计量经济学：领先一步的预测 - 页 20 1...131415161718192021222324252627...139 新评论 [删除] 2011.11.14 15:25 #191 faa1947: 不幸的是，没有那么多。 woot....这是一个好的开始。而不是让一些未知的普雷斯科特，没有答案的问题，为什么，为什么？ 我举一个明确的解释例子，从这个例子中可以看出这个模式的意义。但是，创建这样的教程需要一些时间--我想，如果没有什么事情阻止我，我将在周末前完成它。我将把它贴在我的主题里，作为视觉辅助。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:34 #192 avtomat:.woot....这是一个好的开始。而不是开在一些不知名的普雷斯科特，不回答为什么和为什么...... 我很清楚原因，并且已经向你解释过很多次。 我将举一个明确的解释例子，从中可以看出这个模式的意义。但是，我需要一些时间来创建这样的手册--我想，如果没有什么阻止我，我将在周末之前完成。我将把它贴在我的主题里，作为视觉辅助。 如果你不介意，当你把它放上去时，请告诉我。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:36 #193 Avals: 是的，通过Yandex查看 - 查询 "一个叫哈里的交易员和他的市场方法" - 第一个链接点击 "复制"。将从yandex缓存中获取，因为蜘蛛现在正挂在那里 或在这里http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread。php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0 登录了，但页面本身并没有打开。 也许你可以复述一下？ [删除] 2011.11.14 15:38 #194 faa1947: woot....这是一个好的开始。而不是开在一些不知名的普雷斯科特，不回答为什么和为什么...... 我很清楚原因，并且已经向你解释过很多次。 我将举一个明确的解释例子，从中可以看出这个模式的意义。但是，我需要一些时间来创建这样的手册--我想，如果没有什么阻止我，我将在周末之前完成。我会把它贴在我的主题里，作为一种视觉辅助。 如果你不介意，当你有了它时，请告诉我。 给我一个关于普雷斯科特的描述--计算它的公式。 . 它不在这里。 https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:49 #195 avtomat:请描述一下这个prescott--计算的公式。HP是一个众所周知的过滤器，它在代码库中是可用的。这与它完全无关。如果它让你非常恼火，你可以把它扔掉，但重点不会改变。其内容如下。 我们从原始代码中提取一个确定性的成分。在我看来，我是用惠普做的。然后我们对余下的部分（噪音）进行建模。这个想法不是我的，这个技术是标准的。它在40年前由Box和Jenkins首次发表，是一个ARMA模型。我采取HP而不是回归--更有效率。我想如果我采取小波的方式，效果会更好。 但我目前还没有达到这个要求。我是想说明预测的一致性，细节并不十分重要。重要的是TC设计 过程本身，它可以在每个步骤中进行数值控制。根据对回归系数估计结果的分析，从模型1号过渡到模型2号，就是这样一个过渡。看看接下来会发生什么。根据我的经验，我所使用的模型不应该工作，但它确实是这样的！"。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 15:51 #196 avtomat: 请描述一下这个prescott--计算的公式。 . 它不在这里。 https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард 看这里。 但在代码库中更好。 Avals 2011.11.14 15:52 #197 faa1947: 登录了，但页面本身并没有打开。 你能复述它吗？ 分支机构概要。 哈利的方法论就是基于此。早在Wyckoff就认为，市场上有一群高度资本化的有组织的经营者，他们 "单打独斗"，他把这群人称为综合人，或者干脆叫市场。正是这群人在低点买入，因为他们创造了这些低点。哈利建立了一个量化模型，使这个群体的收入最大化。在其核心部分，他的模型类似于R.Bellman提出的 "瓶颈问题"， Harry的方程很可能类似于二元编程 。 经典表述中的瓶颈问题听起来像这样。有一种最终产品A需要原料B，而原料B是在系统C中生产的。但要提高系统C的产能，你需要消耗原料B，这就是瓶颈。目标是在一个给定的时间间隔内使A的产出最大化。最佳战略是这样的--到一定程度时，努力增加原材料的库存，到一定程度时有一个 "突破"--即原材料被送往主要生产。与市场的类比并不难得出。 更进一步。