierenden TS, der 5 Jahre lang mindestens 100% pro Jahr bei einem Drawdown von nicht mehr als 20% bringt?
Nur ohne wöchentliche Optimierung ... :)
Damit ein TZ diese Anforderungen erfüllen kann, muss es vor mindestens 5 Jahren gegründet worden sein. Aber das sind Ihre Kriterien. Meine Kriterien sind anders.
Was die"wöchentliche Optimierung" anbelangt, so haben Sie ebenfalls keine Ahnung vom Wesen der Sache.
Und zum Thema"wöchentliche Optimierung" - auch hier haben Sie keine Ahnung von der Materie.
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Womit? Verstehen? ;))
Ja.
Ein Stück abschneiden? ;))
"Dann wird man verstehen, in welche Richtung man seine Ironie lenken sollte."
Diese erste Stichprobe muss sehr groß sein ...
Ein Subset sollte mindestens 100 Trades und mindestens 100 Subsets enthalten.
Umgekehrt. Diese Methode wurde für kurze Proben entwickelt. 500 Beobachtungen sind eine Menge. In der Regel 50-100.
Zum Beispiel. Es gibt 30 Prädiktoren - Eingangsdaten. Daraus müssen wir eine Teilmenge von Prädiktoren auswählen, die den stärksten Einfluss auf die Zielvariable haben. In meinen Beispielen werden 10-15 Prädiktoren ausgewählt, die für das Ziel relevant sind. Liefert Statistiken mit Konfidenzintervallen.