计量经济学：领先一步的预测 - 页 83

[СанСаныч Фоменко]

anonymous:

让p[i]，i=1...n--包含初始时间序列（某个时期的价格值）的向量。

1.计算价格增量：r[i]=p[i+1]-p[i]，i=1...（n-1）。

2.混合价格增量的矢量，得到：r2[i]，i=1...(n-1)

3.计算向量r2的累积和：p2[1]=0；p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1]，i=2.n

在获得的数据p2[]上测试模型。

数字化的例子。

p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895}//一些价格序列

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144}//区别对待

r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727}//洗牌

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482}//积分

谢谢你的具体回答。我得考虑一下。到目前为止，在EViews中我不明白如何进行洗牌。有一个bootstrap复选框，但我不知道如何使用它。我必须要考虑一下。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
ARIMA。那里解释了参数d的含义。它是分化的顺序。

而上面给出的是官方翻译

[anonymous]

faa1947:
谢谢你的具体回答。我得考虑一下。到目前为止，在EViews中我不明白如何进行洗牌。有一个bootstrap复选框，但我不知道如何使用它。我必须要考虑一下。

如果你有csv格式的数据，请发到这里，我会做的。在R语言中，建议的转换是简单的。

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}

[СанСаныч Фоменко]

anonymous:

如果你有csv格式的数据--你可以把它上传到这里，我来做。在R语言中，建议的转换是简单的。

附上的是我在主题中发布结果的数据。使用的模型。

欧元兑美元 hp1(-1至-2) hp1_d(-1至-1) eq1_hp2(-1至-3) eq1_hp2_d(-1至-4)

hp1 = HP(1/dx) - 美元指数反值的Hedrock-Prescott平滑法 - 文件中的第二列。

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1至-2) hp1_d(-1至-1))

这不是那么简单。 我不明白我们在用什么。

[Sceptic Philozoff]

faa1947:
而官方的翻译是在上面给出的

但必须要理解这一点。既然你承担了向他人介绍计量经济学 的艰巨任务，你还得解释ARMA、ARIMA、ARCH等无人理解的术语。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
但必须要理解这一点。

如果不阅读相关的马克思列宁主义文献，人民之间的这种理解是无法实现的

[Sceptic Philozoff]

官方的翻译是不充分的，但不幸的是已经被讲俄语的社区所接受。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
官方的翻译是不充分的，但不幸的是已经被讲俄语的社区所接受。

来吧。ARIMA--自回归综合移动平均线 这些作者是不充分的

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
但必须要理解这一点。既然你承担了向他人介绍计量经济学的艰巨任务，你还得解释ARMA、ARIMA、ARCH等无人理解的术语。

大约40年前，Box和Jenkins写了一本关于ARMA的书，长达300页--你把我想得太多了，我可以在论坛上用简短的形式做这些。

[Sceptic Philozoff]

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

好吧，我说的是瑞寰。有人肯定是不够的。

自回归条件异方差

或

自回归条件异方差