哈里的模型有一个基本的二元性--存在两条可能的市场方式的线--平坦阶段（在其中一边积累股票）和趋势阶段（在这个方向上启动趋势--主要生产产出的模拟）。请注意，在此之前，趋势和平坦的存在只是一种可观察到的现象!一旦建立了这种类型的模型，将其划分为不同的阶段就成为根本。 我的问题是--我不能正确设置问题。粗略地说--是什么阻止了CMs（综合人）在积累后把价格推到天上。是什么阻止了成本随着价格的移动而上升，因为要使价格上升，你必须买入，即提高你的长线股票的平均价格，在某处有一个最佳价格，超过这个价格，利润就开始下降。 用哈里的术语来说--基线是储备的积累水平，预测线是CM加速趋势的适当价格。重要的是二元性，即不知道确切的突破（分叉点）何时发生，但知道如果突破发生在A点，价格将上升到B点。 我的观点是，该模式的本质不是分为内部人员/厨师和吸血者。这种划分是有条件的。该模式的实质是，运动的潜力由以前的进入者的损失决定。哈里似乎认为平坦阶段是积累未结头寸的时期，积累了一些潜力，而趋势是其实现。但也可能有其他的变现方式--它们应该反映出行为模式：积累头寸，固定损失和利润。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 16:09 #198 Avals:该主题内容的摘要。对我来说，不可否认的是，市场的基础是其参与者的心理，这是主要的，而不是供应-需求。 状态空间模型对我的主要吸引力是有可能（据称）对 "不可观察 "的随机变量进行建模--在你的案例中，它们应该反映出头寸积累、损失和获利的行为模式 。 但我不知道如何将这样的东西放入模型中。 在状态空间模型中--"这些是状态"，在进行预测时，这些状态与其他引文一起被考虑进去。可以有很多状态，例如利率、税收、总产值等。这些数量以其数值和噪音进入预测计算。 СанСаныч Фоменко 2011.11.14 16:34 #199 Avals: 我读了你的 "正规化.... "主题。这非常有趣。但我们需要关注其他的东西--商数的可预测性。不是可预测性，而是可预测性。这是我在这个问题上一直试图推敲的问题。在这里，我正在计算预测。我们为什么要相信这种预测？在TA，这个问题根本没有被提出来，对绝大多数人来说，这个问题似乎很荒唐。我们已经画出了支撑线，我们已经考虑到了牛市的运动，艾略特波，甚至是长老波--一切都会好起来的。 所有众多的方法和手段都是为了分析过去，但我们需要做出交易决定--至少要提前一步预测。对贸易订单的分析又是对过去的分析。我们了解到的事实是，它们已经被积累起来了，市场已经走了，而我们正试图跳上一辆有轨电车! 在这个阶段，我认为对报价的可预测性有以下保证。 一个设计整齐的TS，凭借其可测量的部分，增加了我们预测执行的概率 预测误差。 [删除] 2011.11.14 16:59 #200 faa1947: 请看这里。 但在代码库中更好。 你误解了我的意思...这都是关于解释... . . 1...131415161718192021222324252627...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不幸的是，没有那么多。
woot....这是一个好的开始。而不是让一些未知的普雷斯科特，没有答案的问题，为什么，为什么？
我举一个明确的解释例子，从这个例子中可以看出这个模式的意义。但是，创建这样的教程需要一些时间--我想，如果没有什么事情阻止我，我将在周末前完成它。我将把它贴在我的主题里，作为视觉辅助。
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我很清楚原因，并且已经向你解释过很多次。
我将举一个明确的解释例子，从中可以看出这个模式的意义。但是，我需要一些时间来创建这样的手册--我想，如果没有什么阻止我，我将在周末之前完成。我将把它贴在我的主题里，作为视觉辅助。
如果你不介意，当你把它放上去时，请告诉我。
是的，通过Yandex查看 - 查询 "一个叫哈里的交易员和他的市场方法" - 第一个链接点击 "复制"。将从yandex缓存中获取，因为蜘蛛现在正挂在那里
或在这里http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread。php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
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也许你可以复述一下？
woot....这是一个好的开始。而不是开在一些不知名的普雷斯科特，不回答为什么和为什么......
我很清楚原因，并且已经向你解释过很多次。
我将举一个明确的解释例子，从中可以看出这个模式的意义。但是，我需要一些时间来创建这样的手册--我想，如果没有什么阻止我，我将在周末之前完成。我会把它贴在我的主题里，作为一种视觉辅助。
如果你不介意，当你有了它时，请告诉我。
给我一个关于普雷斯科特的描述--计算它的公式。
.
