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Frequenzen von Kursverläufen berechnen (FFT - Fast Fourier Transform)

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benedikt.jones
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benedikt.jones  

Ich habe in meinem EA einen WPR-Indikator. Dieser hat beispielsweise eine Periode von 100Bars. Einen Zeit lang funktioniert der EA gut. Ändert sich aber der Markt und die Kursschwankungen nehmen in der Amplitude und der Phase zu oder ab funktioniert er nicht mehr gut. Erst nach einer Anpassung der Periode des Indikators läuft es wieder besser. Soweit ist alles logisch.

Meine Idee ist jetzt, dass sich die Periodendauer des Indikators automatisch an die Kursschwankungen anpasst.  Um die Periodendauer herauszufinden gibt es z.B. die Fast Fouriere Transform (FFT). Dadurch lässt sich das Frequenzspektrum eines Kurses errechnen. Man bekommt dann z.B. heraus, dass die Frequenz bzw. Periodendauer mit der höchsten Aplitude 50Bars ist.

Es gibt schon einige Indikatoren in denen diese Frequenzen berechnet werden. Allerdings sind diese nur in MT4 verfügbar oder sie geben mir nicht explizit die Frequenzen aus die ich brauche.

Ein Thread, (der sehr umfangreich, schwer zu durchschauen und auch schon etwas älter ist) ist hier:

https://www.mql5.com/en/forum/178842

Wie gesagt habe ich hier noch keinen für den MT5 gefunden.

Ein Indikator für den MT5 wäre hier:

https://www.mql5.com/de/code/130

Allerdings gibt dieser, so wie mir scheint, nicht die Frequenzen einzeln aus sondern verrechnet diese wieder und versucht dudurch den weiteren Kursverlauf zu prognostizieren.

Weiß jemand wie ich die einzelnen Frequenzen aus diesem Indikator herausbekomme. Mir würden die erste 3 Frequenzen mit der größten Amplitude ausreichen. Oder weiß jemand eine andere Möglichkeit die Freuquenz bzw. die Phase von Kurses zu berechnen?

Fast Fourier Transform - Cycle Extraction
Fast Fourier Transform - Cycle Extraction
  • 2008.11.20
  • www.mql5.com
I've run accross this FFT cycle indicator in the past couple of weeks. It is very interesting to say the least...
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