它不在这里。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
请描述一下这个prescott--计算的公式。
HP是一个众所周知的过滤器，它在代码库中是可用的。这与它完全无关。如果它让你非常恼火，你可以把它扔掉，但重点不会改变。其内容如下。
我们从原始代码中提取一个确定性的成分。在我看来，我是用惠普做的。然后我们对余下的部分（噪音）进行建模。这个想法不是我的，这个技术是标准的。它在40年前由Box和Jenkins首次发表，是一个ARMA模型。我采取HP而不是回归--更有效率。我想如果我采取小波的方式，效果会更好。
但我目前还没有达到这个要求。我是想说明预测的一致性，细节并不十分重要。重要的是TC设计 过程本身，它可以在每个步骤中进行数值控制。根据对回归系数估计结果的分析，从模型1号过渡到模型2号，就是这样一个过渡。看看接下来会发生什么。根据我的经验，我所使用的模型不应该工作，但它确实是这样的！"。
请描述一下这个prescott--计算的公式。
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它不在这里。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
看这里。
但在代码库中更好。
登录了，但页面本身并没有打开。
你能复述它吗？
分支机构概要。
哈利的方法论就是基于此。早在Wyckoff就认为，市场上有一群高度资本化的有组织的经营者，他们 "单打独斗"，他把这群人称为综合人，或者干脆叫市场。正是这群人在低点买入，因为他们创造了这些低点。哈利建立了一个量化模型，使这个群体的收入最大化。在其核心部分，他的模型类似于R.Bellman提出的 "瓶颈问题"， Harry的方程很可能类似于二元编程 。
经典表述中的瓶颈问题听起来像这样。有一种最终产品A需要原料B，而原料B是在系统C中生产的。但要提高系统C的产能，你需要消耗原料B，这就是瓶颈。目标是在一个给定的时间间隔内使A的产出最大化。最佳战略是这样的--到一定程度时，努力增加原材料的库存，到一定程度时有一个 "突破"--即原材料被送往主要生产。与市场的类比并不难得出。
更进一步。哈里的模型有一个基本的二元性--存在两条可能的市场方式的线--平坦阶段（在其中一边积累股票）和趋势阶段（在这个方向上启动趋势--主要生产产出的模拟）。请注意，在此之前，趋势和平坦的存在只是一种可观察到的现象!一旦建立了这种类型的模型，将其划分为不同的阶段就成为根本。
我的问题是--我不能正确设置问题。粗略地说--是什么阻止了CMs（综合人）在积累后把价格推到天上。是什么阻止了成本随着价格的移动而上升，因为要使价格上升，你必须买入，即提高你的长线股票的平均价格，在某处有一个最佳价格，超过这个价格，利润就开始下降。
用哈里的术语来说--基线是储备的积累水平，预测线是CM加速趋势的适当价格。重要的是二元性，即不知道确切的突破（分叉点）何时发生，但知道如果突破发生在A点，价格将上升到B点。
我的观点是，该模式的本质不是分为内部人员/厨师和吸血者。这种划分是有条件的。该模式的实质是，运动的潜力由以前的进入者的损失决定。哈里似乎认为平坦阶段是积累未结头寸的时期，积累了一些潜力，而趋势是其实现。但也可能有其他的变现方式--它们应该反映出行为模式：积累头寸，固定损失和利润。
该主题内容的摘要。
对我来说，不可否认的是，市场的基础是其参与者的心理，这是主要的，而不是供应-需求。
状态空间模型对我的主要吸引力是有可能（据称）对 "不可观察 "的随机变量进行建模--在你的案例中，它们应该反映出头寸积累、损失和获利的行为模式 。
但我不知道如何将这样的东西放入模型中。
在状态空间模型中--"这些是状态"，在进行预测时，这些状态与其他引文一起被考虑进去。可以有很多状态，例如利率、税收、总产值等。这些数量以其数值和噪音进入预测计算。
我读了你的 "正规化.... "主题。这非常有趣。但我们需要关注其他的东西--商数的可预测性。不是可预测性，而是可预测性。这是我在这个问题上一直试图推敲的问题。在这里，我正在计算预测。我们为什么要相信这种预测？在TA，这个问题根本没有被提出来，对绝大多数人来说，这个问题似乎很荒唐。我们已经画出了支撑线，我们已经考虑到了牛市的运动，艾略特波，甚至是长老波--一切都会好起来的。
所有众多的方法和手段都是为了分析过去，但我们需要做出交易决定--至少要提前一步预测。对贸易订单的分析又是对过去的分析。我们了解到的事实是，它们已经被积累起来了，市场已经走了，而我们正试图跳上一辆有轨电车!
在这个阶段，我认为对报价的可预测性有以下保证。
一个设计整齐的TS，凭借其可测量的部分，增加了我们预测执行的概率
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请看这里。
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你误解了我的意思...这都是关于解释...
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